Выношу отдельной темой данную проблему:

Выкладываю скриншот, по нему видно, что расчетный вход в лонг был 153105 (реальный 153095), скрипт стоп посчитал как 152985 и вывел на график, однако стоп заявку поставил как 152845. Почему это?

Upd:
Вот здесь http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=39940#Post39940
vito333, уже сталкивался с этой проблемой.
Исправьте, пожалуйста.

параметры этого конкретного трейл-стопа не помешали бы

Стоп лосс: 0.227
Вкл трейл: 0.09
Трейл лосс: 0.2

Удивительно, что на экране рисует правильно, а заявка уходит неверно.

Глубокоуважаемый саппорт, есть у вас какое-то решение?

После выходных люди займутся.

Очень жду!

Ребята, просматриваю код трейл стопа, и чего-то не нашел в нем места, где идет выбор расчетной цены:

[HandlerName("Trail Stop")]
[HandlerCategory("Position")]
public class TrailStop : IPosition2Double
{
[HandlerParameter(true, "1.5", Min = "0.1", Max = "5", Step = "0.1", Name = "Stop Loss")]
public double StopLoss { get; set; }

[HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "3", Step = "0.1", Name = "Trail Enable")]
public double TrailEnable { get; set; }

[HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "3", Step = "0.1", Name = "Trail Loss")]
public double TrailLoss { get; set; }

public double Execute(IPosition pos, int barNum)
{
if (pos == null)
{
return 0;
}
double stop;
var curProfit = pos.OpenMFEPct(barNum);
if (curProfit > TrailEnable)
{
double shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
else
{
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
var lastStop = pos.GetStop(barNum);
if(lastStop == 0)
{
return stop;
}
return pos.IsLong ? Math.Max(stop, lastStop) : Math.Min(stop, lastStop);
}
}

Код брал тут: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511

И еще, вот здесь вот не понял: http://www.tslab.ru/docs/api/interface_t...0f9e498a09a71b6

"double TSLab.Script.IPosition.OpenMFEPct(int bar)
Максимальный возможный доход позиции в процентах.
Аргументы:
bar Номер выбранной свечи.
Возвращает:
Возвращает минимальный возможный доход позиции в процентах."

Почему же минимальный?

А вот, похоже и искомая ошибка, рассудите, пожалуйста, зачем вот тут:

else
{
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
var lastStop = pos.GetStop(barNum);


0 - StopLoss? Ведь должен быть просто StopLoss?

Ауу, ViL, SupportTSLab, вижу ваши ответы, размещенные в данное время в соседних топиках. Чего же вы молчите? Сегодня из за бага торгую весь день в ручном режиме, периодически выключая скрипты с неверными лоссами. По этому, я за скорейшее решение

0 - StopLoss - то же самое, что -StopLoss, не ошибка

Это ясно, но почему минус?
Тогда бы далее было stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? -shift : shift));
Зачем инвертировать StopLoss?

не знаю, но сути это не меняет, это работает

Вот суть то как раз меняет. Пока цена не достигла уровня TrailEnable, стоплосс должен прибавляться к цене входа в лонг, а не вычитаться из нее.

ну там же вот такая комбинация до активации трейла:
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));

если сделать так
double shift = StopLoss / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? -shift : shift));
то же самое будет

как так? не должен прибавляться никогда, это уже безубыток получится

Да, действительно, тупанул я на ночь глядя.

Может, загвоздка в коде, отвечающем за флаг "Исп. расч. цену"?

может быть
в том коде, который выкладывали разработчики, кода, относящегося к расчётной цене не было, поэтому я не скажу, корректно он работает или нет

косяк с бОльшим убытком я пофиксил в своих вариантах, с расчётной ценой - в родных трейлах всё как было

Спасибо, Вито, за отзывчивость. Жду решения от разработчиков.

Тут vito333 выложил исправленный код:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41091&#Post41133

чем вас смущает 0? В данном случае просто такая запись отрицания. Должен быть не "StopLoss", а "-StopLoss". Логика такая, что пока прибыль по MFE не превысила порогового значения, стоп отсчитывается от цены входа, далее он трейлится и считается от наивысшей точки.

На счет документации не понятно, где вы это нашли. Здесь все верно написано:
http://www.tslab.ru/docs/api/interface_t_s_lab_1_1_script_1_1_i_position.html

С нолем разобрался ранее.
А в документации - это вот здесь: http://www.tslab.ru/docs/api/interface_t...0f9e498a09a71b6

По существу вопроса ответите? Почему линия стоплосса рисуется верно, а заявка ставится по другой цене, при условии, что цена берется расчетная?

Уточню, неправильная заявка ставится пока curProfit <= TrailEnable, это в терминологии кода. Т.е. пока действует StopLoss.

Сейчас идет активное обсуждение вопроса с поддержкой по почте.

По логам выяснилось, что СтопЛосс рассчитывался не правильно, т.к. вход в позицию происходил на секунду раньше положенного.
Вот чего выяснилось:
"Что касается сделки на секунду раньше - думаю, это что-то на серверах Рикома. Вероятно, они используют серверное время, а не биржевое."
Так что будьте внимательнее.

Вот только никак не пойму, если цена расчетная, значит и номер бара тоже должен быть расчетный? А, в реале получается, если время на секунду раньше, значит берется предыдущий бар и от него считается стоп. Где глянуть код, касающийся флага "Исп. расч. цену" для блока ТрейлСтоп?

Именно "раньше"? Это ж круто!!! )))

Совет: Свяжитесь с рикомом, выясните NTP-сервера для синхронизации времени, которые они используют, а так же выудите утилиту, с которой они синхронизируют время и ее настройки. Установите всё это дело у себя. И вот тогда можно будет уже выставить притензии ТсЛаб, при повторении ситуевины.
P.S.
Биржа FORTS пользует ntp сервер 194.247.133.37 Синхронизация настроена на 1 раз в час. Утилита не важна. Я пользую D4.
Из опыта:
Финам пользует тот же сервер, что и биржа, с теми же настройками синхронизаций.
Алор пользует отличные от биржи сервера:
0.ru.pool.ntp.org
1.ru.pool.ntp.org
2.ru.pool.ntp.org
0.se.pool.ntp.org
1.se.pool.ntp.org
и использует свою утилиту автомат, которой ни с кем не делится, в результате, даже используя тот же ntp сервер порой влетаешь на 1,5 секунды разницы, а если пользовать биржевое время, вооще за день улететь можно на пару минут.

С рикомом не работал, не в курсах, если чего раздабудете, кидайте сюда. Потом заставим модераторов сделать faq для всех по поводу времени ибо важно это очень.

На мамбе скорости нет, потому не выкладываю. Но там та же почти ситуевина. После слияния, на форуме ртс где-то видел, что время будет крутиться такое же как на фортсе.

Разработчики клятвенно обещали вопрос с временем Рикома решить самостоятельно. Вот же ж, нюанс в каких мелочах то.

Однако. Время это не мелочь. Время дороже денег ))
Настоятельно рекомендую обратиться к брокеру и выложить данные тут.

Ув. разработчики, дайте код флага "Исп. расч. цену". Скрипт беспросветно мажет, совершая вход, например, в 19:49:59 вместо 19:50:00.
Хочу понять, почему даже при расчетной цене и, соответственно - расчетном баре, берется цена предыдущего бара для подачи заявки на стоплосс.

"Расчетная цена может быть получена только, если вход в позицию прошел без запаздывания."
Почему так? Какими ограничениями это вызвано? Ведь расчетная цена определяется на основании истории, совокупности предыдущих баров?

Хех, ну и как тут торговать, если заявка "по рынку" ушла в 19:50:00.39, а брокер вернул время сделки как 19:49:59, да еще и без долей секунд?

19:50:00.39[20]INFO :RTS-6.12:FORTS: Add command RtOpenByMarket 'Entry by market' entry=true

...

19:50:00.60[RicomSendRequestsThread]DEBUG:type=myorders line=3 7645840 2 1 6924 0 0 03.05.2012 19:49:59 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Короче, полный швах.

"С Рикомом разберемся, напишем им письмо."
Есть результат?