Originally Posted By: Santiaga
Может я туплю, но..
Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!.
Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).

Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?

Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ?

Просто так вопрос - а брать УД это плохо? если бы они каждый день были цены бы им не было. Вы можете предполагать что угодно. По данному вопросу - а вам не кажется что 2 сделки в день как вы посчитали это много для того что бы отрабатывать УД?. Насчет кол. сделок - в некоторые дни их может и не быть.
Если у вас не получилось это не значит что что-то не возможно. В данной модификации используется докупка, но, как и положено она не всегда срабатывает. В прошлой версии всегда только 1 активная позиция. В этой иногда может быть 2.
Если вам просто любопытно, то давайте поговорим в скайпе, вы мне что ни будь интересное покажете и расскажете, я вам.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru