не передает и не рассчитывает может быть соглашусь, но Volotility есть в стандартном API и это подтверждает его иходник найденый мною на форуме это факт. и там он не расчитывается а выдается как данные транслируемые брокером.

В API Чайкина нет и быть не может.
Индикатор, которым Вы пользуетесь, для TsLab создал пользователь yaad .
Исходники индикатора и его описание ЗДЕСЬ

Могу только посоветовать учебник:
"Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов." Лукашин Ю.П.

может я не правельно назвал но имел в виду я secrt.FinInfo.Volatility

А ну так это к опционам относится. Это Волатильность страйка.

тоесть к акциям это не относится и применение его к акциям не верно?

Если работает, то можно хоть фазы луны применять
Но чисто с практической точки зрения, конечно нет.

фазы луны + всплески на солнце - статистически оправданная стратегия...

но на приведенных выше картинках прослеживается взаимосвязь между индикаторами особенно на графике с усреднием.

а как брокер расчитывает " Волатильность страйка"?

Это не брокер, это биржа. Формула под семью печатями.
Хотя на www.rts.ru можно найти обрезки этой формулы.

на мой взляд волотильность страйка или акций абсолютно не важно. это волотильность инструмента для которого она получена.

более важно имеет ли смысл использовать индикатор методика расчета которого засекречена. я гдето слышал что биржа постоянно вносит в его расчет изменения. не приведет ли это к посадке всех кто его использует в лужу?

Если эти данные использовать по назначению, то любые улучшения в расчетах, будут сказываться только положительно на депо.
Если, конечно, использовать эти данные так, как описано в этой ветке, то это конечно слив депо.

что именно, на ваш взгляд , должно привести к сливу депо?

это.

намек понял.

а вот и волотильность РТС

если следовать утверждению что биржа транслирует общий индекс относящийся только к опционам то на графике линия волотильности сбера и газпрома должны сливаться.

Что за глупость? Почему сливаться? У инструментов разные опционы. Расчет волатильности для инструмента ведется по центральному страйку инструмента. А транслирует его биржа непосредственно на инструмент, потому-что опционные стратегии предполагают хеджирование.

Хотя по поводу центрального страйка стоит уточнить на www.rts.ru , возможно под волатильностью инструмента сейчас понимается нечто иное.

P.S>
В начале темы была картинка. По ней видно, что используется не волатильность инструмента , передаваемая биржей. Она определена в API TsLab в FinInfo. Измеряется в % и не превышает диапазон от 10 до 40
На картинке четко видно, что используется формула Чайкина. Мало того что диапазон от - через 0, так и экстримальные значения выше 100. Это больше похоже на положительную среднюю скорость за 10 свечей, что и определяет формула Чайкина. Будьте внимательны не перепутайте индикаторы, когда разберетесь, что к чему.

вот скрипт которым я отрисовывал все картинки этой темы


Это всетаки Чайкин?

Чайкин конечно, этот индикатор биржа не рассчитывает и не передает. Значит я был прав вот здесь:

а secrt.FinInfo.Volatility в кубике есть?

ну и опятьже что эффективней StDev или Чайкин?