Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет. Является улучшенной модификацией прошлого алгоритма http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40058&page=all
Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы ( http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40674#Post40674 ), т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется.
Алгоритм построен на минутном интервале.
В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов.
Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно.
Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов.
При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket. Расчеты делались исходя из работы 1 контрактом.
Для справки данная цена на 19.04.2012 составляет 2,95357 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%.
Схема распространения:
Контейнер в закрытом виде – 50К
Открытый код – 90К, но сделка проводится после того как будут поданы 2-3 заявки на участие.
Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма с помощью распространения в виду его легкости к масштабированию (порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания, так как у каждой копии будет вход и выход индивидуальный) то цена на все 300К.
При покупке открытым кодом идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50.
К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций.
При покупки открытым кодом прилагается мани менеджмент с расчетами для включения/выключения алгоритма (системный стоп).
В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении не менее года.
Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork
Просьба не флудить.

Тесты на склейке фьюча?

Конечно. А как по-другому. Но так как алгоритм интрадейный то смена фьюча не играет роли. Разрывов внутри дня нет.

Вы хотите сказать что атр на разных фьючах в одно время одинаков?

Не понятно, что вы имели в виду, и где я это говорил?

Я про склееный фьюч, он не объективен для тестов.
1. Сейчас скрипты не видят историю прошлого фьюча.
2. Следовательно у него не будет такой истории как у Вас на тесте, и показания того же атр на тесте будут отличаться от реала.

3. Вы знаете как склеивали фьюч? Качали на финаме?

1. А им надо видеть?
2. У него - у кого? Конечно, атр сегодня не такой как атр вчера, он же каждую минуту меняется т.е. вы хотите сказать, что если взять историю допустим за 18.04.2012 и реал допустим мы его торгуем 18.04.2012 то показания атр в одно и то же время будут разные?
3. Я их и склеивал. Не первый год замужем.
Если говорить о АТР то он здесь играет очень малую роль в частности.

Ок. Сделайте так:
Выложите тесты с 15.12.2011 со склеенным фьючём, второй тест с 15.12.2011 только с историей рим2, или вашего брокера или с того же финама, но только именно рим2!

Я думаю вопрос о том какой период АТР вы использовали, и не заглядывает ли ваш скрипт в прошлый фьюч.

Не чего не изменится, но даже если и изменится в связи с тем, что склейка была, и данные 15.12 могут немного отличатся то, как вы думаете - на много ли 4 дня в году повлияют в целом на показатели? И вы заблудились с датами, не с 15.12 а с 15.03, с 15.12 по 14.03 RIM2 смотреть не стоит, там RIH2 идет.
4 дня это менее 1,4% в год.

Все это не критично.

Нечего не напутал, можете выложить тесты как я написал?
Вы просто чуть не понимаете, надо выкладывать тесты не годами, а по фьючам: брать за один день до экспирации прошло фьюча, и до конца жизни фьюча. Это будет более ближе к правде. Т.к. скрипт запущенный на реале видет ТОЛЬКО историю одного фьюча, а если пускать как у Вас, дата от 01.01.2011 на рим2 то будет всё не так!

Все таки путаете, проверьте себя еще раз
Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю.
Повторю оба момента:
1.
Экспирация RIM2-15.06.2012
Экспирация RIH2-15.03.2012
Экспирация RIZ1-15.12.2012
Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012
в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012
с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2
Все таки ошибаетесь.
2.
Вы не понимаете то что я вам говорю.
Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял.
Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится
И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%.
Разберитесь с датами, а там я посмотрю

Нашел у себя историю отдельно на RIU1, сделаю так:
Беру со склеенной истории период с 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №1
Беру данные по RIU1 c 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №2
Разница составила 0,081%, но это все зависит от величины контанго и бэквардации.
Думаю на этом можно сей вопрос закрыть.

Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер?

Может я туплю, но..
Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!.
Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).

Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?

Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ?

Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый.

Просто так вопрос - а брать УД это плохо? если бы они каждый день были цены бы им не было. Вы можете предполагать что угодно. По данному вопросу - а вам не кажется что 2 сделки в день как вы посчитали это много для того что бы отрабатывать УД?. Насчет кол. сделок - в некоторые дни их может и не быть.
Если у вас не получилось это не значит что что-то не возможно. В данной модификации используется докупка, но, как и положено она не всегда срабатывает. В прошлой версии всегда только 1 активная позиция. В этой иногда может быть 2.
Если вам просто любопытно, то давайте поговорим в скайпе, вы мне что ни будь интересное покажете и расскажете, я вам.

УД - это хорошо Жаль их все меньше и меньше..
В общем теперь понятно - присутствует докупка в "правильные" дни, оттого и количество сделок высокое.