Собственно прошу помочь понять, где я туплю. Первые опыты, а блоки и реакция мягко говоря не особо расписаны.
Итак был простой скрипт на минутках по EMA который в базе изначально, оптимизировал под сбер, дал емц даже поработать по приколу, один такой на лонг на одном счете, другой такой на шорт на другом.
захотел малось модифицировать, соотвесттвенно взял исходный от лонга , добавил в него блок если нет позиции по И и параллельный блок вроде как все продублировал только на продажу ...
запустил оптимизацию по всем параметрам ... не торгует. кто-нить может помочь понять, чую что-то я простое не сделал

Скрипт отрабатывет штатно. Проставил средние значения для трейлинга в пределах дневного размаха.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8169#Post8169

отрабатывает ? у меня просто как он скопирован с простого скрипта пересечния EMA с инструментом сбер, так оно и висит, добавление второй половины про кгороткие позиции на графике не прибавило ни одной. ну и попытки оптимизировать его дают только результаты без сделок ....

Ознакомьтесь с ссылкой и переберите скрипт.

так, а если руками подставить значения EMA и правда отрабатывает .... или получается что число возможных сочетаний всех параметров тут так велико, что оптимизаией надо просто большое значение вариантов брать ....

Верно.

ну да, точно, там возможное число сочетаний таково, что .... не заметил. т.е. вриант подобрать все параметры скриптом будет жестковат . Хотя .... я так понимаю если истрия загружена в 32bit версии, то она есть (у меня IT и со смарткомом я так понял только 32), то я могу вечером загрузить 64версию без подключения в провайдеру чисто на истории, и можно уехать на дач и пусть считае 2 суток

и еще пара вопросов которые я хотел в тесте для себя понять.
1. вот у меня 2 параллельных блока там наарисовано с открытием по пересекающимся EMA. дорисовал я там блок на проверку наличия позиции. далее я хотел объединить их так, чтобы при наличии позиции в лонге появление сигнала на шорт закрывало лонг по ИЛИ с трейлом. А в данном случае закрытие лонга и отрытие шорта произойдут независимо, т.е.вместо простого открытия шорта если была поза лонг он перевернется? т.е. даст 2 независимых заявки одну на зарытие лонга другуе на отрытие еще шорта ?

2.Уживаемость скриптов. Для скрипта существует просто позиция на счете или он тольо свою онтролирует ? сейчас я запустил 2 простецких бота один в лонг один в шорт на 2 разных счетах. я ведь правильно понял что на одном они-бы друг-друга смущали ?

1. В данном случае будет по два варианта закрытия позиции.
2. Скрипт видит только свои позиции. На одном счете они друг друга смущать не будут, каждый будет вести свою позицию. В данному случае будет меняться только чистая позиция по счету, которая не влияет на скрипты.

1. т.е. если к лонговой части алгоритма к закрытию я докину через ИЛИ стрелку от открытия шорта, я получу то что надо, лонг закроется и шорт откроется, это произойдут 2 незаисимыз дествия не мешая друг другу

2.т.е. на одном счет могут жить 2 противоположных или разных скрипта по одном инструменту и каждый считает только свою позицию. и если я открою и закрою вручную еще одну(ровно столько солько открыл) она тоже не помешает ?

а по оптимизации ... по сути дабы не множить оптимизацию в геометрической прогрессии я просто взял лонговый и шортовы куски алгоритма, получилось относительно умеренное сочтание вариантов, а в комбинированый прописалих руками

а значения параметров стоп-лосс,вкл.трейл,трейл-лосс где-нибудь более подробно озвучены ?

1. Да
2. Да
3. Ну это уже творческое решение, но в целом наверное правильно все-таки ориентироваться на какое-то динамическое среднее значение волатильности актива. Очевидно что при рынке ходящем 5% внутри дня стопы по 1% это не самое лучшее решение.

Ладно, спасибо за ответы, потом добью, суппорт есть, программа интересная.

Единственное конечно что есть фокусы, но я так понимаю тут смартком айтишный еще свое вносит. на вечерке часто реконнтится, особо если не дай бог что оптимизировать, ну и утром перезгрузить ящик пришлось снова сегодня.

По сути даже мелкими опытами с базовым скрипитом по EMA она свою покупку сразу окупила на тестовом объеме. Особенно как я когда не весь день за компьютером удачны точки входа не ловишь. Ну посколько се-таки робот без присмотра страшновато, решил эт проблему проще, оставил на 2 счетах с роботами денег пол минимуму столько, скольо нужно боту, в коне концов у АйТи превод между счетами мгновенный.

еще вопросик. если у меня у блока лонга есть выход по трейл-стопу. я хочу добавить выходиз лонга еще кроме него по сигналу на шорт. мне не нужно рисовать выхожу ИЛИ а достаточно просто нарисовать отдельный блок выход который связан с блоком отрытия лонга и второй стрелкой с перечечением EMA которые в отрытии шорта , так ?

да.