Оказывается не совсем точно описал проблему в своем предыдущем посте:

В лаборатории заявки срабатывают через 1 свечку (и вход и выход) при использовании "сильно" жатых таймфреймов - в начале торговой сессии.
Ниже выкладываю примитивные примерчики на основе ADX: ADX_жатый-тайм 5 минут сжат до 120 минут и ADX_Нежатый-без сжатия тоже самое 120 минут. В первом случае если вход приходится на начало сессии он происходит не в 10-00, а в 10-05 (например из таблицы сделок ниже вход 07.06.2010 и выход 15.06.2010 и другие...)!
Странно, но если заменить тайм с 5 минут на 15 и выше -все ок. Также прикладываю соответствующие таблицы сделок. Хотелось бы разобраться...