Есть простой алгоритм. Первоначально тестил на тиковом источнике, задал в свойствах скрипта интервал 10 секунд. (см. скрин 1). Получалось так, что фактически на графике минутные свечи и торговля идет по ним. Изменял интервал на 1 минуту и ничего вообще не менялось: ни сделки, ни результат, ни кол-во баров в логе.(см. скрин 2). Отсюда делаю вывод, что хоть и стоит файл-источник тиковый, и какой интервал ему не задавай до 1 минуты - торги идут на 1М.

Выбрав другой текстовый источник (1-минутный) для того же периода - получаю полностью противоположный результат, сделки другие и расхождение в кол-ве баров в логе.
Здесь получается та же самая 1 минута, но все совсем по другому.

Вопросы:
1. В чем может быть причина таких расхождений?
2. Как получить график в свечах в 5с или 10с?
3. Как вообще работать с тиками, если с ними невозможно даже за неделю провести оптимизацию, т.к. все тупо виснет?
4. Если используется тиковый источник, можно ли из него сделать любой фрейм без сжатия, а именно графиком?
5. Также непонятно как происходят сделки: имеем тейк-профит 15 пунктов, фактически часто это условие наступает на той же свече, где было открытие позиции, т.о. должно произойти закрытие сразу на новой свече, но закрывается сделка позже. (см. скрин 3) В чем причина?