Чтобы построить какую нибудь системы на ваших расчетах, нам сначала надо понять у кого мы будем отнимать деньги. Тут, думаю, следует начать разбор с того,какие интересы игроков затрагиваются в каждой свече.Тоесть, определить кто из участников рынка может составлять описанный тобой обьем.Нанчем с того,что общую картину участников рынка составляют:
1)физики: мы(алготрейдеры)/мясо/элиотчики-фибонатчики и Ко/интуиты/фундаменталисты
2)пифы/фонды
3)крупные гос.компании + иностранные инвесторы
4)Маркетмейкеры
т
Но куда из описанных категорий у нас попадают ХФТшники? Вполне возможно,что их влияние можно пренебречь,тк количество ХФТшников в i-м баре примерно будет равняться количеству ХФТшников в i-1 баре,тоесть они сужают спрэд и в общем-то наверное нам не повредят своим шумом обьема.
Получается на 5 минутках судя по обьему мы можем увидеть как среди всей шелухи нас физиков появляется какой то Хэдж,либо мы можем увидеть как бОльшая часть из нас физиков перешла в зону покупателей/продавцов.Также мы можем увидеть как исчезает обьем и у покупателей и у продавцов и дальнейшие изменения.

Что получается в промежуточном итоге: на представленной тобой пятиминутке судя по описанным твоим методам обьемам мы можем искать модели начала/окончания трендов(модели разворота).Получается так?
Причем эти тренды должны иметь маленькое время жизни (таймфрейм же пятиминутный) это от 15минут до нескольких часов.

Все мои мысли привел ввиду того,что мне Очень интересна твоя,Кэптиан идея насчет разбивки обьемов. Я за последний год уже раза 3 пытался построить что-либо рабочее с обьемами,но так и не добился успехов.Интересно было бы подискуссировать с вами по этому вопросу, разложить все мысли по полочкам.И еще хочу узнать пришли ли вы к какой нибудь системе на основе данной идеи (ведь прошло больше 2 месяцев с момент публикации этой темы)?