На Газпроме применить 1в1 логику не получилось, волатильность внутри дня у него оказалась больше чем у ртс, хотя я думал до сего дня, что волатильность у него меньше чем у ртс.
Внеслись изменения, но в целом логика и схема та же самая. Перенос позиции через ночь отсутствует.
Данный алгоритм идет в подарок в открытом виде.