Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет. Является улучшенной модификацией прошлого алгоритма http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40058&page=all
Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы ( http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40674#Post40674 ), т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется.
Алгоритм построен на минутном интервале.
В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов.
Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно.
Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов.
При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket. Расчеты делались исходя из работы 1 контрактом.
Для справки данная цена на 19.04.2012 составляет 2,95357 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%.
Схема распространения:
Контейнер в закрытом виде – 50К
Открытый код – 90К, но сделка проводится после того как будут поданы 2-3 заявки на участие.
Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма с помощью распространения в виду его легкости к масштабированию (порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания, так как у каждой копии будет вход и выход индивидуальный) то цена на все 300К.
При покупке открытым кодом идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50.
К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций.
При покупки открытым кодом прилагается мани менеджмент с расчетами для включения/выключения алгоритма (системный стоп).
В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении не менее года.
Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork
Просьба не флудить.

Тесты на склейке фьюча?

Конечно. А как по-другому. Но так как алгоритм интрадейный то смена фьюча не играет роли. Разрывов внутри дня нет.

Вы хотите сказать что атр на разных фьючах в одно время одинаков?

Не понятно, что вы имели в виду, и где я это говорил?

Я про склееный фьюч, он не объективен для тестов.
1. Сейчас скрипты не видят историю прошлого фьюча.
2. Следовательно у него не будет такой истории как у Вас на тесте, и показания того же атр на тесте будут отличаться от реала.

3. Вы знаете как склеивали фьюч? Качали на финаме?

1. А им надо видеть?
2. У него - у кого? Конечно, атр сегодня не такой как атр вчера, он же каждую минуту меняется т.е. вы хотите сказать, что если взять историю допустим за 18.04.2012 и реал допустим мы его торгуем 18.04.2012 то показания атр в одно и то же время будут разные?
3. Я их и склеивал. Не первый год замужем.
Если говорить о АТР то он здесь играет очень малую роль в частности.

Ок. Сделайте так:
Выложите тесты с 15.12.2011 со склеенным фьючём, второй тест с 15.12.2011 только с историей рим2, или вашего брокера или с того же финама, но только именно рим2!

Я думаю вопрос о том какой период АТР вы использовали, и не заглядывает ли ваш скрипт в прошлый фьюч.

Не чего не изменится, но даже если и изменится в связи с тем, что склейка была, и данные 15.12 могут немного отличатся то, как вы думаете - на много ли 4 дня в году повлияют в целом на показатели? И вы заблудились с датами, не с 15.12 а с 15.03, с 15.12 по 14.03 RIM2 смотреть не стоит, там RIH2 идет.
4 дня это менее 1,4% в год.

Все это не критично.

Нечего не напутал, можете выложить тесты как я написал?
Вы просто чуть не понимаете, надо выкладывать тесты не годами, а по фьючам: брать за один день до экспирации прошло фьюча, и до конца жизни фьюча. Это будет более ближе к правде. Т.к. скрипт запущенный на реале видет ТОЛЬКО историю одного фьюча, а если пускать как у Вас, дата от 01.01.2011 на рим2 то будет всё не так!

Все таки путаете, проверьте себя еще раз
Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю.
Повторю оба момента:
1.
Экспирация RIM2-15.06.2012
Экспирация RIH2-15.03.2012
Экспирация RIZ1-15.12.2012
Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012
в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012
с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2
Все таки ошибаетесь.
2.
Вы не понимаете то что я вам говорю.
Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял.
Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится
И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%.
Разберитесь с датами, а там я посмотрю

Нашел у себя историю отдельно на RIU1, сделаю так:
Беру со склеенной истории период с 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №1
Беру данные по RIU1 c 14.06.2011 по 14.09.2011 - скрин №2
Разница составила 0,081%, но это все зависит от величины контанго и бэквардации.
Думаю на этом можно сей вопрос закрыть.

Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер?

Может я туплю, но..
Судя по тестам простейший расчет показывает, что в месяц система колбасит 2186/51 = 42 сделки. С учетом примерно 20 торговых дней в каждом месяце - это стабильно по 2 сделки в день ежедневно!.
Но по среднему времени удержания (4 часа) и по размеру средней сделки можно сказать, что система берет сильные направленные движения. Скорее всего пресловутые УД (если уж в скрипте используется только волатильность).

Так вот - невозможно делая стабильно более 2-х сделок ежедневно 1 контрактом выдерживать обозначенные показатели (естественно без заглядываний в будущее и переоптимизации). Поэтому делаю вывод - вероятно, в скрипт зашит еще либо ММ - либо тесты в расчете не на 1 контракт. Верно?

Так можно увидеть все-таки голый тест на 1к без всяких ММ и РМ?

Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый.

Просто так вопрос - а брать УД это плохо? если бы они каждый день были цены бы им не было. Вы можете предполагать что угодно. По данному вопросу - а вам не кажется что 2 сделки в день как вы посчитали это много для того что бы отрабатывать УД?. Насчет кол. сделок - в некоторые дни их может и не быть.
Если у вас не получилось это не значит что что-то не возможно. В данной модификации используется докупка, но, как и положено она не всегда срабатывает. В прошлой версии всегда только 1 активная позиция. В этой иногда может быть 2.
Если вам просто любопытно, то давайте поговорим в скайпе, вы мне что ни будь интересное покажете и расскажете, я вам.

УД - это хорошо Жаль их все меньше и меньше..
В общем теперь понятно - присутствует докупка в "правильные" дни, оттого и количество сделок высокое.

Правильно, там вообще нечего не будет, параметров, но тогда как будет знать контейнер сколько брать истории для торгов, а это делается в скрипте:
1. Без ограничений
2. Дата от
3. Максимум баров
Как у Вас в скрипте забито? Какой вариант?

Какой то странный вопрос, как он будет знать. Даже не знаю, как ответить правильно, как знает скрипт так знает и контейнер. В контейнерах нет даты от, максимум, что есть это дата до.

Это значит, что контейнер будет пересчитывать всю историю инструмента, начиная от его рождения. Включая и неликвидный период.
Это значит, что с каждой новой свечой количество баров пересчёта будет увеличиваться. К экспирации фьючерса контейнер будет пересчитывать всю историю за пол года.
Это значит ....... что, как минимум, это неправильно.

Кеп, похоже человек просто не понимает ,что да как, да и тесты надо делать по каждому фьючу отдельно, я так считаю. А не за все года одной кучей.

SPLsd, все жду не дождусь от тебя на тестирование скрипт на 5с, а ты в этом время Frend'a троллишь с его продажей...

Frend, сорри, что влезаю. На этом форуме ПМ реализовано через... поэтому по другому до человека не достучаться.

Я скинул письмо, жду ответа от Вас.

Frend, а месяцы в минус у алгоритма есть?

вот читаю и читаю, и одного не понимаю:
1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы...
2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций...
3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить...
ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте

1. Если Вы грузите скрипт на новый фьюч, Вы думаете он будет брать историю только со дня запуска???
2. Обещания это хорошо, америкосы тоже обещают что ПРО не против России, Вы верите им?
3. Верить или нет, каждый решает сам, но у меня большие сомнения. (покупать не собрался и не буду, просто что то тут не то )

Почему неправильно? Не знаю почему но у меня не разу торгующий скрипт не отрабатывал историю за пол года, да и вопрос не в этом, если кото то пугает этот момент, то что мешает ограничить историю 5000 барами.

Конечно, но не проверял сколько, посмотрю сегодня, сообщу.

Спасибо за понимание

1. А если нет, то, что в этом плохого. Он будет брать ту историю, что у вас есть загруженная. Да и разницы это не играет в принципе, на время исполнения скрипта не отразится, если конечно у вас не очень слабая система, и не что не мешает ограничить историю 5-10000 баров.
2. Есть только один способ это проверить
3. Ваше право.

Удачи в продаже, всё понятно.
Но контейнер НЕ МОЖЕТ поставить ограничения на историю, это можно сделать ТОЛЬКО в родительском скрипте, и следовательно Вы будете должны скидывать на каждый фьюч новый контейнер, иначе он будет брать всю историю неликвидности нового фьюча, а этого у Вас не отображено в тестах, там берётся только история после экспирации прошлого фьюча, следовательно, фиг знает что будет на такой истории! Для меня тема закрыта.

Мой вам совет, сделайте сами себе любой контейнер и проверьте, переливаете пустую тему из порожня в порожень. Не когда не было проблем с контейнером, о которых вы говорите.

Во второй версии сделана докупка. Если пересчитать что 1 вход = 0,5 от объема и только при активации второго входа мы имеем полноценную целую часть то получается вот такие данные. При небольшом снижении доходности относительно первой версии (17%) мы имеем на порядок меньшую просадку (81%). Хорошие показатели.

Этот же алгоритм, без каких либо изменений на газпроме.

Этот же алгоритм, без каких либо изменений на сбербанке

Этот же алгоритм, полностью убран стоп.

Хотелось бы увидеть проскальзывание 150 на круг. Для объективной оценки. У меня на реале проскальзывание 90 на круг.

Проскальзывание среднее с апреля 2011 года по текущий апрель. Торгую внутри дня.

aazlv, 90 на круг - это на какое кол-во контрактов и через что работаешь (Плаза 2, паркинг и т.д. и т.п.)?

Можете не флудить не по теме, в личку хотя бы ? Есть так же отдельный пост про проскальзывание.

Что значит флудить не по теме!? Считаете, что проскальзывание - это мелочь в торговле. Проскальзывание, о котором вы написали, тем более с учётом входа на второй минуте с открытия сессии, когда движения очень волатильные, даже на не большом количестве контрактов (например 20) будет существенно больше, чем 60 на круг. Вы на реале торговали хотя бы 10 контрактов? Удачи в поисках покупателей.

Какой смысл в скриптах которые хуже классических (которые в лабе по умолчанию есть) , например у Hi-Lo доходность 5-7 процентов в месяц без докупок одним лотом...?

Это на каком инструменте, на каком таймфрейме и при какой комиссии такая доходность? Сказать можете? Проверим.

Я не к вам обращался. И в реале торговал на порядок больше чем 10 контрактов, и знаю о чем говорю.

И тем более не привязывайтесь к входу на второй минуте, не выдергиваете слова из контекста.

Покажите мне такой сприпт

Сильно упрощенный вариант на SI
Без проскальзывания, не торговал его некогда, не знаю какое там проскальзывание.
Есть перенос через ночь. Но на гэповой свече выхода и входа нет. Она пропускается.
Без докупок.

Для таких стратегий хорошо, когда есть такие дни как сегодня. Сегодня, скорее всего, будет готов упрощенный вариант данной тактики, сейчас принимается решение о необходимости его создания, и делается закачка истории для портфеля на спотовом рынке.

http://tslab.comon.ru/2ECFA4EBD8DFC9D7F32C5DD8929AD188
С сегодняшнего дня запущена трансляция текущей версии. Объем на 1 вход = 1 контракт.

По запросу могу разбить входы/выходы представленных стратегий на РТС для объема в 50-200 контрактов.

Можно поздравить себя с новым максимумом
http://tslab.comon.ru/E1B88C1CBEE565250F8608C52E807714
На скрине история с 2011 года и история с даты создания.

красота!

Сам любуюсь

А сколько котрактов такую горку сотворили..?

В основном 1, иногда было 2

Я почему спросил - на эквити около 12000пп, а во вкладке позиции непонятное число 29,46.
По идее там должно быть около 7000 в рубликах..

Это рубли на вечерке.

какие размеры стоп-лосса на RI и Si система использует ?

Ответил в личку

Поздравляю самого себя с новым максимумом по доходности данного алгоритма.
В связи с этим объявляю, что цена на открытый код системы составляет 50К. Количество к продаже 3.
На скриншотах помечена дата создания данной версии алгоритма.
Данный алгоритм не содержит индикаторов кроме АТР, все построено на логике.
http://tslab.comon.ru/E1B88C1CBEE565250F8608C52E807714

Так же предлагаю версию данного алгоритма со встроенным логическим фильтром. Трансляции по данной версии не ведется.

Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork

По техническим причинам часть последних сделок на трансляции потерялась при переносе. Возможно, восстановим.
с 24 по 28

Трансляцию восстановили, потерялись 2 сделки, одна в +, вторая в – итог по ним – 700 р.

Как там в августе дела? Максимальная просадка не обновилась?

Нет не обновилась. По итогам квартала закроемся видимо в небольшом +.

то есть для алгоритма август тоже оказался сложным?

да, короткие позиции отработали хорошо, а длинные сплоховали.

Все видно на трансляции
http://tslab.comon.ru/E1B88C1CBEE565250F8608C52E807714

На картинке эквити Френда и Солида.
Оба скрипта слили на одном участке (пила..пила), но! один скрипт на лонгах, другой на шортах. Интересно, чтобы было, если бы скрестить этого ужа и ежа..

мдя, август убойный выдался

Простая арифметическая сумма результатов. это если объединять скрипты или просто работать двумя одновременно.

Скучный прагматик ты КЭП Я имел ввиду не механическое объединение, а объединение на уровне идеи..там Граааль закопали..

Мало сравнивать такие маленькие периоды, идеи абсолютно разные. И Солид рисует данные из лабы, а не реал. А это большая разница.

Сейчас посмотрел его график, видимо они её поменяли на этом контракте, и не пустили в реал, а оставиле на лабе.

Реанимировались лонги

Слить за день - это банально,
а реанимировать за день то что сливалось месяц - это круто! Терпение - это надо иметь!!
А я остановил скрипты как раз два дня назад (экспирация..то-сё), а ща глянул что бы было.. недотерпел..

Снижай плечо, терпеть легче будет))) впрочем и сам болен теми же болячками и на те же грабли часто наступаю

Такой рынок раньше такое было, и еще не раз будет

По неким причинам отсутствовал в сети долгое время. Всем наверное интересно развитие событий по алгоритму.
Всем привет.
Сейчас посмотрим как вы тут веселилсь

А почему отключили трансляцию? В этом году скрипт торгует в реале?

Полностью уходил с виртуала в реал. Нет, в реальности отключил когда перестал в сеть выходил. Перерыв был вынужденный.

Хороший период выдался для алгоритма
40 на круг

..инструмент, тайм-фрейм, режим реал/лаба.. явки, пароли в студию!))
а так - в раздел "весёлые картинки"..

Все расписано во многих сообщениях ранее. А так, лаба, 40 на круг проскальзывание. Алгоритму больше года.

Хорошо неделя закончилась

PS: отдам алгоритм за 20т.р. в хорошие руки. и расскажу что еще сделать что бы его улучшить. Времено отойду от рынка

Новый подарок от алгоритма. Впереди говорят движения ожидаются неплохие, это радует

Данный контракт закрывает на максимуме доходности. Надеюсь в следующем будет не хуже.

Хорошее начало нового контракта.

Френд, если не в напряг - дай продолжение.
Просто не понимаю как обработать такой расколбас как сейчас...
Очень любопытно как твой алгоритм реагирует..

Не читал форум давно, да вот сейчас появилась идея по алгоритму одному, заглянул.
Сейчас обновим результаты.
Алгоритм понемногу продолжает обновлять исторические хаи. И это хорошо. Расколбас конечно принес неудобство.

Еще раз обновили исторические хаи. Поздравляю себя и 2-х владельцев данного алгоритма.

Как я рад, как я рад. Новые исторические хаи взяты еще раз, конечно не как на прошлом контракте, но все равно. Напоминаю - продаю алгоритм в открытом виде, и сейчас цена всего то 20 целковых.

Если это результат от лабы, то нельзя ли выложить картинку за период времени включающий количество сделок 1000 и более. Хочется объективно оценить этот алгоритм. Для периода в 50-100 сделок выглядит очень неплохо

Так как алгоритм создан в начале 2012 года, то и выкладываю кривую с момента его разработки.
Из плюсов алгоритма напомню:
Интрадей, нет переноса через ночь, разрывов на гэпах и прочего
Паттерны, нет индикаторов, отрабатываются простые закономерности, соответственно алгоритм будет жить довольно долго
Цена всего 20 целковых.
Сам пользую, но кривую не предоставлю так как часто изменяю объемы и иногда фиксирую или активирую входы раньше/позже

Можно сказать - алгоритм в рынке полтора года как, комиссия 40 на круг.

PS: хотя вряд ли вас он заинтересовал :)))

Основываясь на своем 4-х летнем опыте в разработке и использовании торговых алгоритмов скажу что результативно не 1000 сделок с истории а время после его создания, на крайний случай форвардный так называемый.

То есть настроен алгоритм на истории до 2012 года, а с тех пор он оптимизировался или нет? Кривая результативная, но смущают 9 месяцев регрессии


Если история результативная, то это конечно не гарантирует результата в реале, но если история не результативна, то как же тогда можно ожидать результата с плюсом в будущем, на чем тогда строить стратегию?

В нем нечего оптимизировать
с начала 2012 года он не изменялся. Если вы пользуете алгоритмы долгое время и знаете в них толк то такой застой не должен вас смущать, тем более это паттерны, они не всегда работают, но работают довольно долго, по моим оценкам года 3-4-5 данный алгоритм еще проживет судя по развитию нашего рынка.

На истории, с форвардным тестом и с тестом после создания на новой истории, с несколькими фазами рынка, с изменениями состояний рынка.

В алгоритме по идее бывает временами 2 контракта, судя по движению рынка и зафиксированного профита http://screencast.com/t/Rgf0SF8HX
а то что был период когда робот не зарабатывал, ну тут уж рынки всегда меняются и у хорошего алготрейдера есть масса роботов, которые работают при тех или иных рыночных условиях.

Да все верно. Вход иногда бывает на 1 часть, иногда на 2, об этом не раз говорилась в данной ветки.

Диверсификация как алгоритмами, так и инструментами, и тайм фреймами. Идеал, но к сожалению для индивида не осуществимо.

Перечитаю ветку))) дело не в том что типа не верю, а интересно почему именно 1 и 2 контракта, или это две сделки по 1 контракта или условие для удвоения позиции.

Это второй вход, который активируется при некоторых условиях когда первый уже есть, добавка так сказать. Не всегда активируется, порядка 50-70%, в этом диапазоне, есть периоды когда часто, есть когда не часто.

Так как сегодня сделок больше уже не будет то позволю себе порадоваться новому максимуму по прибыли. Имидж не что, паттерны все :))

А почему не будет?
Запрещаешь после прибыли? А по какому порогу?

Нет, после прибыли нет запрета. Просто формации больше сегодня не будет.

Разворотные используете? Молоты и поглощения, судя по графику?

Нет

Рискну предположить, что это пробой фрактала. Вопрос только в том, по какому принципу они отбираются.

Не устану повторять для всех. Уберечь Ваши депозиты. Нельзя использовать фракталы и зигзаги в алгоритмической торговле.
А если и использовать. Параметр "баров справа" всегда должен быть 0.

Однако очень много хороших стратегий на фракталах и зигзагах исправно работают уже не один год.

нет

Согласен, есть такое, главное обойти заглядывание вперед, со своей задачей показывать локальные хаи/лои они справляются хорошо

В связи с работой над новым проектом и возросшими первоначальными затратами на оборудование до конца этой неделе объявляется большая скидка в 33%, до 15000 на данный алгоритм в открытом виде. Предложение действительно до 23.08 включительно.

PS: скорее всего сегодня мтс сделает новый максимум доходности, возрадуюсь

Обновили.

Продам все права на алгоритм, в том числе и на распространение за 50 т.р.

Уверенно обновили новый максимум.
А не поверил я ему что сегодня пройдем ниже 132, а он оказался прав.

Завершился еще одни контракт. К сожалению его не удалось закрыть возле максимума, но в прибыли.
Вспомним прошлый контракт и сравним с текущим. Надеюсь следующий будет лучше в связи с увеличением активности на рынке.
Ну и новая акция которая продлится у нас до 19.09 включительно.
Цена на алгоритм в открытом виде 15000 р.
Цена на алгоритм со всеми правами в том числе и на распространение - 30000р.
+ консультационная и прочая помощь в улучшении данного алгоритма до конца этого года. А ему есть куда улучшится. И свой потенциал он не раскрывает и на 50%, ну а нет. значит как руки дойдут сам займусь им.
Всем удачи

Давно не выкладывал результаты, начало контракта было не гуд, сейчас вроде пошла зелень, уже гуд.

Долго ждал. Наконец пошли ростки.

Вроде закрепились на высоте, тяжко идет данный контракт, тяжко

Все это вата,алгоритм не рабочий,к сожалению.

это серьёзное обвинение, обоснуй

Да, да, и мне интересно обоснование

А что тут обосновывать? смотрите скрин доходности в первом посте и в последнем - факты говорят сами за себя. Рынок меняется, и то что сначала работало в лучшем случае около нуля.
Это касается не только алгоритма автора поста а всех роботов.

Во всем этом роботостроительстве не хватает чегото, какой-то самоодаптации чтоли,по крайней мере я пока не придумал как сделать скрипт устойчивым к изменению рынка

САмое интересное что в результате изменения рынка почти не бывает такого чтобы алгоритм стал работать лучше - всегда хуже а то и вообще в минуса уходит, вроде и тестиш с 2007 года в разные состояния рынка и все равно такая коляска

придумаешь , обязательно расскажи.

офф: у меня есть алгоритм который на реале дает результат лучше чем на тесте с нулевой комиссией. но это не основание считать что все алгоритмы "вата".

надеюсь что есть "избранные" скрипты, которые спасут нас от матрицы придуманной кукловодом.

Не существует алгоритма который зарабатывает всегда, у любого есть период застоя, так что вата - это понятие не в этом случае, надо смотреть на другие факторы.

Продолжаем тенденцию

Так что ваше суждение что алгоритм вата на основе вашего суждения почему - необоснованно. Вообще глупо что если у вас стаж в алго года 3 и вы так думаете. Если я не прав киньте в меня камень кто больше 4 лет в алго и не согласен со мной. Жду камни :))

Факт
Это особенно чуствуется на ФОРТС
На ММВБ простые алгоритмы вроде двух скользящих, более-менее устойчивы, в долгосроке. Но это инвестирование, причём с продолжительными периодами "без прибыли". Для срочного рынка любой скрипт "мушка однодневка", увы. Это мой опыт, возможно есть и другой опыт у людей.

З.Ы. В роботостроении победит тот, кто первый сможет отделить направленное движение рынка, причём в самом начале движения, от проторговок спекулянтов. Последнее преобладает на рынке большую часть времени и является основным источником просадок ботов.

И это к сожалению и есть грааль который все ищут и пока не кто не нашел.

Позвольте присоединиться к вашей дискуссии.
О "подгоне под историю", "вате" много суждений в среде трейдеров. Но ответьте на такой вопрос: тестирование на истории с какими-либо параметрами в алгоритме, это что? Я ещё не встречал такого алгоритма, совсем без переменных, причем стабильно торгующего на любом типе рынка.Да есть безиндикаторные стратегии, но в них в любом случае, есть какие-то предустановленные значения выбранные эмпирическим путём. Почему мы их ставим?
Оптимизировать можно хоть каждый день, по нескольку раз. На это уходит всего несколько минут. Это нужно лишь для проверки тех параметров ,которые были однажды определены и прописаны. Так можно "поймать рынок", т.е. изменение его ликвидности, волатильности,нервозности и т.д, т.к скрипт основан на срабатывании сигнальных ( назовём это эталонными ) формаций, моделей, повторяемостей, как угодно это можно называть. Они, в свою очередь, будут зависеть от того кто и как рынок " водит за нос". Предугадать это невозможно, т.к. о смене модели поведения рынка мы узнаём постфактум.
Я тоже не первый год занимаюсь поиском некоего универсального алгоритма, работающего "всегда и везде", и пришёл к неутешительному выводу-нет его, в принципе. Спросите почему? Отвечу так, назовите мне хоть один абсолютно подходящий для любых дорожных условий и, следовательно, универсальный автомобиль, самолёт, обувь, оружие и т.д. Нет их, потому что любое из перечисляемого ряда будет применимо к каждому, конкретному ТЗ, области применения и т.д. и т.п. Так и с алгоритмами, т.к. они- суть торговой стратегии однажды зафиксированной на этапе анализа поведения рынка, опять же за какой-то рассматриваемый период.
Для чего я всё это пишу? Для того, чтобы объяснить почему нам вдруг кажется, что прекрасно торгующий на истории алгоритм, вдруг, перестал приносить прибыль. Я думаю всем известно что такое -диверсификация портфеля. А почему не может быть диверсификации алгоритмов? Как думаете?

Цитировать в форуме чет до сих пор не научился, так что по порядку:
Френд, я просто хочу сказать что ваш алгоритм перестал показывать ту доходность как в первом посте, и думаю это очевидно.Скриптов которые показывают на истории феерическую доходность а потом болтаются около нуля у меня вагон и маленькая тележка, смысла их выкладывать и предлагать на продажу не вижу, как вам поступать с вашим скриптом это ессно только ваше дело, я только озвучил свое видение.

captian полностью согласен - "мушка однодневка" чем дальше тем меньше надежды что может быть по другому, был бы рад еслиб кто убедил на примере в обратном.

Резидент у меня 10 алгоритмов по разным идеям + 4 парных робота а вот _______ все дружно скатились в 0!

Предупреждение.

Единственно могу добавить что трендовые скрипты на больших таймфреймах (>часа)с держанием позы по несколько дней более устойчивые, думаю потому что тренд он всегда тренд а пила особенно внутридневная она всегда не похожа ни на что из истории, потому котртрендовые, интрадейные и всякие скальперские скрипты очень быстро приходят в негодность.
Какой вывод? лепить трендовые скрипты, вот только терпеть70% сделок убыточных и сидеть постоянно в просадке мне жаба не позволяет, начинаеш "помогать" скрипту и все заканчивается как всегда.

Кстати если кому интересно - сейчас все алгоритмы объединил в один скрипт (использовал кнопку сгруппировать и копировал в базовый) базовый - тот у которого самый маленький таймфрейм, остальные (если таймфрейм больше)цеплял через блок сжать. Потом к каждому скрипту к блокам входа в позицию цеплял константы и тестил с целью определить как распределить капитал между скриптами для получения меньшей просадки, можно еще к блокам входа цеплять формулу с целью узнать когда увеличивать количество контрактов (общий доход + (общий доход/константу). Все это улучшило ситуацию но принципиального решения так и нет.

Вот такой возможен вариант объединения скриптов http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=36647#Post36647

Ну коль пошла дискуссия, поехали:
Первое, прозвучало слово подгонка под историю и вата, и что мой алго –вата. По поводу что мой алго не вата и почему уже написал, повторю еще раз. Не существует алгоритма который зарабатывает всегда, у любого есть период застоя, так что вата - это понятие не в этом случае, надо смотреть на другие факторы.
Так вот первое. Подгонка под историю – сборник индикаторов которые настроены на одной истории и если рынок не поменяет своих характеристик то будут работать вечно, но рынок постоянно меняется, поэтому и подгонка под истории, на участке а прибыль есть, на участке б прибыли нет. Пере оптимизацию хоть каждый день делаем – увеличиваем вероятность что завтра получим +.
Идейный алго – это как раз тот который я показываю – в основе лежит не индикатор – а закономерность рынка, да она не всегда есть, но она живет очень долго. Все таки закономерность.
Нет такого алго который торгует всегда в +, какой бы он хороший небыл (я не беру те над которыми работает команда из нескольких человек и который херачит как папа Карло по сотни и более сделок в день). Поэтому ухудшение показателей после создания – это норма, другое дело что бы он продолжал зарабатывать, мой алго с этим справляется.
Как то когда прочитал новые сообщения было много желание что расписать и разжевать, а сейчас как то лень.
Заключение. Алго которому больше 1,5 года и за это время я не менял в нем нечего абсолютно – продолжает зарабатывать, вопрос – это вата?

Ну и вот скрин где помечена дата создания алго.

та не парься

волатильность в том числе и внутридневная упала, глупо ждать от алгоритмов дохода больше или на уровне предыдущих лет, волатильность вернётся - доходность вернётся имхо

Не парюсь, но не люблю когда вот так говорят да ты лысый

Максим, да, действительно не надо париться. Тот , кто говорит что робот обязан зарабатывать всегда и не иметь минусов, просто не понимает сути вопроса и вороха проблем, которые нужно решить , чтобы появилась стабильность, как у ФРС. Включили станочек и "пелевать", что там и кто там говорит про это, какие научные труды по этому поводу пишут. Рынок -это разводилово, похлеще МММ и Хопра и Лёни голубкова. Тот кто это понимает, никогда такую ерунду ( вата, минуса, нестабильный профит и т.д.)писать не станет!!!

Rezident и суть вопроса понимаем и проблемы ворошим и ситуацию осознаем, про Хопер и Леню тоже слыхали.
Скрипт автора был позиционирован как нечто сверхприбыльное и в подтверждении выложен скрин.
В реале скрипт такой же как и сотни других - залазит в минуса, пилится около нуля и т.д. Так или нет? если не так - смотрите последние скрины, если это так - то в чем ерунда которую я написал?

Ерунда в том что где я писал что он нечто сверхприбыльное?

Просмотрел скрины. есть там и просадки, и периоды застоя, ради интереса построю сегодня такую кривую за период с момента его запуска.

Скрин это подразумевал, впрочем не суть.
Frend я не хочу сказать что ваш скрипт плохой или типа того,но и мегадоходным его не назову - вы и сами тут согласны, так что скрипт - не то не се, ну если вам обидно, свои слова насчет ваты беру назад, надеюсь что он еще покажет впечатляющую доходность.
Действительно не парьтесь.

Кент77, нормальным ответом на работу Френда, которую вы определили "не то ни сё.." была бы демонстрация здесь вашей системы, которая и то и се и пр.. и ваще..
А так "критиковать между делом (с)" проще всего..

***поправил малость. эмоции враг трейдинга (Captian)