Внеслись изменения. Почти закончена работа над улучшенным вариантом с разбивкой входов. Сейчас принимается решение о внедрении еще одной стратегии в рамках данного алгоритма.
Этот вариант продается за 40К в закрытом виде, контейнер
Открытый код 70К, но сделка проводится, будет после того как будут поданы 2-3 заявки на участие.
Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма в виду его легкости к масштабированию ( порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания) то цена на все 200К.

Просмотрел сейчас все объявления за последний год, не чего похожего не нашлось, кроме 1 алгоритма, который видимо работает по одной из похожих схем. Оказалась я и автора его знаю

Насчет гепов - полностью согласен. Почти никто это не учитывает! А ведь рассмотрение этой проблемы нужно сделать обязательным требованием к продаже скриптов. Либо торговать интрадей.
А как сделали задержку для теста?

Через тиковую историю, в настройках менеджера провайдера данных есть функция выставления задержки.

Рассмвтриваю покупку вашего торгового алгоритма. сумма заявленая вами существенна и оправданна для достаточно сложного торгового алгоритма. для оценки его сложносьти сообщите плз количество блоков(кубиков) торгового алгоритма, количество параметров, из низ оптимизируемых, а так же колличество констант в торговом алгоритме

Не думаю что цена робота должна завесить от того сколько в нем есть блоков, даже элементарного на той же ЕМА+фильтр можно так замудрить что будет больше 100 блоков. Отвечу на ваши вопросы в течении часа.

Я вам приведу данные по второй версии:
Количество блоков 60+-5
Количество параметров, в том числе констант, которые выставлены ручным способом и которые можно при желании погонять на оптимизации (сейчас параметры выставлены исходя из логической подоплеки) 11 (большинство пересекаются как для лонга так и для шорта), при желании можно еще пару найти. К параметрам относится, период АТР, временные рамки на запрет открытия позиции - позже или раньше некого времени. Величина стопа. Величина на принятие решение по второму входу, величина для чувствительности входа (применяется как фильтр), т.е. примерно такого плана.
Если рассматривать исходя из количества логик, которые применяются то их 2. Первая отрабатывается с утра. Вторая отрабатывается, начиная с обеда примерно. Они почти зеркальны как для лонга так и для шорта. Полностью отзеркалить невозможно в виду того что механизм снижения рынка не совпадает с механизмом его роста. Рост на рынке происходит, как правило, медленно, а снижение быстрее, кроме этого сама техника роста не совпадает с техникой снижения.

Скажите, каков минимальный размер счета для торговли вашим скриптом фьючерсом на индекс РТС

Зависит от того какой % использования капитала вы собираетесь использовать. Если 50% то исходя из того что в первой версии 1 вход то на ней 22К, если исходя из второй то 44К. Хотя первую версию 50% я бы не делал. Максимум 30%.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41334#Post41334
По ссылке представлены расчеты по просадке.