Хотелось бы при открытии позиции использовать функцию выставления заявки в стакан в определенное место.

Пример открытие позиции -> место в стакане первое (по лучшей цене кинул заявку), или 5 в стакане, тогда он закидывает заявку в стакан по 5-ому биду к примеру ну и тд и тп. другими словами настраиваемая дальность застрела.

Заявку можно выставлять только по цене, других вариантов нет. Пока заявка выставляется, эта цена может с 5го места уехать на 10е или на 1е.

Ну а какая принципиальная разница? выставляя по текущей цене тоже может все измениться. а мы просто видим стакан с ценами к примеру:

текущая 160500
другие места в стакане 160495, 160490 и тд и тп. почему нельзя закинуть лимитку по 490?

Ну а кто мешает скрипту, посмотреть стакан, взять оттуда цену и выставить по ней лимитку? Все для этого есть.

Для медленного алгоритма это в легкую можно сделать соглашусь, но когда более менее скальперски работаешь это проблемно.
Пример: открытие позиции если есть сигнал, далее фильтр: Если объем в стакане больше Х количества лотов, то я выставляю свою лимитку перед этим объемом или же кидаю после этого объема.
Такое можно реализовать просто работая лимиткой?

я не понимаю, почему это нельзя реализовать стандартными методами, программа не будет работать быстрее скрипта.

Вот последняя фраза главная. цель то скорость работы, а чтоб выставлять лимитки по другим ценам надо работать со стаканом и это грузит тслаб сильно, и постоянно проблемы с кэшом и тд. Но в принципе тогда предложение можно снимать.

Если чтение стакана сильно грузит тслаб, то вероятно как-то не так скрипт написан. Как именно стакан опрашивается?

просто проверяю стакан обьъем аск/бид. они постоянно скачут, то есть в алгоритме я вижу всегда только последние текущие значения объемов и весь алгоритм пересчитывается по отношению к текущей ситуации.

Ну проблема то именно в том, слишком часто пересчитывается. Предложенный режим ситуацию никак не изменит.

хорошо. Вопрос снят)

Еще вопрос в открытии появились проскальзывания и в лимитках тоже.
Я правильно понял если в открытие позы лимитной выставить проскальзывание к примеру 2 шага (если там в шагах)
То TsLab будет пытаться долбить лимиткой с Ценой , Ценой-5, Ценой-10 ?
Вопрос сколько он так будет долбить ? И не закрое как раньше по рынку ?

Проскальзывания в лимитках нужно убрать. Т.к. их быть не может.

Как раз может, в условном цену ждет вдур она в прибыль пойдет и не закрывает, а лемитка нечего не ждет просто закрывает но не по одной единственной цене (что почти не реально) а по нескольким с проскальзыванием.
Условная ваша заявка не закрывает сделку если цена пошла в прибыль (нужном направлении)
А это не всегда нужно часто надо просто успеть закрыть по своей цене но лимитка только по одной цене практически никогда не закрывается, в ней тогда вообще смысла нет , без проскальзывания.

А я то обрадовался лимитка с проскальзыванием

А смысл в лимитке с проскальзыванием? Это все равно, что выставить лимитку с ценой +- проскальзывание. Это можно сделать в формуле в скрипте.

если в формуле то это проскальзывание будет срабатывать только после пересчета бара, к примеру бар 15 сек и первое проскальзывание произойдет через 15 сек когда произойдет пересчет и формула даст другую цену.

А если бы лимитка проскальзывала на уровне TsLab выполнения сделок то за 15 сек она уже не один раз бы поменяла цену +-проскальзывание и как следствие наверняка закрыла бы сделку. А так лимитка просто один раз стукнет в стакан получит отказ и досвидание.

Так как будет лимитка с проскальзыванием или нет??? Чтоб закрывать можно было а теме лимитками что сейчас нереально нечего они с такой логикой как у вас не закрывают.

не бывает лимиток с проскальзыванием, поэтому их не будет.

Бывает, это у вас их нет у других бывают. Каждый выбирает свою логику в программе своей.

1.Интересна логика такой заявки.
2.Каким образом ее исполняет брокер?
3.У каких брокеров она есть?