Последнее время мучает мысль, что постоянно при тестировании алгоритма попадаю на переоптимизацию. Я бы даже сказал, что уже параноя какая-то по этому поводу!
Хотелось бы просто для себя понять, что можно считать правильной оптимизацией, а что т.н. подгоном. Возьмем такой пример:

Простейшая стратегия на пересечении МА. Начинаем тестить: меняем разные типа средних и через оптимизацию их параметры. Выбираем лучший вариант. Переоптимизация или все же нормальный подход? Я же не могу руками перебирать все возможные варианты - их просто несметное кол-во!

Идем дальше. Ставим трейл. стопы и снова пускаем оптимизацию по ним. Выбираем лучший вариант. Да, кое-где в сделках можно будет увидеть супер подогнанный вариант стопа, где до него не дошла цена буквально 5 пунктов, а потом все ушло в прибыль - такое считать за переоптимизацию? Думаю, вряд ли! Опять же торгуя руками, стоп ставиться "на глаз", в данном же случае программа просто подбирает средний наиболее приемлемый вариант для длительной истории.

Также важным моментом является период тестирования. Ведь если взять, скажем, месяц, то там действительно можно получить неадекватный результат. В тоже время слишком длинная история также этот результат искажает в силу таких серьезных изменений на рынке, как появление огромного числа робот, рост объем, снижение волатильности (из-за роботов) и т.д.

В общем, очень бы было интересно послушать мнения опытных людей - кто и как к данной ситуации относиться!