А правильно ли использовать разделение по теням и телам свечей? Вот возьмем пример:
есть белая свеча. Формула vol/(Max-cl) позволяет выделить какое количество контрактов проторговано на один рубль движения верхней тени свечи. Но ведь это будет некорректно если допустим львиная доля от Vol была проторгована в зоне тела свечи (cl-op) то мы не сможем знать без footprint что проторговано в какой зоне?
Пример: o=99 h=103 l=98 c=101 vol=30 и мы знаем что 29контрактов из 30 протороговались в зоне тела свечи (c-o).
Считаем количество контрактов на рубль в верхней тени WS=vol/(max-cl)=30/(103-101)=15
Считаем количество контрактов на рубль в теле свечи WB=vol(cl-op)=30/(101-99)=15
Получается у нас будут одинаковые WS=WB но на самом деле при одинаковых длинах верхней тени и тела свечи в теле проторговано 29 контрактов и один контракт в верхней тени.
Получается что без volume footprint мы не сможем корректно понимать эти значения? А этот вольюм футпринт это по моему уже отдельная наука,я ей пока не занимался.
Ваши мысли?