Добрый день. Два вопроса.
1. Можете выложить обычные тесты 1м контрактом или сообщить, какие показатели надо делить на 3 (средняя сделка, просадка и т.п.), чтобы свести к тесту 1м контрактом.
2. Можно ли приложить результаты тестирования с 2009 по сей день отдельно, чтобы кривую эквити и показатели детальнее проанализировать.

Добрый день.
1. Приведите, пожалуйста, более конкретно условия для тестирования, которые необходимо провести. Из вашего сообщения не совсем все ясно.
В частности:
Обычные тесты 1 контрактом - данные представлены в расчете на 1 контракт, но в пунктах.
Показатели на 3 там делить не надо, необходима точная эмуляция, она приведена из расчета 3 контракта и баланса на начало каждого года в размере 100 000, все это считается в ММ, эмуляция проводилась на основе 1/10 курса USD на каждый день в 16:00, согласно методики расчета, которую применяет РТС, это самая точная эмуляция которую можно провести.
Если вам нужны другие расчёты то сообщите из какого баланса и с каким плечом, везде применялось фиксированное кол. контрактов в течении всего года.
2. Прикладываю

Дааааа, за такие деньги, и на истории 6 месяцев без прибыли Мне интересно, как вы будете объяснять и поддерживать вашего покупателя, если такой период повториться в будущем? Например, мне как разработчику стратегий было тяжело наблюдать как один из моих скриптов не приносил прибыли 3 месяца, хотел уже было выводить его из торговли. Только не нужно говорить, что можно будет поменять логику скрипта, попробуйте это сделать на истории, чтобы с 06.2010 по 12.2010 была прибыль.

Вот вроде серьезные вещи на форуме обсуждаете, а такие, если честно глупости говорите. У вас есть скрипт, который в реале зарабатывает все время, без каких либо изменений в нем? Так мы вам тогда памятник поставим. У меня были периоды и с просадками в 2-3-4 месяца, и с сериями профитных месяцев, это рынок. Не существует не одной логики которая зарабатывает всегда, нашли?, значит считайте вы станете богатейшим человеком на земле, поздравляю. Вы как адекватный и я думаю вполне разумный человек должны это прекрасно понять, а вместо этого вы какую то ерунду сказали. И я вам не чего не собираюсь говорить о изменении логики, зачем, думаю не с вами я должен обсуждать этот вопрос в первую очередь? И в будущем, соберетесь еще одну глупость написать, пожалуйста, сделайте сначала это мне по почте, или в скайп лучше, мы с вами её обсудим, и затем уже напишите итог, а то завтра читать это будете, и будете сами думать, что за глупость вы сказали про вечно зарабатывающие алгоритмы. Хорошо что есть логики которые позволяют зарабатывать достаточно долгое время, несколько лет, без каких либо изменений, но что бы постоянно в течении нескольких лет да каждый месяц да еще если сказали бы каждую неделю, да все +…….

Утолю ваше любопытство, и будем считать, что на этом вы закончите флудить. возьмите 2010 год, вот тот период как раз что вас интересует, и возьмите 2011 год, ну или любой другой, и найдите 10 отличий в поведении рынка.
И пожалуйста, соберетесь, что ни будь с вашей точки зрения «интересное» написать, написал же выше, что бы не разводить ненужную демагогию на 25 страницах, напишите в скайп, я открыт и готов обсудить любой момент, любой аспект, любую ситуацию, мы с вами можем и опытом поделится. А вы мне такие вещи говорите, которые должен понимать каждый алготрейдер который на рынке не первый день.
PS. В скайпе пока не кто не появился для обсуждения чего либо что обсуждалось выше, хотя приглашаю всех.

Ужас, вы, что все такие злые, ну понятно, что каждый хочет оставить о себе метку на заборе, но не до такой же степени.

Да и я о том же говорю. Просто взгляните на это со стороны покупателя. Купил скрипт за большие деньги и хочет от него соответствующей отдачи. А тут, например, первые 3 месяца прибыль, затем 4 месяц - нет прибыли, 5-й - нет прибыли, 6-й нет прибыли. Он бежит к продавцу, с вопросом "Где прибыль?", а то ему - "не переживай, это просадка, скоро попрет". Затем 7-й месяц - нет прибыли, 8-й - нет прибыли и 9-й месяц - тоже нет прибыли Вот и скажите будет ли он его запускать на 10-й месяц? Выдержать такую просадку очень тяжело психологически. Я бы остановился после 3-4 месяцев.
А про себя я и не говорил, что у меня есть скрипты без просадок - это фантастика. У меня несколько скриптов, которые торгуют определенную долю капитала. Я постоянно мониторю их, если перестали приносить прибыль я их останавливаю (только сегодня остановил один), постоянно создаю новые. Благодаря этому получается более ровная кривая роста капитала. А одним скриптом очень тяжело торговать психологически.
А по поводу моих коментариев, не принимайте так критически, ничего личного. Желаю вам продать ваш скрипт за требуему сумму. Удачи!

Есть история, где видно как это было ранее, и не исключено что такое повторится, + к этому, человек зная логику - понимает причину, думая когда он будет знать логику он вряд ли подумает о его выключении. И к этому алгоритму прилагаются еще 2, для диверсификации. Насчет постоянного включения/выключения скриптов здесь не все так просто думаю, необходимо смотреть на несколько другие параметры не на приносит/не приносит прибыль, а скорее на то дает ли убытки и в какой величине, и контролировать их, для всего этого и есть мани менеджмент. Кроме этого после этого скрипта будет, скорее всего, выставлен еще один алгоритм, который находится сейчас в разработке, но пока не уверен, возможно, будет предложение только покупателю данного и оставлю его только для внутреннего пользования, пользователь данного алгоритма получит оферту с 50% скидкой как минимум, а может и вообще бесплатно, + ко всему этому, не стоит исключать вариацию, что у покупателя уже работает пул из систем. В общем, вариаций много. Если человек впервые на рынок вышел и решил работать с помощью торговых роботов, то я помогу ему составить пул, и т.д. в том числе и из тех систем что представлены на данном форуме, я знаю нескольких разработчиков, и знаю их системы, и могу ему порекомендовать, или свести их. В общем, все это решаемо.
Одним конечно тяжело, я помню июль 2010 года, когда у меня запустился в торговлю мой первый алгоритм, это было что то, переживал над каждой сделкой, молился можно сказать на неё, а сейчас уже небо и земля.
И насчет больших денег, как в анекдоте – пройдитесь по рынку, я не встречал дешевле хороших алгоритмов в открытом виде с полной поддержкой и дополнительными «вкусностями».

Спасибо.
Приглашаю вас все таки в скайп, обсудим моменты выключения/включения в работу торговых роботов.

А по поводу своих постов, если не нравиться, то могу удалить. По поводу скайпа, как-нибудь зайду, есть некоторые темы для обсуждения.

Пусть уже останутся, будет как история. Обсуждаемая тема получилась.

Frend, не сердись на обсуждение на форуме

любого обсуждения, конкретного, в интернете не хватает
полно только общих фраз

поэтому, мне например, очень интересно почитать серьёзного автора, продающего алгоритм, причём позже вернуться и прочитать ещё раз

другое дело, что ты не настроен впустую писать, у тебя конкретная задача

Так давайте обсудим конкретные вопросы, можем и касающиеся текущего алгоритма, но не те вопросы, которые уже триста три раза обмусоливались на этом форуме и от одного алгоритма до другого алгоритма не меняются. Я постарался на них все таки ответить более расширенно, надеюсь это поможет, кому ни будь.
Хотите поговорить, или обменятся опытом, пожалуйста, скайп есть.
К примеру мне понравился вопрос про достоверность того что я сделал форвардный анализ, я так и не нашел способа как это доказать, кроме одного - это что когда человек узнает логику то он поймет что даже форвардный анализ здесь далеко не так важен, важна сама логика, что бы она было простой, рабочей, долговечной.
Ну и давайте немного рассмотрим форвардный анализ. Форвардный тест может так же не показать всей полноты картины. К примеру, над логическими цепочками, которые использованы в данном алгоритме я впервые подумал в 2009 году, но допустим, я сделал его в 2009 году, в конце, или в начале 2010 года, и делаю форвард на 2010 году, что я увижу? Правильно я увижу, что доходность пониже чем в предыдущие 2-3 года, и что? Необходимо его выкинуть?, но когда рынок стал более активным, то алгоритм продолжил набирать высоту. Объясняется фазами рынка, после сильных годов следуют малоактивные, 2007-2009, 2011-? …. Как дальше – неизвестно. Если смотреть с 2005 по 2007 то там тоже заработок идет, но что там за рынок, в некоторые минуты вообще сделок нет. Поэтому что касается форвардного моделирования то надо смотреть не только на показатели алгоритма, необходимо еще и разобраться – почему? И главное именно ответить на этот вопрос максимально достоверно. 2010 год повторится, да и там не будет нормального заработка, но обгонит все равно банковский депозит как минимум в 2 раза, но будет и 2011 год, и 2008 год, и 2009 год, рынок цикличен согласно одной из теорий.
Есть несколько публичных людей которые используют такой принцип – зарабатывать начинают системы – включают, перестает – выключают, но тоже здесь не все так просто, необходимы критерии и т.д. в общем, много всего.
Но где все эти тонкости здесь разбирались? Не где. Зато, то, что поднималось в этой ветке разбиралось уже не один и не два раза, но каждый раз поверхностно, так зачем еще раз это делать.
Затем опять поднимался вопрос о реале, но я не разу не встречал здесь критерии оценки реала от истории, или форварда от истории, и не только критерии, много под вопросов, которые необходимо анализировать, что то близкое к этому было, но не более того - тоже интересная тема.
Ну и так далее.
И на данном форуме достаточно серьезных авторов. Правда большинство из них все реже и реже пишут что ни будь.

Писать впустую, и обсуждать с углублением, какие то вопросы - это разные моменты.

Принято решение о продаже 2-х копий, при этом входы/выходы будут немного видоизменены, что не приведет к изменению доходности, но входы/выходы будут производиться в разные моменты что не увеличит проскальзывание.

Frend, а Вас не затруднит сбросить сюда склееный фьюч 2007-2012, который на самой первой картинке. Хочу кое-что проверить у себя..
Работаю от 5М..
Спс..

Не затруднит, только не сюда, здесь ограничение по размеру, сообщите в личку вашу почту, на неё отправлю.

Внесены небольшие корректировки с целью упрощения.
В приложении кривая в пунктах на 1 контракт и таблица с результатами в пунктах.

Началась работа над алгоритмом по такой же логике для газпрома.

На Газпроме применить 1в1 логику не получилось, волатильность внутри дня у него оказалась больше чем у ртс, хотя я думал до сего дня, что волатильность у него меньше чем у ртс.
Внеслись изменения, но в целом логика и схема та же самая. Перенос позиции через ночь отсутствует.
Данный алгоритм идет в подарок в открытом виде.

Если успею за ближайшие 2-4 часа, то сегодня будет на сбербанке готов алгоритм по такой же логике. Если нет, то в понедельник. Без переноса позиции через ночь. Уже самому стало интересно, что из неё можно получить, на очереди возможен и спотовый рынок. Но это уже отдельная категория пойдет.