Для медленного алгоритма это в легкую можно сделать соглашусь, но когда более менее скальперски работаешь это проблемно.
Пример: открытие позиции если есть сигнал, далее фильтр: Если объем в стакане больше Х количества лотов, то я выставляю свою лимитку перед этим объемом или же кидаю после этого объема.
Такое можно реализовать просто работая лимиткой?