Тут на форуме обсуждались такие вещи. Есть некоторые индикаторы, которые на истории дают такой резалт. Я, например, попался так: вместо сжатия подключил второй источник с др. фреймом и в итоге получил супер резалт. Коэф. восстановления был порядка 500.

В первом сообщении написал, скрипт не использует для торговли индикаторы, используется только 1 средняя скользящая, только для фильтрации мусорных сделок. Без MA прибыль даже несколько больше, но просадка также незначитально увеличивается.

asilver, мог бы ты выложить результаты и график дохода начиная с 2011 года? Интересно просто прикинуть по кол-ву сделок и вообще по показателям, так сказать, ближе к делу. Я лично не доверяю тестам на 2007-2088 годе - слишком давно это было, да и супер обвал в кризис... Может ошибаюсь, конечно.

Да мне тоже не нравиться этот период, С 01.01.2011 по 19.03.2012
Абсолютная комиссия - 40

имеет или не имеет право на существование - только реал покажет
почему бы не взять и запустить?

К сожалению на данный момент нет средств.

Абсолютная комиссия - 10
Проскальзывание-0.1%
С 01.01.2011 по 19.03.2012

Абсолютная комиссия - я ставлю 30. Думаю, без Плазы 2 и т.п. штук это минимум. Пусть даже на реале и будет лучше - все же тестить надо с запасом.
А проскальзывание, если не ошибаюсь, в тесте ничего не дает. Это только для реала.

Сделок за 14 мес. прилично для 30М. Я закрытие на след. же свече меня лично очень смущает.

Сверху тест с абс. комс. 40. А как раз для пользователей плаза выложил этот вариант. Проскальзывание и вправду ничего не дает, думал настройка провайдера на основе текстовых файлов позволяет установить такую задержку. Закрытие на след свече-это по ТС, можно и увеличивать. 3-5 сделок в день, думаю оптимально для данной ТС, но бывают и погорячее дни.

Увеличил риски, прибыль возрастала, просадка так-же немного. Кол. бар на сделку увеличилось.

По результатам видно, что получился неплохой шортовый скрипт. Уберите лонг, поработайте над горизонтальными участками эквити, и... в бой одним конем!

С горизонтальными эквити думал лонги и помогут. Не хотелось бы добавлять еще сигналов в систему. Пока немного оптимизировал, подобрал оптимальный период MA.

Si - 01.01.2011-19.03.2012

Немного оптимизировал. Вернул второй источник. Переходим на TSlab 1.2, надеюсь удастся реализовать изменяемое количество контрактов.

Фьюч РТС 10.01.2011-19.03.2012, комиссия 40.

asilver, ничего себе "немного оптимизировал", а результат вдвое лучше! Кстати, хотел спросить, а зачем второй источник - это какая-то корреляция (Si)?