Это было бы слишком просто. Как тогда объяснить, что оптимизировав скрипт на двухлетнем периоде с приличным количеством сделок, с результатом, скажем, 7-10% среднемесячно, через пару недель скрипт медленно, но упорно начинает сливать? Таких скриптов можно много наштамповать, но в реал их ставить нет желания. Начинаешь разбираться, всплывает, что в одном вся сказка завязана на паре-тройке удачных сделок по 20% каждая с серией мелких убыточных, в другом вся прибыль складывается на случайных утренних гэпах. Если понять, почему "вдруг" рынок идет против наших сделок и против наших чудо индикаторов, тогда и будет всем нам счастье. На мой взгляд главная цель оптимизации выявить верное направление, диапазон параметров. Остальное все должна сделать логика нашего скрипта.