Вито, интересная ссылка, спасибо! Относительно твоего мнения про средние и стопы. Я вообще тогда не понимаю, для чего нужна оптимизация и эта чертова уйма различных индикаторов, если фактически вся работа с ними приводит к такому граалю на бэк тесте? Опять же про средние. Какой логикой нужно руководствоваться при выборе параметром? Скажем, что лучше выбрать: 20 и 50 периодные или же может быть 40 и 100 и т.д. и т.п.? Не получая результата я не могу это оценить и тут никакая логика не поможет. Здесь речь идет о статистике и математике.
Помню еще в институте решали руками задачи по экономической оптимизации, потом тоже самое делали в Экселе. Соответственно я оптимизацию понимаю именно как помощь в решении уравнений с несколькими переменным, когда перебирая кучу вариантов находится наиболее приемлемый! А у нас выходит все наоборот что ли? Раз получил на оптимизации хороший вариант - это 99% грааль, который на след. же неделе сольется на реале.


kirillshi, для меня все, что меньше нескольких десятков сделок в день - уже среднесрочный. Переносит позы - тоже самое. Понятное дело, что с точки зрения инвестирования это смешно звучит - там краткосрочными может считать по 1 сделке в неделю. Просто торгуя фьюч да еще и на нашем рынке, где один день падает на 5%, а второй на эти же 5% растет, я просто себе не представляю позиции по несколько дней.
А про плечи тоже не соглашусь. Простой пример: зачем мне иметь депо в 1+ млн. руб., чтобы без плеча трейдить 10 контрактов, если я могу с депо в 150к трейдить теми же 10 контр.? Ответ очевиден. От бесплатного кредита (фин. рычаг, плечо) еще никто не отказывался. :))