Может я туплю, но..
Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!.
Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).

Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?

Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ?