#40929 - Sat Apr 28 2012 11:40 PM
IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет. Является улучшенной модификацией прошлого алгоритма http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40058&page=all Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы ( http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40674#Post40674 ), т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется. Алгоритм построен на минутном интервале. В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов. Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно. Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов. При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket. Расчеты делались исходя из работы 1 контрактом. Для справки данная цена на 19.04.2012 составляет 2,95357 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%. Схема распространения: Контейнер в закрытом виде – 50К Открытый код – 90К, но сделка проводится после того как будут поданы 2-3 заявки на участие. Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма с помощью распространения в виду его легкости к масштабированию (порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания, так как у каждой копии будет вход и выход индивидуальный) то цена на все 300К. При покупке открытым кодом идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50. К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций. При покупки открытым кодом прилагается мани менеджмент с расчетами для включения/выключения алгоритма (системный стоп). В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении не менее года. Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru Или Skype, логин frendwork Просьба не флудить.
Attachments
2007-19.04.2012.JPG (790 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2007-19.04.2012.JPG (818 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2007г..JPG (610 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2008г..JPG (601 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2009г..JPG (565 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2010г..JPG (628 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2011г..JPG (686 downloads)Кривая в рублях при работе 1 контрактом 2012г. по 19.04.2012.JPG (924 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40931 - Sat Apr 28 2012 11:49 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40932 - Sat Apr 28 2012 11:52 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Конечно. А как по-другому. Но так как алгоритм интрадейный то смена фьюча не играет роли. Разрывов внутри дня нет.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40935 - Sat Apr 28 2012 11:56 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Вы хотите сказать что атр на разных фьючах в одно время одинаков?
|
Наверх
|
|
|
|
#40936 - Sat Apr 28 2012 11:57 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Не понятно, что вы имели в виду, и где я это говорил?
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40937 - Sun Apr 29 2012 12:03 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Я про склееный фьюч, он не объективен для тестов. 1. Сейчас скрипты не видят историю прошлого фьюча. 2. Следовательно у него не будет такой истории как у Вас на тесте, и показания того же атр на тесте будут отличаться от реала.
|
Наверх
|
|
|
|
#40938 - Sun Apr 29 2012 12:04 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
3. Вы знаете как склеивали фьюч? Качали на финаме?
|
Наверх
|
|
|
|
#40942 - Sun Apr 29 2012 12:34 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
1. А им надо видеть? 2. У него - у кого? Конечно, атр сегодня не такой как атр вчера, он же каждую минуту меняется ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) т.е. вы хотите сказать, что если взять историю допустим за 18.04.2012 и реал допустим мы его торгуем 18.04.2012 то показания атр в одно и то же время будут разные? 3. Я их и склеивал. Не первый год замужем. Если говорить о АТР то он здесь играет очень малую роль в частности.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40945 - Sun Apr 29 2012 12:55 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Ок. Сделайте так: Выложите тесты с 15.12.2011 со склеенным фьючём, второй тест с 15.12.2011 только с историей рим2, или вашего брокера или с того же финама, но только именно рим2!
|
Наверх
|
|
|
|
#40946 - Sun Apr 29 2012 01:02 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Я думаю вопрос о том какой период АТР вы использовали, и не заглядывает ли ваш скрипт в прошлый фьюч.
|
Наверх
|
|
|
|
#40948 - Sun Apr 29 2012 01:10 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Не чего не изменится, но даже если и изменится в связи с тем, что склейка была, и данные 15.12 могут немного отличатся то, как вы думаете - на много ли 4 дня в году повлияют в целом на показатели? И вы заблудились с датами, не с 15.12 а с 15.03, с 15.12 по 14.03 RIM2 смотреть не стоит, там RIH2 идет. 4 дня это менее 1,4% в год.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40949 - Sun Apr 29 2012 01:10 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Lenar]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Я думаю вопрос о том какой период АТР вы использовали, и не заглядывает ли ваш скрипт в прошлый фьюч. Все это не критично.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40951 - Sun Apr 29 2012 01:23 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Не чего не изменится, но даже если и изменится в связи с тем, что склейка была, и данные 15.12 могут немного отличатся то, как вы думаете - на много ли 4 дня в году повлияют в целом на показатели? И вы заблудились с датами, не с 15.12 а с 15.03, с 15.12 по 14.03 RIM2 смотреть не стоит, там RIH2 идет. 4 дня это менее 1,4% в год.
Нечего не напутал, можете выложить тесты как я написал? Вы просто чуть не понимаете, надо выкладывать тесты не годами, а по фьючам: брать за один день до экспирации прошло фьюча, и до конца жизни фьюча. Это будет более ближе к правде. Т.к. скрипт запущенный на реале видет ТОЛЬКО историю одного фьюча, а если пускать как у Вас, дата от 01.01.2011 на рим2 то будет всё не так!
|
Наверх
|
|
|
|
#40953 - Sun Apr 29 2012 09:29 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40954 - Sun Apr 29 2012 09:38 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Нашел у себя историю отдельно на RIU1, сделаю так: Беру со склеенной истории период с 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №1 Беру данные по RIU1 c 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №2 Разница составила 0,081%, но это все зависит от величины контанго и бэквардации. Думаю на этом можно сей вопрос закрыть.
Attachments
1.JPG (490 downloads)2.JPG (477 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#40958 - Sun Apr 29 2012 12:43 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер?
|
Наверх
|
|
|
|
#41002 - Tue May 01 2012 02:02 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
newbie
Registered: Sun Jun 05 2011
Записи: 49
|
Может я туплю, но.. Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!. Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).
Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?
Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ?
_________________________
no pain no gain
|
Наверх
|
|
|
|
#41004 - Tue May 01 2012 03:27 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер? Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41005 - Tue May 01 2012 03:39 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Santiaga]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Может я туплю, но.. Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!. Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).
Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?
Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ? Просто так вопрос - а брать УД это плохо? если бы они каждый день были цены бы им не было. Вы можете предполагать что угодно. По данному вопросу - а вам не кажется что 2 сделки в день как вы посчитали это много для того что бы отрабатывать УД?. Насчет кол. сделок - в некоторые дни их может и не быть. Если у вас не получилось это не значит что что-то не возможно. В данной модификации используется докупка, но, как и положено она не всегда срабатывает. В прошлой версии всегда только 1 активная позиция. В этой иногда может быть 2. Если вам просто любопытно, то давайте поговорим в скайпе, вы мне что ни будь интересное покажете и расскажете, я вам.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#41010 - Tue May 01 2012 07:28 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
newbie
Registered: Sun Jun 05 2011
Записи: 49
|
УД - это хорошо ![smile smile](/ubb/images/graemlins/default/smile.gif) Жаль их все меньше и меньше.. В общем теперь понятно - присутствует докупка в "правильные" дни, оттого и количество сделок высокое.
_________________________
no pain no gain
|
Наверх
|
|
|
|
|
|