Добавлю еще вот что.

Я всегда считал под оптимизацией следующую вещь: поиск оптимального параметра из ряда возможных. Когда этот параметр одни, то его и найти можно руками. Но когда возникает задача с 2-3-5 - ну тут просто уже без соотв. программ не обойтись. И в кол-ве этих параметров ничего плохого нет. Элементарный, хрестоматийный пример: у вас есть производство, где можно производить 3 вида продукции из одних и тех же материалов; каждый продукт имеет разную цену и необходимые материалы на производство; получаешь разную прибыль с каждого; ну и есть какие-то ограничения на производстве в виде запасов. Вот вы вбиваете все это в программу, в тот же Эксель и смотрите на результат. Соответственно будь там этих продуктов что 3, что 33 от этого точность вашего прогноза не ухудшиться и не превратиться в подгонку.

Применительно к разработке торгового алгоритма, к сожалению, возникает такой парадокс, что здесь чем больше параметров - тем хуже. Вот почему? Я не могу понять. Ведь весь рынок, все движения цены - это и есть тупая статистика. Все повторяется в том или ином виде, все циклично. И вот ты берешь тупо всю эту статистику в виде истории за последние пару лет допустим и начинаешь под нее проводить оптимизацию. Почему это является подгоном? По-моему это простое усреднение. Т.о. то, что работало на протяжении года должно так или иначе повториться в будущем - вопрос вероятности.