Завершился еще одни контракт. К сожалению его не удалось закрыть возле максимума, но в прибыли.
Вспомним прошлый контракт и сравним с текущим. Надеюсь следующий будет лучше в связи с увеличением активности на рынке.
Ну и новая акция которая продлится у нас до 19.09 включительно.
Цена на алгоритм в открытом виде 15000 р.
Цена на алгоритм со всеми правами в том числе и на распространение - 30000р.
+ консультационная и прочая помощь в улучшении данного алгоритма до конца этого года. А ему есть куда улучшится. И свой потенциал он не раскрывает и на 50%, ну а нет. значит как руки дойдут сам займусь им.
Всем удачи

Давно не выкладывал результаты, начало контракта было не гуд, сейчас вроде пошла зелень, уже гуд.

Долго ждал. Наконец пошли ростки.

Вроде закрепились на высоте, тяжко идет данный контракт, тяжко

Все это вата,алгоритм не рабочий,к сожалению.

это серьёзное обвинение, обоснуй

Да, да, и мне интересно обоснование

А что тут обосновывать? смотрите скрин доходности в первом посте и в последнем - факты говорят сами за себя. Рынок меняется, и то что сначала работало в лучшем случае около нуля.
Это касается не только алгоритма автора поста а всех роботов.

Во всем этом роботостроительстве не хватает чегото, какой-то самоодаптации чтоли,по крайней мере я пока не придумал как сделать скрипт устойчивым к изменению рынка

САмое интересное что в результате изменения рынка почти не бывает такого чтобы алгоритм стал работать лучше - всегда хуже а то и вообще в минуса уходит, вроде и тестиш с 2007 года в разные состояния рынка и все равно такая коляска

придумаешь , обязательно расскажи.

офф: у меня есть алгоритм который на реале дает результат лучше чем на тесте с нулевой комиссией. но это не основание считать что все алгоритмы "вата".

надеюсь что есть "избранные" скрипты, которые спасут нас от матрицы придуманной кукловодом.

Не существует алгоритма который зарабатывает всегда, у любого есть период застоя, так что вата - это понятие не в этом случае, надо смотреть на другие факторы.

Продолжаем тенденцию

Так что ваше суждение что алгоритм вата на основе вашего суждения почему - необоснованно. Вообще глупо что если у вас стаж в алго года 3 и вы так думаете. Если я не прав киньте в меня камень кто больше 4 лет в алго и не согласен со мной. Жду камни :))

Факт
Это особенно чуствуется на ФОРТС
На ММВБ простые алгоритмы вроде двух скользящих, более-менее устойчивы, в долгосроке. Но это инвестирование, причём с продолжительными периодами "без прибыли". Для срочного рынка любой скрипт "мушка однодневка", увы. Это мой опыт, возможно есть и другой опыт у людей.

З.Ы. В роботостроении победит тот, кто первый сможет отделить направленное движение рынка, причём в самом начале движения, от проторговок спекулянтов. Последнее преобладает на рынке большую часть времени и является основным источником просадок ботов.

И это к сожалению и есть грааль который все ищут и пока не кто не нашел.

Позвольте присоединиться к вашей дискуссии.
О "подгоне под историю", "вате" много суждений в среде трейдеров. Но ответьте на такой вопрос: тестирование на истории с какими-либо параметрами в алгоритме, это что? Я ещё не встречал такого алгоритма, совсем без переменных, причем стабильно торгующего на любом типе рынка.Да есть безиндикаторные стратегии, но в них в любом случае, есть какие-то предустановленные значения выбранные эмпирическим путём. Почему мы их ставим?
Оптимизировать можно хоть каждый день, по нескольку раз. На это уходит всего несколько минут. Это нужно лишь для проверки тех параметров ,которые были однажды определены и прописаны. Так можно "поймать рынок", т.е. изменение его ликвидности, волатильности,нервозности и т.д, т.к скрипт основан на срабатывании сигнальных ( назовём это эталонными ) формаций, моделей, повторяемостей, как угодно это можно называть. Они, в свою очередь, будут зависеть от того кто и как рынок " водит за нос". Предугадать это невозможно, т.к. о смене модели поведения рынка мы узнаём постфактум.
Я тоже не первый год занимаюсь поиском некоего универсального алгоритма, работающего "всегда и везде", и пришёл к неутешительному выводу-нет его, в принципе. Спросите почему? Отвечу так, назовите мне хоть один абсолютно подходящий для любых дорожных условий и, следовательно, универсальный автомобиль, самолёт, обувь, оружие и т.д. Нет их, потому что любое из перечисляемого ряда будет применимо к каждому, конкретному ТЗ, области применения и т.д. и т.п. Так и с алгоритмами, т.к. они- суть торговой стратегии однажды зафиксированной на этапе анализа поведения рынка, опять же за какой-то рассматриваемый период.
Для чего я всё это пишу? Для того, чтобы объяснить почему нам вдруг кажется, что прекрасно торгующий на истории алгоритм, вдруг, перестал приносить прибыль. Я думаю всем известно что такое -диверсификация портфеля. А почему не может быть диверсификации алгоритмов? Как думаете?

Цитировать в форуме чет до сих пор не научился, так что по порядку:
Френд, я просто хочу сказать что ваш алгоритм перестал показывать ту доходность как в первом посте, и думаю это очевидно.Скриптов которые показывают на истории феерическую доходность а потом болтаются около нуля у меня вагон и маленькая тележка, смысла их выкладывать и предлагать на продажу не вижу, как вам поступать с вашим скриптом это ессно только ваше дело, я только озвучил свое видение.

captian полностью согласен - "мушка однодневка" чем дальше тем меньше надежды что может быть по другому, был бы рад еслиб кто убедил на примере в обратном.

Резидент у меня 10 алгоритмов по разным идеям + 4 парных робота а вот _______ все дружно скатились в 0!

Предупреждение.

Единственно могу добавить что трендовые скрипты на больших таймфреймах (>часа)с держанием позы по несколько дней более устойчивые, думаю потому что тренд он всегда тренд а пила особенно внутридневная она всегда не похожа ни на что из истории, потому котртрендовые, интрадейные и всякие скальперские скрипты очень быстро приходят в негодность.
Какой вывод? лепить трендовые скрипты, вот только терпеть70% сделок убыточных и сидеть постоянно в просадке мне жаба не позволяет, начинаеш "помогать" скрипту и все заканчивается как всегда.

Кстати если кому интересно - сейчас все алгоритмы объединил в один скрипт (использовал кнопку сгруппировать и копировал в базовый) базовый - тот у которого самый маленький таймфрейм, остальные (если таймфрейм больше)цеплял через блок сжать. Потом к каждому скрипту к блокам входа в позицию цеплял константы и тестил с целью определить как распределить капитал между скриптами для получения меньшей просадки, можно еще к блокам входа цеплять формулу с целью узнать когда увеличивать количество контрактов (общий доход + (общий доход/константу). Все это улучшило ситуацию но принципиального решения так и нет.