Подскажите, как правильно строить индикатор ATR? у меня вообще он не соответствует тем значениям что показывает в смарте. Мануал прочитал (вход. выход параметры) не помогло.

Может не так выразился ;( Но подскажите почему при одних и итех же значениях (период), у вас отображается значения АТR не то, что в смарте. Или что то не так строю в тслаб? Надо учитывать волатильность, подскажите плз.

Приведите формулу из Смарта - чтобы могли сравнить.

Формула стандартна уверен.
Формула индикатора "средний истинный диапазон" (ATR):
ATR = MA(TRi n),
TRi равен модулю с максимальным значением:
|Hi - Li|, |Hi - Ci-1|, |Li - Ci-1|.

т.е. строя в смарте к примеру на 30м атр с периодом 20 я вижу значение 50. то есть это действительно является макс. значением по периоду между открытием и закрытием (см.30мин бары). В tslab показывает значение 2.

В TSLab ATR такой же как в Wealth-Lab
т.е. использует сглаживание Wilder.



Если хотите использовать SMA, то сделайте цепочку из двух блоков TR и SMA.

Я не знаю что такое "сглаживание Wilder" и при чем тут SMA, но и в велслабе все отображается правильно, имея на входе данные период и цена. Построить так и не удалось. Спасибо.

Да, все же в расчетах ATR был баг. В сегодняшней ночной сборке будет правильно считать.
А разницу между 2мя видами ATR можно посмотреть тут.

Спасибо большое за понимание...