Почему я не люблю перенос позиций через ночь?
Проведем простые тесты.
Берем несложный вход, основанный на том, что если с 18:00 до 23:47 цена росла то мы входим в лонг в 23:48, и наоборот, в шорт, и выход по классическому подтягиванию цены за минимумом/максимумом на некотором расстоянии. Почему вход такой – если цена росла в это время, то мало какой из роботов будет стоять против цены, если конечно у него не далекий слишком стоп. Т.е. вход логически обоснованный, и большинство роботов оставляет тогда лонг на ночь. Большинство торговых роботов, которые я когда то видел при условии что они делались без проверки условия что нет переноса позиции через ночь и показали хорошие тестовые результаты при введении условия что закрываем позицию по закрытию дня показывают на много хуже результаты. Причина в имитации отработки гэпа. Не одно проскальзывание, какое бы его не выставлять, не покажет картины приближенной к реальности. Причина в том, что если мы увеличиваем проскальзывания для имитации выхода на гэпе то мы убираем эту разницу в проскальзывании с каждой сделки, а нам с каждой не надо, это неправильно. Просадка будет абсолютна не та, что была бы в реале, кривая доходности тоже соответственно. Т.е. все показатели будет неверные в корне.
Берем данные с 2011 года.
Проскальзывание ставим 60 пунктов на круг. Скрин №1.
Проскальзывание ставим 100 пунктов на круг. Скрин №2
Проскальзывание ставим 150 пунктов на круг. Скрин №3
Что мы можем сказать по этим 3-м результатам. При стандартном проскальзывании в 60 пунктов на круг мы имеем красивые и даже довольно красивые показатели. Кривая доходности четко смотрит вверх. Просадка ничтожна. Средний п/у вполне нормальный. Можно сказать, что алгоритм устойчивый. Для проверки, как правило, большинство алготрейдеров ставит большое проскальзывание с запасом и общепринято считать, что этого достаточно (по крайней мере, на этом форуме), как мы и сделали, поставили проскальзывание 100 и 150 пунктов на круг.
Даже при проскальзывании 150 пунктов на круг, мы имеем вполне нормальные показатели, особенно если учесть что в реале как мы всегда считаем это большое проскальзывание, т.е. с запасом. Все можно запускать алгоритм в работу и ждать пополнения депо.
Но, теперь главное.
Вводим задержку для имитации проскальзывания в 1 секунду. На гэпе бывает закрытие от 1 секунды до 3-5 по стопу.
Остальное проскальзывание уберем. При проскальзывании 0 и задержки в выходе на 1 секунду получается вот такая картина. Скрин №4. Кому то хочется еще запускать этот алгоритм?
А что будет, если введем проскальзывание в 60 пунктов на круг? Скрин №5
А наши честные с запасом 150 пунктов? Скрин №6
Теперь сравним Скрин №3 с нашими честными 150 пунктами на круг где мы считаем, что мы нивелировали воздействие гэпа на наш алгоритм с тем что мы получили при введение задержки в 1 секунду. Вот вам и отличие реала от тестов. К чему я это расписал. К тому, что реал, форвардное моделирование, и остальные методики проверки работоспособности скрипта должны рассматривается в первую очередь исходя из логики и концепции алгоритма. И данный тест показал, почему я перевожу алгоритмы на внутридневную работу. Только это позволит минимизировать разницу между тестом и реалом, который мы видим в конечном итоге.

Обсуждение данного вопроса предлагаю провести в беседке.

PS: Работа над сбербанком остановлена в виду того что он не интересен с экономической точки зрения, позже все таки займусь им, сейчас сделан только 1 лонг. Сегодня начата работа по разбивки входов на РТС.
Всем кто заинтересовался алгоритмом, но считает, что это дорого и цена его отпугивает, предлагаю написать мне в личку или на почту о своем интересе. В пятницу/понедельник в зависимости от того сколько будет заинтересованных будет сделано всем заинтересованным предложение. Так же просьба указывать на необходимость в открытом виде (сделано на кубиках), мани менеджменте, и дополнительных тестах с моей стороны.