Здравствуйте, у меня проблема по открытию позиции с помощью функций BuyIfGreater и SellIfLess. При срабатывании этих функций, в окне заявок выставляются лимитированная заявка с заданной ценной «Х», также в окне менеджера команд появляется команда «ВХОД ПО УСЛОВИЮ». Пока вроде все нормально. Но после того как цена «Х» достигнута, выставленная лимитированная заявка, почему-то отменяется, в менеджере команд взамен предыдущей появляется команда ВХОД ПО РЫНКУ. И больше ничего не происходит. Причем на графике скрипта показано, что вход в позицию осуществлен. Команду ВХОД ПО РЫНКУ приходится выполнять вручную. И самое главное, что такое явление не постоянно, иногда вход осуществляется нормально.

Это потому что у вас нулевое проскальзывание, заявка попадает в рынок, но не исполняется, т.к. цена уходит после условия. А на следующей итерации заявка отменяется и сигнал помечается пропущенным

Спасибо! Буду пробовать.

Но если я правильно понял, я могу установить такое проскальзывание, что даже с его учетом заявка может не исполниться, потому что цена может уйти более резко, и на следующей итерации заявка также отменится. Можно ли сделать так чтобы выставлялась обычная лимитная заявка, которая не отменялась бы, а ждала когда цена вернется обратно, и после этого автоматически выполнялась.

Ну тогда это получится торговля с игральным кубиком, пропустили сигнал, да и фиг с ним.

Извиняюсь, возможно, я некорректно задал вопрос, либо не понимаю механизма выставления заявок, в связи с этим хотелось бы уточнить, правильно ли я рассуждаю? При открытии позиции выставляется условная заявка, при достижении нужной цены выставляется лимитная заявка с ценой, учитывающей проскальзывание. Если в момент выставления заявки цена ушла, то при ближайшем вызове скрипта заявка отменится, сигнал будет считаться пропущенным и автоматически не выполнится уже никогда?

Вам понятен мой вопрос?

Да, если проскальзывания не хватило и цена не успела вернутся в течении интервала пересчета, то сигнал будет считаться пропущенным. И это правильно, на мой взгляд.

Мне тогда не понятен вопрос:
Если сигнал пропущен, но при этом параметр АВТООТКРЫТИЕ отличен от 0, то позиция автоматически откроется по рынку. Не понятно зачем дается возможность устанавливать разные значения этого параметра, ведь все равно позиция автоматически откроется при ближайшем вызове скрипта.
и второе:
в случае CloseAtProfit выставляется лимитная заявка, и получается если прошла сделка по цене указанной в этой заявке, но не хватило лот чтобы моя заявка исполнилась(так как перед моей заявкой стояла другая по такой же цене), при этом если параметр ИНТЕРВАЛ ОБНОВЛЕННИЯ установлен как "СДЕЛКА", то будет вызван скрипт который отметит что сигнал пропущен, а на самом деле это не так.

Если у вас интервал секунда или тик, то может случится, что будет пропущено и более 1 бара между пересчетами.
Так же возможна ситуация, когда программу перезапускали, и в паузе образовался сигнал на сделку.

В случае CloseAtProfit необходимо уточнить, что именно происходит?

Parshin, похоже у вас мнение о правильном выставлении заявок также отличается от мнения разработчиков. Но они пока стоят на своем.

Посмотрите здесь - http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4273#Post4273

:)Спасибо ast, но всё-таки пока один вопрос к разработчикам остался.
При использовании CloseAtProfit был случай когда выставленная лимитная заявка, через какое то время почему то отменилась и закрытие позиции осуществилось по рынку. Т.е. скрипт посчитал что сигнал пропущен. Это как я понимаю может произойти если были и другие заявки по такой же как и у меня цене и сделка прошла на недостаточное количество лот, так что моя заявка осталась не выполнена. И если при всем этом в настройках скрипта интервал пересчета задан как "СДЕЛКА". То после этой сделки вызовется скрипт и посчитает что сигнал пропущен?

Да, так и будет.

Мне не понятна еще одна вещь: почему при интервале пересчета - "СДЕЛКА" при реальных торгах в функции BuyIfGreater необходимо указывать бар i+1 ведь по идее i - это текущий незакрытый бар и достаточно указать его в качестве первого параметра этой функции?
Просто по моему из-за этого на тестере проявляется несоответствие: если к примеру для анализа я беру последний закрытый бар то мне к нему надо обращаться i-1 в функции BuyIfGreater указано i+1 т.е. бар i получается пропущен, а я именно в нём хотел выставить заявку.

И второй вопрос: через какой класс можно получить текущее время, транслируемое биржей?

так ведь i же еще не закрыт... но в новой версии появилось период + сделка. как раз для Вашего случая.

Да с режимом сделка есть некоторое несоответствие, т.к. он по суди "инородный", был сделан позже. Нужно все равно использовать i+1, но заявка будет выставлена на текущем незакрытом баре.
Для получения времени в API функций сейчас нет. В принципе, можно вынести в ISecurityRt

Подскажите с чем может быть связана следующая проблема:
Для выхода из позиции скрипт поставил 2 одинаковые заявки вместо одной. Заявки абсолютно идентичные, разница только во времени выставления в несколько секунд. Когда приходит момент их исполнения, они соответственно обе и исполняются, после этого в окне сообщений появляется строчка о том, что обнаружен двойной выход из позиции и требуется вмешательство человека. Как я понимаю это происходит из-за того, что при первом выставлении заявки не был получен отклик системы, что заявка принята, и скрипт при следующем вызове выставляет еще одну? Интервал пересчета - "СДЕЛКА". С этим бороться можно как-нибудь?

Подобный баг, связанный с режимом пересчета Сделка был исправлен в версии 1.1.10.7.
Нужно взять ночную сборку.

Установил версию 1.1.10.31 проблема осталась. На выход из позиции скрипт может поставить 3 одинаковые заявки, может 5, один раз дошло даже до 8. :((((( Причем это происходит не всегда, начинается обычно нормально.

пришлите логи пожалуйста с указанием номеров заявок

На какой адрес прислать?
Указать номера тех заявок, которые одинаковые?

contact@tslab.ru
да, одинаковые

Отправил. Тема: "Лог скрипта от Parshin"

Вы мне что-нибудь посоветуете по этой проблеме?

Пока еще изучаем. Но пока однозначно, что у вас есть проблемы с качеством соединения. В лог постоянно идут ошибки "Превышено время ожидания" при выставлении заявок. Они появляются когда сервер (по умолчанию) не сообщает об успехе выставления заявки в течении 20сек. В итоге даже если заявка выставлена, скрипт об этом не знает и выставляет еще раз. Торговать с таким соединением на тиках - нельзя.

Да, действительно, соединение может быть нестабильно.
Вы говорите что еще изучаете. Когда изучите полностью, сообщите?

В принципе вам все написали.
Соединение плохое.
Это лечится сервисом Паркинг скриптов.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=23&page=1

Проблема из-за того, что заявки выставляются дольше 20сек, в логах есть задержки до 1мин. Как вариант увеличьте в настройках программы таймаут до 200сек. Но не думаю, что это хорошее решение.

Спасибо, я понял. Ответьте только на несколько вопросов:
1. Эта проблема может возникать не из-за проблем соединение, а из-за низко производительного компьютера, который помимо TSLABа нагружен еще другими задачами?
2. Вы говорите, что повторная заявка выставляется если сервер не сообщил об успехе выставления заявки в течение 20 сек, почему тогда время выставления этих заявок в таблице заявок отличается на 3-10 секунд?
3. Почему нельзя сделать так, что если по каким либо причинам (либо плохое соединение либо плохой компьютер)выставились одинаковые заявки, то оставлять только одну заявку, а остальные снимать, ведь их же можно идентифицировать по комментариям?

В вашей программе в версии 1.1.12.0, я читал, появилась возможность использовать в блоке "Внешний скрипт" не только *.cs файл, но и откомпилированный *.dll. У меня почему-то при добавлении в этот блок *.dll возникает ошибка:

"Элемент 'ВнешниСкрипт' содержит ошибку:
error CS2008: Не указаны входные данные"

Подскажите, что я не так сделал?

Вероятно программа н может найти ни одного класса похожего на внешний скрипт. Он там точно есть?

Да. С файлом *.cs то всё работает, и *.dll я строю на основе его.

Подскажите, в чем еще может быть причина? Наличие класса в *.dll проверил. Такую же ошибку выдает если даже *.dll строить на основе вашего примера из справки.

dll случайно не под Net 4.0 скомпилировали? Можете прислать ее мне для точной диагностики.

DLL Выслал на адрес contact@tslab.ru
тема: dll от Parshin

Была ошибка, не дававшая использовать только DLL. DLL можно было использоваться только совместно с текстовыми файлами.Будет исправлено в новой сборке.

Спасибо, понял

У меня опять вопрос по той же проблеме:
Почему *.dll в скрипте распознается только если TSLAB не подключен к серверу, после подключения сразу выдает ошибку:

"System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.get_TradeFromBar()
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)"?

Это только в случае dll происходит?

Да

Вы мне подскажите что нибудь по этой проблеме?
Да, эта ошибка возникает только в случае dll

пока не получилось воспроизвести, Не можете прислать dll, которая выдает ошибку на contact@tslab.ru?

Отправил.
тема: dll от Parshin

Спасибо. Ошибка будет исправлена в следующей сборке.