подскажите можно ли создать с# алгоритм
который получает и обрабатывает котировки
сразу от нескольких источников данных?

public interface IExternalScript : IExternalScriptBase, IStreamHandler, IHandler, IOneSourceHandler
{
void Execute(IContext ctx, ISecurity sec);
}

уточню вопрос:

есть ли такой IExternalScript интерфейс который поддерживает сразу несколько источников данных
в визуализации я могу подцепить например два источника к одному скрипту, чтоб в Execute метод передавалось сразу два парамерта наприме ISecurity sec1, ISecurity sec2

и где можно посмотреть пример реализации?

ozzy, Ваш вопрос поддерживаю, было бы здорово посмотреть пример. А еще получить ответ на мой вопрос http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=39455#Post39455. Тогда можно было бы попробовать клеить фьючерсы.

Если я правильно понял вопрос, то есть IExternalScript2, IExternalScript3, IExternalScript4 и IExternalScriptMultiSec

Спасибо, IExternalScriptMultiSec вполне подходит и работает
я проверил, там передается массив ISecurity объектов и соответственно можно подключать несколько источников данных, пересчитывать разницу котировок в коде

И от меня спасибо! Правда сам еще не проверил, но раз ozzy утверждает, то все ок.