Можно посчитать сколько контрактов приходится на то, что бы сдвинуть котировки вверх или вниз.
Для чего? Если объём при падении растёт именно на белых свечах, значит крупный игрок выкупает падение (в моменте а не навсегда))) и наоборот при росте.
Если вместе с падением котировок растут объёмы на чёрных свечах, значит и впрямь, сливаемся качественно. И наоборот для белых свечей.
И ещё, чем больший объём контрактов нужен для сдвига котировок против преобладающего направления, тем это направление устойчивее (но тоже в моменте, а не навсегда).
Как реализовать? как на картинке))))
Как применять? Сам бы послушал чужое мнение, своё не сформировано пока.

З.Ы. и не надо никаких хитрожо... хитроумных индикаторов, всё можно самостоятельно вписать в формулы.

Интересно, что если в первой формуле вместо open и close прописать минимум и максимум свечи, результат получается на порядок точнее.

если падение котировок обьемом продаж не подтверждается то можно открывать краткосрочный лонг,рассчитывая на выкуп?

Хм... "ловля ножей" вообще не моя тема, но интересно. Понаблюдай, расскажи насколько это точно.

Ну дык это в развитие одного из фундаментальных постулатов ФР - "тенденция должна подтверждаться обЪемом".
Хотя справедливости ради следует сказать, что из-за высокочастотных роботов, кидающих/снимающих большие булыжники заявок многие незыблемые постулаты уже не пашут.Например параметры "общ. спрос/предложение" можно уже выбросить, правда пока на ликвидных фьючах.. вред от них существенный.
В выигрыше - биржа, брокер, фирма с командой и средствами, а обирают эти три монстра всех нас остальных грешных...
А песни насчет повышения ликвидности - эт для дефективных мальчиков..

По поводу постулатов про объёмы..... а куда прикрепить "объёмы ниочём" высокочастотных ботов?

В продолжении темы объёмов свечи:
Можно проанализировать конкретно каждую свечу на объём её составляющих (тело, тени).
В результате выходит вот такая вот картина (разложил разные способы отображения), и даю картинку способа реализации.

Теперь вопрос к знатокам объёмов. Вот мы всё это знаем и как интерпретировать? как использовать для скрипта?
Пока что вижу одну нечёткую закономерность: на переворотных формациях объёмы верхних (для роста) и нижних (для падения) теней растут раньше объёмов тел этих свечей.
У кого какие мысли? Высказывайтесь, не стесняйтесь сказать глупость, это же только предположение (только так можно отыскать истину).

попробовать сложить несколько баров верхних теней белой и нижних чёрной(3 бара последовательно например).через 0 или ещё как нибудь построить алгоритм.

Сложить и усреднить конечно можно, но мне кажется это тупиковый путь. надо сначала выявить тенденцию/зависимость

по графику если смотреть на рисунке объём_роста_падения.png, то получается, когда красная SMA2 выше зеленой - надо продавать. и наоборот.
нет такой зависимости?

особого эффекта как фильтр такая метода не даёт. да и с периодом усреднения не всё понятно.

Чтобы построить какую нибудь системы на ваших расчетах, нам сначала надо понять у кого мы будем отнимать деньги. Тут, думаю, следует начать разбор с того,какие интересы игроков затрагиваются в каждой свече.Тоесть, определить кто из участников рынка может составлять описанный тобой обьем.Нанчем с того,что общую картину участников рынка составляют:
1)физики: мы(алготрейдеры)/мясо/элиотчики-фибонатчики и Ко/интуиты/фундаменталисты
2)пифы/фонды
3)крупные гос.компании + иностранные инвесторы
4)Маркетмейкеры
т
Но куда из описанных категорий у нас попадают ХФТшники? Вполне возможно,что их влияние можно пренебречь,тк количество ХФТшников в i-м баре примерно будет равняться количеству ХФТшников в i-1 баре,тоесть они сужают спрэд и в общем-то наверное нам не повредят своим шумом обьема.
Получается на 5 минутках судя по обьему мы можем увидеть как среди всей шелухи нас физиков появляется какой то Хэдж,либо мы можем увидеть как бОльшая часть из нас физиков перешла в зону покупателей/продавцов.Также мы можем увидеть как исчезает обьем и у покупателей и у продавцов и дальнейшие изменения.

Что получается в промежуточном итоге: на представленной тобой пятиминутке судя по описанным твоим методам обьемам мы можем искать модели начала/окончания трендов(модели разворота).Получается так?
Причем эти тренды должны иметь маленькое время жизни (таймфрейм же пятиминутный) это от 15минут до нескольких часов.

Все мои мысли привел ввиду того,что мне Очень интересна твоя,Кэптиан идея насчет разбивки обьемов. Я за последний год уже раза 3 пытался построить что-либо рабочее с обьемами,но так и не добился успехов.Интересно было бы подискуссировать с вами по этому вопросу, разложить все мысли по полочкам.И еще хочу узнать пришли ли вы к какой нибудь системе на основе данной идеи (ведь прошло больше 2 месяцев с момент публикации этой темы)?

1. Это минутки на картинке.
2. Модель скрипта на этом не строил и даже не пытался (как то не сложилось вдохновение).
3. Использую иногда как вспомогательный фильтр, но в несколько изменённом варианте. Его не сложно прописать в формуле самостоятельно. Просто понимаем, что для белой свечи: тело - сила быков, основное движение, ставим в плюс, нижняя тень - деньги отжатые у медведей в трудной борьбе, тоже ставим плюс, верхняя тень - отступление быков, ставим минус. Дальше считаем сколько объёма пришлось на каждую часть и делаем выводы)))
Аналогично, но всё наоборот для чёрной свечи.
4. Не стоит, на мой взгляд, увлекаться объёмами как таковыми. Потому что на каждый хитрый объём всегда найдётся кукл с винтом.
5. Не имеет смысл брать в расчёт HFT-ников, пусть себе сливают на высоких скоростях. HFT профит это самое большое нае...лово на бирже)))) в смысле сказки брокеров и биржи, рассказанные трейдерам на ночь.

А правильно ли использовать разделение по теням и телам свечей? Вот возьмем пример:
есть белая свеча. Формула vol/(Max-cl) позволяет выделить какое количество контрактов проторговано на один рубль движения верхней тени свечи. Но ведь это будет некорректно если допустим львиная доля от Vol была проторгована в зоне тела свечи (cl-op) то мы не сможем знать без footprint что проторговано в какой зоне?
Пример: o=99 h=103 l=98 c=101 vol=30 и мы знаем что 29контрактов из 30 протороговались в зоне тела свечи (c-o).
Считаем количество контрактов на рубль в верхней тени WS=vol/(max-cl)=30/(103-101)=15
Считаем количество контрактов на рубль в теле свечи WB=vol(cl-op)=30/(101-99)=15
Получается у нас будут одинаковые WS=WB но на самом деле при одинаковых длинах верхней тени и тела свечи в теле проторговано 29 контрактов и один контракт в верхней тени.
Получается что без volume footprint мы не сможем корректно понимать эти значения? А этот вольюм футпринт это по моему уже отдельная наука,я ей пока не занимался.
Ваши мысли?