Позволю себе прокомментировать на простом примере. Допустим мы в своей системе используем индикатор ROC, показывающий разность между текущей ценой и ценой N периодов назад. Если логика нашей системы основана на мгновенном реагировании отклонения текущей цены, то и период нужно подбирать из коротких, а также уровень пересечения данного индикатора не должен быть далеким, иначе вероятность, что сигнал сработает при малейшей движухе будет низкая, если конечно, мы не ожидаем от системы обратного. Также и с MA, и с любым другим индикатором. А уж с помощью оптимизации затем и следует выбирать по сумме результатов какой из логичных параметров нам больше подходит. Ну уж не как не метаться между периодом 3 и 300. Один из них явно будет не к месту.
По поводу результатов вашей оптимизации сложно судить по картинке, но ведь выбираете разные параметры, отсюда и разные результаты, возможно где-то не попадает диапазон Мин. и Макс. или другой шаг используете в первом и втором случае. А то, что вы оптимизируете одновременно сразу столько параметров, один из которых еще и Сжатие, на мой взгляд, тут кроме подгонки ничего хорошего не будет. Правда опять же не зная принципа работы системы, но я бы в любом случае так делать не стал бы. Я бы вначале определился с периодом Сжатия, а затем подбирал из разумных пределов, в крайнем случае, пару МА (если они парные).