Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет. Является улучшенной модификацией прошлого алгоритма http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40058&page=all
Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы ( http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40674#Post40674 ), т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется.
Алгоритм построен на минутном интервале.
В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов.
Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно.
Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов.
При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket. Расчеты делались исходя из работы 1 контрактом.
Для справки данная цена на 19.04.2012 составляет 2,95357 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%.
Схема распространения:
Контейнер в закрытом виде – 50К
Открытый код – 90К, но сделка проводится после того как будут поданы 2-3 заявки на участие.
Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма с помощью распространения в виду его легкости к масштабированию (порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания, так как у каждой копии будет вход и выход индивидуальный) то цена на все 300К.
При покупке открытым кодом идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50.
К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций.
При покупки открытым кодом прилагается мани менеджмент с расчетами для включения/выключения алгоритма (системный стоп).
В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении не менее года.
Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork
Просьба не флудить.