Не знаю насколько я опытен в подобных процессах, но путем проб и ошибок, для себя сделал кое-какие выводы. Самое главное при выборе параметров скрипта нужно понимать и придерживаться той логике, что в нем заложена. Например, можно получить супер результат минутного скрипта на годовом периоде, при наличии всего двух сделок - лонг и шорт. Но вероятность того, что рынок повторит данное движение сводится к нулю. Я выбираю те параметры индикаторов, которые соответствуют разумным пределам и отвечают моим ожиданиям от действия того алгоритма, что я пытался заложить в скрипт. Насколько комфортна просадка для данного скрипта, какое количество сделок я от него ожидаю и сколько притом выигрышных. Очень редко использую стопы, вместо их пытаюсь найти выход из позиции, основанный на той же логике скрипта. Т.е. выход (стоп) фактически должен означать переворот позиции, но для входа нет соответствующей уверенности. Но самая лучшая проверка работоспособности выявляю результатами скрипта на тех участках, где не проводилась оптимизация, т.е. примерно так скрипт должен себя показать в будущем на реале. Необязательно там результаты должны быть такими же, как на оптимизируемом участке, но если есть приемленный плюс, то первый шаг есть. Период теста опять же зависит от логики скрипта, какие периоды в нем используются. В основном беру последний квартал, затем с этими же параметрами сравниваю результаты на предыдущих кварталах, максимум за год, если скрипт более-менее поворотливый.