Колеги , какаво ваше мнение что лучше использовать как основу для определения параметров других индикаторов.



StDev - на мой взгляд запаздывает
Volotility - более отзывчев , но в этом его проблема( на мой взгляд). к тому же его транслирует брокер.

на мой взгляд безусловно волотилити , только с боольшим периудом или сглаженый.

подтверждение здесь

ATR и StDev
ничего никуда не запаздывает

возможно это применимо к стопам, к периудам машек ни как, да и диапазон у StDev от нуля и в сотых

но у Volotility есть и отрецательные значения, как их толковать? застой ? на флет они не похожи.




2 vito333: ATR и StDev или treilATR ? других связок трудно прикинуть разве StDev и константа

это самые простые и наиболее широко и часто используемые инструменты как основа для адаптивных индикаторов

стандартный канал и стандартное отклонение насколько я понимаю, но почему не Volotility?

хз
используй

конгениально! а сравнений не проводил?

или предложи простой и эффективный тест для проведения сравнения

мне их достаточно без сравнений
увижу преимущества Volatility - возможно буду использовать её

собратья, и возможно сестры, высказывайте свои мнения что лучще StDev или Volotility. точнее - что эффективнее.

я тут сделал легкое усредненние 2х этих индикаторов. вот что получилось

Сам по себе вопрос не корректный. что лучше?
StDev - это стандартное отклонение из курса мат. статистики. Во временном ряде является волатильностью.
Volotility - это какая-то супер волатильность использовать ее в математике нельзя, так как это не волатильность, ибо волатильность - это StDev. Просто назвали так.
По-этому это два разных индикатора, которые просто невозможно сравнить из-за разности значений и разного предназначения.
Предназначение StDev можно вычитать в любом справочнике по статистике, а для чего нужен Volotility, наверное великий google поможет

есть мысль что ваше усреднение можно использовать как индикатор флета. можно метод усредния?

тем не менее оба индюка используют "как основа для адаптивных индикаторов"...

адаптация временного ряда вещь хитрая и волатильность никак не может быть основой для адаптации. Правда я не очень понял, что имеете ввиду под основой? В моем понимании основа для адаптации - это цена.

согласен с вами ViL равно как и с uuzzeerr(2 uuzzeerr помой клаву залипать не будет ).

расчет Volotility достаточно сложный и я рад что его транслирует брокер(судя по исходнику индикатора) исключительно по этому я и усреднил их по матем. правилам.

Путаете, брокер транслирует Волатильность опционов, это другая тема.

смею предложить другую основу- в математике это называется "производной"(долгих лет жизни и терпеливых студентов моему преподователю высшей математики, хоть что-то запомнил).
производной цены является её измениение тоесть Volotility.

StDev на мой взгляд, судя по методу расчета, "производной" не является.


to asd: касательно мятья клавы - вышли спирта или водки, помою. без них руки дрозжаттттт...

???

я отлаживаю на истории. и это не история опционов. и там(SBER) Volotility есть

один из вариантов расчета Индикатора волатильности Чайкина здесь на мой взляд он применим и к акциям и к валюте. только в базовых параметрах на мой взгляд маленькие значения

Я имел ввиду, что этот индикатор рассчитывается в dll, которую Вы подгрузили в программу и этот индикатор рассчитывается в программе посредством заложенных формул в эту dll.
Брокер(биржа) Чайкина не передает и не рассчитывает.

не передает и не рассчитывает может быть соглашусь, но Volotility есть в стандартном API и это подтверждает его иходник найденый мною на форуме это факт. и там он не расчитывается а выдается как данные транслируемые брокером.

В API Чайкина нет и быть не может.
Индикатор, которым Вы пользуетесь, для TsLab создал пользователь yaad .
Исходники индикатора и его описание ЗДЕСЬ

Могу только посоветовать учебник:
"Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов." Лукашин Ю.П.

может я не правельно назвал но имел в виду я secrt.FinInfo.Volatility

А ну так это к опционам относится. Это Волатильность страйка.

тоесть к акциям это не относится и применение его к акциям не верно?

Если работает, то можно хоть фазы луны применять
Но чисто с практической точки зрения, конечно нет.

фазы луны + всплески на солнце - статистически оправданная стратегия...

но на приведенных выше картинках прослеживается взаимосвязь между индикаторами особенно на графике с усреднием.

а как брокер расчитывает " Волатильность страйка"?

Это не брокер, это биржа. Формула под семью печатями.
Хотя на www.rts.ru можно найти обрезки этой формулы.

на мой взляд волотильность страйка или акций абсолютно не важно. это волотильность инструмента для которого она получена.

более важно имеет ли смысл использовать индикатор методика расчета которого засекречена. я гдето слышал что биржа постоянно вносит в его расчет изменения. не приведет ли это к посадке всех кто его использует в лужу?

Если эти данные использовать по назначению, то любые улучшения в расчетах, будут сказываться только положительно на депо.
Если, конечно, использовать эти данные так, как описано в этой ветке, то это конечно слив депо.

что именно, на ваш взгляд , должно привести к сливу депо?

это.

намек понял.

а вот и волотильность РТС

если следовать утверждению что биржа транслирует общий индекс относящийся только к опционам то на графике линия волотильности сбера и газпрома должны сливаться.

Что за глупость? Почему сливаться? У инструментов разные опционы. Расчет волатильности для инструмента ведется по центральному страйку инструмента. А транслирует его биржа непосредственно на инструмент, потому-что опционные стратегии предполагают хеджирование.

Хотя по поводу центрального страйка стоит уточнить на www.rts.ru , возможно под волатильностью инструмента сейчас понимается нечто иное.

P.S>
В начале темы была картинка. По ней видно, что используется не волатильность инструмента , передаваемая биржей. Она определена в API TsLab в FinInfo. Измеряется в % и не превышает диапазон от 10 до 40
На картинке четко видно, что используется формула Чайкина. Мало того что диапазон от - через 0, так и экстримальные значения выше 100. Это больше похоже на положительную среднюю скорость за 10 свечей, что и определяет формула Чайкина. Будьте внимательны не перепутайте индикаторы, когда разберетесь, что к чему.

вот скрипт которым я отрисовывал все картинки этой темы


Это всетаки Чайкин?

Чайкин конечно, этот индикатор биржа не рассчитывает и не передает. Значит я был прав вот здесь:

а secrt.FinInfo.Volatility в кубике есть?

ну и опятьже что эффективней StDev или Чайкин?

www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632#Post35632


=(

Извиняюсь, что влезаю в вашу оживленную дискуссию! Но! Я что-то никак не могу понять, а куда, собственно, и как все эти StDev и Volotiliti можно приткнуть, приспособить? И для чего определять параметры других индикаторов через эти(или какие-либо ещё) индикаторы? Ведь любой индикатор- это уже производная от цены (не в математическом смысле!), это уже запаздывание сигнала, а здесь получается "индикатор от индикатора"! И что в результате? Еще раз извиняюсь, возможно я не понял всей глубины обсуждаемой темы...

В общем то Волатильность и индикаторы ее измерения используемые как основу для адаптивных трендследящих систем. это если кратко.

дело в том что сравнить на одном скрипте эти и другие индикаторы, используемые для адаптации, для доказательства большей их эффективности не представляется возможным. Вот я и решил поинтересоваться у общественности

http://forum.mql4.com/ru/25633/page2

для информации

Спасибо! Интересный материал!

я накидал в кубиках тот индикатор, любезно вами указанный.


на мой взгляд это подтверждение возможности использования как StDev так и Volotility. не уверен только что я правельно его трактую.

я бы сказал что рост||падение Формулы StDev указывает на изменние тренда(сильное) , пребывание в крайнем положении соответственно удерживание тренда или флет.

Формула Volotility на мой взгляд должна трактоваться по другому и\или возможно сглаживаться .

замечу что периуд о всех индикаторов 100.

я предпологаю что для интерпретации необходимо попытаться МАшить(сгладить) входящие данные.

есть возможность отрисовать через WMA к примеру?

на мой взгляд сравнивать их эффиктивность не совсем верно Volatility Чайкина это фактически волотильность спреда и в его трактовке есть чтото паническое следовательно применять его нужно возможно либо для ВЧ роботов либо в дополнение/расширение других ...

зы а стратежка интересная вырисовывается..

Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, предположим, что есть идея написать простенький алгоритм, в котором было бы условие входа в рынок, если текущая волатильность меньше/больше n-ого значения. Что лучше использовать ? Стандартное отклонение от среднего ?
Спасибо.

само по себе такое условие лучше использовать в качестве дополнительного. и на мой взгляд условием третьей очереди. до этого определить начало движения и его направление.

сделай 3 варианта и выложи результаты, обсудим

А как правильно записать условие:
значение StDev1 меньше n-ого значения, но больше, чем StDev (StDev<n<StDev1), при чем StDev & StDev1 будем оптимизировать.
n не может быть константой конечно же, т.к. это период стандартного отклонения.
В случае ценой, у нас "i", а в случае в различными индикаторами ?

не совсем понял, имеется в виду StDev[i-n] или StDev1<n&&StDev1>StDev. точнее совсем не понял.

Я хочу задать следующие условие входа в рынок:
Войти, если текущая волатильность больше некого числа, но меньше некого другого числа
Подскажите, как это правильно записать ... ?

n, n1- константы. StDev>n&&StDev<n1 -канал входа

Спасибо, попробую так.

Не выполнил ни одну сделку. Можете просмотреть? Есть идеи, почему ?

посмотри на график, откуда ты взял значения констант 100 и 190?
поставь 0.8 и 0.1 и сделки будут.

Что интересно, у меня поля константы пусты ...
Все равно нет сделок. Я запускал оптимизацию, а не константы выставлял вручную, ни одной сделки.
Почему 0.8 и 0.1 ? Откуда цифры ? У меня на них сделок нет.
-----------------------------
Сделки появились, когда вручную подобрал под определенный период StDev.

смотри. вот так у меня сделки дает.

Да, у меня также. Оптимизация прошла нормально, подобрались оптимальные параметры. Получилось, благодарю за подсказки
Оптимизировались lowest,StDev, n & n1. Результат на тренде RIH2 - лучше рынка на ~85%

а ты какой периуд оптимизации задал? и имей в виду в скрипте нет блока комиссия он то тебе результаты и под портит.

ну и ради эисперемента замени StDev на Volotility

Комиссия: 2 рубля на 1 контракт. Результат: лучше на ~86%, в первом расчете было слишком приблизительно.
Период, как я написал немного выше, это весь контракт RIH2.
---------------------
Попробую, но я так понял, что Volatility - это волатильность спреда ... (Чайкина)

подскажи где почитать как торговать срочными контрактами. история у них слишком маленькая, периуд оптимизации короткий.

1. Где почитать не подскажу, я учился не по литературе. Основной опыт торговли на рынке акций, по торговле фьючерсом проходил обучение.
2. Можно делать оптимизацию не только по периодам контракта, а вообще за весь период торговли. Например, на финам.ру есть возможность скачать объединенный контракт. Да и на других ресурсах есть ...

Volatility потестировал, что-то вообще хуже рынка вышли результаты ...

а у тебя параметры Volatility какие? и какой интервал теста?

Как я писал выше, со стандартным отклонением от среднего хорошие результаты получаются.
Volatility: Временной период май 2011 - май 2012. Для определения параметров запускал оптимизацию. Интервалы для оптимизации волатильности задавал через две константы 300 - 2000, а два параметра волатильности EMA & ROC от 0-50 & 0-100 соответственно.

Mihail, сколько у тебя опт. переменных то? Не удивительно, что результаты хорошие. Брал бы для оптимизации хотя бы период до нового года, чтобы потом на 4 мес. форварда удивиться.

я имел ввиду параметры сомого индикатора, стандартый 3 и 10 , это если по науке, но это волотильность спреда и это надо учитывать. как это не странно у меня был алгоритм на МАшках который на Volatility работал стабильней чем на остальных известных мне индикаторах....

вот кстати противопоставить в основу адаптации можно и ATR и ROC тоже.

Я брал потом с февраля 2010

Я этот Volatility не совсем понимаю. Ясно, что это волатильность спреда, но не ясно что есть ROC. EMA идет за период волатильности спреда. Вообще, что это такое, волатильность спреда ? Какой максимальный разрыв между бид и аск был за определенный период, или как менялся его диапазон (от какой мин цены до какой макс цены)в n-минутной свече менялся ? ROC иоже можно, но что это есть такое ? А выходные данные какие ?
Вот пример: стандартное отклонение в периоде, например 70, может иметь мин. границы волатильности ~200, а макс. ~5000. Мы можем указать 200 и 5000 как константы и подобрать наилучшие их значения путем оптимизации.

Volatility это изменение максимального разрыва между бид и аск был за определенный период. и изменяется он быстрее StDev, но если задать ему большие значения параметров/периуд(по 100 к примеру) их графики становятся идентичны +-шум. ROC отображает скорость изменения цены. от него можно торговать теми же принципами.