Имеет ли право на существование данный робот? Без индикаторов, используется только одна скользящая для фильтрации сигналов. Основной упор делался на ММ.

Проскальзывание - 5,1%
Абсолютная комиссия - 40 п.
Инструмент - 1 контракт фьюч РТС период 10.03.2007-19.03.2012
ТФ-30 мин.

Особо не оптимизировался, выставил только оптимальное соотношение прибыль/убыток для себя.

подробней, инструмент , сделки, тестирование

Инструмент указал - фьючерс на индекс РТС период 10.03.2007-19.03.2012, тестирование добавил в прикрепленные файлы. Торгует основную сессию, возможно будет добавлена вечерняя.

упор на ММ, торговля одним лотом... где логика...
нормальный скрипт, если не подгонка, используйте плазу2 и наверное будет вам счастье.

а вообще не похоже на торговлю одним лотом, если бы была торговля одним лотом просадка рынка была бы примерно 80%, а у вас 590%, следовательно общую доходность следует уменьшить раз в 7... итого имеем 350% вместо 2538% имхо
могу конечно ошибаться...

Да хотелось бы оптимизировать по истории, но при оптимизации TSlab мне слишком большие цифры по времени выдает, я не знаю столько он оптимизироваться будет.



1 лотом.

как вам удалось сделать манимеджмент одним лотом, или под ММ что-то другое поразумеваестя?

Скорей подразумевается ограничение рисков, получение оптимального соотношения дохода к убытку путем ограничения как убытка так и профита. Изменяемый лот в планах, пока не решил как реализовать его, что-бы он приносил пользу, а не наоборот.

интересно конечно, но мне кажется где-то косяк в расчётах прибыли, прикладываю картинку в которой используется реинвестирование и врё равно только чуть более 1000%, заметьте разницу так сказать...

Может из-за того что начальный депозит указано - 25000

у меня 250000 указано, если 25000 указать - сделок не будет.

есть ещё вариант - у вас в скрипте наверное используется несколько источников?

Да, 2 источника.

Зачем вы на эти %%% смотрите? Мне кажется, что используя фРТС, где идет расчет в пунктах, а не в руб., программа показывает что-то не то.

Чистый П\У - это прибыль в пунктах. Соотв., если стоит у скрипта 1 лот - это чистый результат по сделкам. А какие там будут проценты можно и самому посчитать.

ну, ясно тогда... тоже наблюдал подобную картину при использовании нескольких источников, но что от чего считается, прибыль в смысле, не знаю и на сколько можно доверять таким тестам тоже остаётся открытым вопрсом...

Если не использовать дополнительный источник.

туплю, ММ это что?

Money management

asilver, что-то мне кажется, судя по тому, что у тебя сделка закрывается на след. же свече, что где-то идет заглядывание в будующее! Просто попадал на такие вещи сам. Выглядит это примерно как у тебя по результатам: довольно низкий профит фактор и коэф. выигрыша и очень высокий Ф. восстановления. Неприлично плавная эквити (тем более для такого фрейма).

В свойствах скрипта выставлен метод 1, торговать со 2 бара. В каких местах он может заглядывать в будущее?

Тут на форуме обсуждались такие вещи. Есть некоторые индикаторы, которые на истории дают такой резалт. Я, например, попался так: вместо сжатия подключил второй источник с др. фреймом и в итоге получил супер резалт. Коэф. восстановления был порядка 500.

В первом сообщении написал, скрипт не использует для торговли индикаторы, используется только 1 средняя скользящая, только для фильтрации мусорных сделок. Без MA прибыль даже несколько больше, но просадка также незначитально увеличивается.

asilver, мог бы ты выложить результаты и график дохода начиная с 2011 года? Интересно просто прикинуть по кол-ву сделок и вообще по показателям, так сказать, ближе к делу. Я лично не доверяю тестам на 2007-2088 годе - слишком давно это было, да и супер обвал в кризис... Может ошибаюсь, конечно.

Да мне тоже не нравиться этот период, С 01.01.2011 по 19.03.2012
Абсолютная комиссия - 40

имеет или не имеет право на существование - только реал покажет
почему бы не взять и запустить?

К сожалению на данный момент нет средств.

Абсолютная комиссия - 10
Проскальзывание-0.1%
С 01.01.2011 по 19.03.2012

Абсолютная комиссия - я ставлю 30. Думаю, без Плазы 2 и т.п. штук это минимум. Пусть даже на реале и будет лучше - все же тестить надо с запасом.
А проскальзывание, если не ошибаюсь, в тесте ничего не дает. Это только для реала.

Сделок за 14 мес. прилично для 30М. Я закрытие на след. же свече меня лично очень смущает.

Сверху тест с абс. комс. 40. А как раз для пользователей плаза выложил этот вариант. Проскальзывание и вправду ничего не дает, думал настройка провайдера на основе текстовых файлов позволяет установить такую задержку. Закрытие на след свече-это по ТС, можно и увеличивать. 3-5 сделок в день, думаю оптимально для данной ТС, но бывают и погорячее дни.

Увеличил риски, прибыль возрастала, просадка так-же немного. Кол. бар на сделку увеличилось.

По результатам видно, что получился неплохой шортовый скрипт. Уберите лонг, поработайте над горизонтальными участками эквити, и... в бой одним конем!

С горизонтальными эквити думал лонги и помогут. Не хотелось бы добавлять еще сигналов в систему. Пока немного оптимизировал, подобрал оптимальный период MA.

Si - 01.01.2011-19.03.2012

Немного оптимизировал. Вернул второй источник. Переходим на TSlab 1.2, надеюсь удастся реализовать изменяемое количество контрактов.

Фьюч РТС 10.01.2011-19.03.2012, комиссия 40.

asilver, ничего себе "немного оптимизировал", а результат вдвое лучше! Кстати, хотел спросить, а зачем второй источник - это какая-то корреляция (Si)?