AWK, что касается моей картинки - в том то и прикол, что везде параметры одинаковые, шаги тоже. Я провел оптимизацию и получил наилучший рез. указанный на скрине и параметры под него. Далее изменил рамки для сжатия, при этом тот оптимальный вариант в эти рамки, как можно увидеть, попадает. А тем не менее результат уже видим другой. Я и сам подумал, что может где ошибся - перепроверил и реально получается именно так. Т.е. меняется тупо граница одного парметра и видим весьма другой результат! Как говориться, I'm confused...


Относительно логики подбора. Я спорить не буду, ты все верно говоришь. Но! Смотри, берем теже самые средние для примера. Да, я задаю логичный вариант: быстрая средняя имеет границы периода меньшие, чем медленная. Да даже если и одинаковые их оставить, то программа все равно сама по логике подберет параметры - т.е. та, что быстрая она и будет с периодом меньшим и медленная также соотв.! Просто по другому мы получил сделки противоположные и следовательно будут сплошные убытки. Тут нет подгона какого-то явного.
А что касается сжатия, да я через оптимизацию по сути подгоняю период. Логика тут у меня такая: я понятия не имею на каком ТФ лучше работает тот или иной индикатор и соотв. с помощью программы могу это просто тупо увидеть. Самому здесь ни с какой логикой не разобраться. В большинстве статей про ТА и индикаторы по сути так и написано: параметры ПОДБИРАЮТСЯ под определенный рабочий ваш ТФ. Допустим взять тот же RSI и его зоны перекулпенности или перепроданности. Где-то пишут, что это 30 и 70, где-то 20 и 80. Отсюда вывод - надо смотреть, КАК лучше. Ну да я могу тупо открыть историю за 3 года и глазами смотреть, но это бред и маразм! ТОже самое про средние. Начинаешь их крутить и смотреть на пересечения. Взял, скажем, 20 и 50 - смотришь сигнал идет плохой - поздно. Взял 30 и 60 и т.д. по сути до бесконечности можно руками это перебирать - но это каменный век блин!!! Для чего нам нужны все эти умные проги, мощные компы?! Чтобы решать подобные задачи с множеством переменных.

Опять же возвращаясь к тому же моему скрину. Вот там выбраны такие умные средние, у которых помимо периода есть еще и фактор сглаживания. Если я еще могу логикой, головй понять и как-то представить на что собственно их период влияет, то сглаживание это уже вряд ли. Я это понимаю так: есть какой-то математ. коэф., который вероятно в % как-то усредняет или сглаживает полученные данные. Как мне его задать логически? Ну, поставлю наобум 30%, поставлю 50% - будет разный результат. А какой лучше - на этот вопрос оптимизация и должна ответить перепробовав все варианты.


Я просто реально хочу эту тему понять именно с точки зрения логики и математики. В противном случае придется тупо отказаться от оптимизации вобще и пытаться делать какой-то близкий к HFT скрипт на каких-то "тупых" сигналах... Но, к сожалению, там тоже есть свои точнкости и сложности.