С этим невозможно не согласиться концептуально, но, как говориться в одном анекдоте - есть нюанс! Собственно хотелось бы еще раз на простейшем примере попытаться понять, где оптимизация, а где грааале-подгонка.

Берем пересечение МА, как сигнал на открытие позиции, а закрываемся по трейл стопу. Т.о. у нас возникает 2 оптимизируемых параметра для входа и 2 для выхода - казалось бы ничего криминального, это все же не 10 заумных индикаторов завязанных все вместе.

Что делаем дальше? Проводим оптимизацию по МА, т.к. иначе я не представляю себе как выделить правильный вариант из тысяч возможных. Даже для простейших средних без оптимизации не обойтись, а уж если взять такие хитры штуки, что добавил в ТСлаб ув. Вито (респект ему за работу), то тут без оптимизации уже просто ну никак!
Вот здесь уже кроется проблема: считать ли оптимизацию в данном случае адекватной или уже ставить этот результат под серьезное сомнение?

Далее берем для выбранного варианта средних трейл стопы. Опять же тут без оптимизации не обойтись. Да, можно тупо выставить значения руками и... Собственно пытаясь торговать некоторое время руками я так и делал, НО никогда не понимал, а стоп, который я ставлю он вообще адекватен ситуации? Был стоп мелкий (~300 п. на РИ) и его выбивало в 80% случаев и еще в 50% случаев цена шла туда, куда я и вставал. А поставить большой стоп, скажем в 1000 п. я как-то опасался, думая, что раз уж выбило 300, то где 300 там и 500 и т.д. Т.е. я просто не мог статистически понять, прав я или совершенно заблуждаюсь.

В этом примере опять же прогресс приходит на помощь и оптимизация позволяет на продолжительной истории выбрать оптимальный размер этого стопа. Программа как бы говорит: чувак, мы берем стоп аж в 1500 п., но зато вероятность его получить всего 30%. Хочешь мелкий стоп - вот результат, где вероятность выигрыша уже 20%. И это все решает. Я верю системе, верю в статистику, которую торгуя руками получить невозможно - она будет всегда разная в силу кучи моментов.


В общем, к чему я все это расписал. Вчера долго гонял подобные варианты на оптимизации с целью разобраться в проблеме. Действовал на простом описанном выше примере со средними. Оптимизацию проводил за год, а далее добавлял еще 2 месяца новых. Ну, что можно сказать. Результат удручает, конечно. Фактически имеем хороший эквити на оптимизируемом периоде, а далее боковик с просадками, который за 2 месяца не заработал ни копейки.
Буду и дальше эту тему продолжать тестить, чтобы принять для себя какое-то окончательное решение, но уже подхожу к мысли о том, что от среднесрочных "простых" стратегий придется отказаться, к сожалению в силу такой вот неопределенности.


Очень бы хотелось применительно к данной ситуации послушать ваши мнения!