В TSLab ATR такой же как в Wealth-Lab
т.е. использует сглаживание Wilder.

Code:
Average True Range is calculated by applying Wilder's Moving Average to True Range
over the period specified , see WilderMA indicator for more information:
ATR = ( Previous ATR * ( n - 1 ) + TR ) / n


Если хотите использовать SMA, то сделайте цепочку из двух блоков TR и SMA.