Добрый день!

сразу прошу не писать, что работа на секундах это зло, шлак и тп. отчасти это так и есть, так как с нормальным депозитом на этом тф делать нечего. с другой стороны, если можно 1м контрактом за 1 день получить 10-30т пунктов по RI, то стоит ли от этого отказываться?

цель моего вопроса - найти народ, кто торгует на малых тф, если такие люди есть в природе и выяснить есть ли мне смысл пытаться развивать свою секундную тему (идею), или же идея обречена на провал по причине технической невозможности ее реализовать. под "технической невозможностью" я понимаю именно невозможность преодоления каких-то ограничений (как вроде бы невозможно преодолеть скорость света), а не невозможность создания необходимой инфраструктуры.

Для нормальной работы навскидку нужно решить 2 проблемы:
– Нужно как-то сделать так, чтобы скрипт в реале работал синхронно (или максимально близко) к лабе. Возможно ли это в принципе? Сейчас в реале заявки и выставляются и выполняются очень сильно не синхронно с лабой. Задержка (или опережение, что мне пока вообще не понятно – как может в реале исполниться сигнал на 15с раньше, чем в лабе (на 3с тф)?) может составлять до 10с, что при работе на тф от 3 до 10с убивает нафиг все торговлю.
- Нужно входить и выходить по цене близкой к закрытию предыдущего (открытию текущего) бара. Наверное это можно решить условными с проскальзыванием?

Да, еще наверное важный момент – в торговле не используется цена вообще никак, кроме естественно самой сделки – решения об открытии/закрытии позиции принимаются без анализа цены, индикаторов цены нет, вообще из индикаторов есть только скользящие или макс/мин за период, есть варианты скриптов без индикаторов. Так как цена не используется – тесты на истории не сделать.

Вобщем можно здесь переговорить с кем-то по указанным вопросам?

на картинке - 1 день (16.03) работы (в лабе) 1м лотом. и это не рубли а п.RI

тслаб нормально отрабатывает то, что должен
скрипт, работающий на секундах-тиках выполняется за несколько миллисекунд
а вот заявки выставляются-выполняются за сотни миллисекунд или даже за пол-полторы секунды
поэтому на таких таймфреймах результаты лабы и реала расходятся в разы

тут уже вопрос не скриптов, а инфраструктуры, о чём все и пишут

PLAZA тебе поможет, только дорого

51ru, такой результат без проскальзывания? Блок комиссия отсутствует?

uuzzeerr, плотно вопрос Плазы не изучал сам, хотя и интересовался. Если не ошибаюсь, там цена вопроса порядка 5к руб. в месяц (не считая разовых платежей).

При результате хотя бы в пару-тройку тысяч пунктов на фРТС даже с одним лотом - эта сумма отобьется за несколько дней!

Другой вопрос, исключит ли плаза полное проскальзывание. Я уже давно пытаюсь выяснить, к сожалению пока тщетно, какое же проскальзывание возникает при работе через Плазу, скажем, 10 лотами? uuzzeerr, ты не в курсе случайно?

к терминалу (тс-лаб) претензий как бы пока нет. хочется понять, из чего складывается эта задержка в секунды. почитал форум - скорость инета большой роли не играет-главное чтобы не было потери пакетов. пинг от меня до макомнета (сам финам не пингуется) или до алора - на уровне 50мс, скрипт исполняется в реале за 200-300мс - где же возникает задержка? только в обработке заявки у брокера?

насчет плазы можно попробовать, но хочется снача проверить все остальные "тормоза". меня сильно напрягает постоянно скачущее время котировок - не знаю, как его назвать правильно - это то время, которое терминал в реале пишет в конце строки "скрипт ххх выполнен за ххх мс (время)" - это время плавает относительно времени локалки на 3-5-10 сек - это видно по принтскринам - время локалки, стоящее в начале указанной стоки часто не соответсвует на неск сек времени конца строки (времени брокера?).

относительно комиссии - стоит комиссия 3 пункта, что на круг - 6 пунктов=3,6 руб, что примерно и снимает с меня брокер по факту.

у стратегии есть еще интересный момент - она позволяет к 11.00 ясно знать - хороший сегодня день для торговли или нет. если к 11.00 показатель средней прибыли на сделку хотя бы на 2-3х скриптах из разных тф больше 4х комиссий (20-25п), то, как показывают наблюдения - он простоит таким до конца дня и день будет профитным. если же средняя прибыль на 11.00 свалилась в район 9-15п, то в этот день торговли не будет. к сожалению, индикатора "средняя прибыль на сделку" я не нашел, поэтому приходится просто смотреть вкладку "результаты" и по ней принимать решение. таких дней, из котрого взята "веселая картинка" в феврале было 3, в марте был 1 по RIH и пока 1 по RIM. обычная картина (20 дней в месяц) - это такая как на рис за сегодня

Со временем у Вас жесть ...
Надо Вам поискать нормальный сервер для синхронизации на локалке. Я пользую сервер, который пользует РТС, синхронизация посредством Dimension 4.


Основные затраты времени на выставление заявок. Причем чем их больше одновременно, тем всё хуже. Если скрипты одновременно ставят 10 заявок, то например на транзаке последняя выставиться только через 7секунд - это в лучшем случае, так как заявки выполняются в общей очереди(ну это и правильно, просто про это не надо забывать)
Засунуть можно намного больше, той же лимиткой, главное что б с результатом Стоимость плазы от 5 до 7 т.р. в месяц (вместе с ТсЛаб). Здесь экономия времени: 10заяв одновременно ставиться за 1.5 секунды.
Убивает у Вас куча открытых лабораторий, это реально тормозит ТсЛаб. Такая настройка не для реальной торговли...
Т.е. если у Вас три скрипта торгуют одним инструментом на одном таймфрейме и все три имеют стопы, то последний стоп раньше чем через пару секунд на транзаке не переставиться, а следуя последним тенденциям транзака, то и все 5-6 секунд.

да - со временем жесть и не могу понять, в чем причина. конечно, мой комп - не хронометр и постепенно (за неделю например) время на неск секунд начинает отставать от эталона. но я вижу-то иную картину - время брокера в течение дня "плавает" то в +, то в -! вывел в таблицу котировок параметр "обновлено" и часто можно увидеть, что котировки (и это самое время обновления) тупо стоят на месте, тогда как время локалки идет... так проходит 5-10-15сек и потом чпок - котиры обновились, время обновления совпадает с локалкой - процесс идет дальше... это у меня кривой инет? (но пинг нормальный и пакеты не теряются) или это так тормозит финамовский транзак (например в какие-то пиковые моменты)? или это так странно работает терминал, обновляясь с не постоянной частотой? так вот, котировки пошли, время выровнялось - все стало ок и можно пойти покурить, но через -цать мин можно увидеть, что теперь отстала локалка и теперь брокер в + на 3-5сек!!! и что с этим делать?

была мысль воткнуть себе специальную карту истинного времени - подключается к GPS и стробирует комп ежесекундными импульсами как-то там заменяя системное время своим - гарантирует точность времени +- 15мс. это круто, только это не решает проблему, если время колбасит не у меня, а у брокера... или это не время колбасит, а саму закачку данных...

как разобраться - не понимаю. в какой-то день была разбежка между локалкой и брокером в 45-55с. сделал скрин - отправил в техподдержку брокера. ответ - "мы не поняли, что вы хотели", но через 30мин время вошло в норму и в тот день не скакало больше вообще. не факт, конечно, что одно-следствие другого. техподдержка тс-лаб по накатанной послала меня синхронизировать время локалки (только не сказала с чем именно, наверное с космосом).

почитал форумы по паркингу (не по паркингу тс-лаб, а вообще) - люди пишут, что и на паркинге время на неск сек плавает... кстати, если этот пост прочитает кто-то у кого терминал крутится на виртуалке - вы не могли бы пару раз в день глянуть и потом отписаться - как у вас со временем - время исполнения скрипта на виртуальной "локалке" и у брокера совпадают?

насчет заявок и пр отпишусь чуть позже

я только мечтаю

Как бы странно это ни звучало (от меня, скептика HFT), но некоторые соображения на этот счет имеются. Быть может, не на 3-5 секундах, но на 10-15.

А у вас заявки по рынку или по определенной цене?
Если по рынку - то проскальзывание все равно будет, даже на плазе. И пунктов 10 нужно для теста в любом случае ставить. С такой комиссией на тестах сливает? Тогда в реал ставить нельзя. Идею нужно пересматривать.

Для себя решил, что TSLab не подходит для true HFT. Слишком нестабильна и прожорлива платформа. За более чем год реальной эксплуатации, у меня до сих пор появляются различные глюки, которые конечно фиксятся, хотя и не всегда. Таймфрейм моих алгоритмов не ниже 10 минут.

Я не говорю, что платформа плохая. Нет. Просто она не для HFT с моей точки зрения.

Конкретика. Я использую Финам + transaq. Глюки, которые происходят постоянно: перестают приходить котировки(иногда пярмо с утра не приходят). Связь, судя по логу, периодически разрывается. Иногда подолгу не работает сервер.(часы!). Иногда графики не верно отрисовываются. Поведение перед закрытием не всегда корректное. После открытия сессии, часто бывают ошибки вида: "пропущено n-баров".

Вполне возможно, что во многом виноват Финам, а не платформа, но еще раз, для мелкого таймфрейма и тысяч сделок в день, любой подобный глюк на реальном счете принесет колосальные убытки, поэтому роботы там пишутся совсем другие. Их невозможно убить ничем, кроме ошибки на самой бирже или попадания метеорита в стойку с сервером.

Я собираюсь переходить на вариант plaza II, но все равно HFT лично у меня будет работать только на прямую без доп. толстой прослойки или через тонкую полностью контроллируемую, типа stock#.

При этом, TSLab в принципе сам по себе не плох, но просто не надо забивать гвозди ножницами.

Опа! А можете подробнее рассказать, а еще лучше указать источник где можно про это почитать?

И также по-поводу того почему не надо открывать лаборатории в TSLab во-время торговли?

Да это ж целая вечность.

Господа, есть ли какие новости насчет "плавания" времени?

мне вот тоже не очень понятно, что значит:
12:15:17.53 127 Скрипт: 'Мой' Скрипт выполнен успешно за 238мс. (1000 баров, время 03.12.2012 12:00:00)

что это за время такое в строке - "12:00:00".


И насчет "10заяв одновременно ставиться за 1.5 секунды" - на плазе тоже так долго?

Стоит подвести локальное время.


Все заявки на бирже исполняются по очереди. Пока не придет ответ, что первая заявка принята, вторая выставляться не будет. Если в таком ракурсе рассматривать, то в среднем на плазе будет 10*40мс=400мс.
Без учета интернета.

Скрипт на 15 минутых барах? Это наверное, время начала последнего бара.

Как минимум на 17 секунд запаздывает.

скрипт на минутках.
Локальное время синхронизируется раз в неделю в time.windows.com, но видно правда съезжает. Сделал принудительную синхронизацию, стало так:

19:26:01.08 127 Скрипт: 'Мой' Скрипт выполнен успешно за 1мс. (1000 баров, время 03.12.2012 20:25:00)

Ну тут у меня еще видно беда с переходом на летнее время... или с часовым поясом, в общем разница на 1 час. Но это уже другая история.
В общем я понял, что первое время - это локальное время компьютера, второе время - это время брокера начала последнего бара.
спасибо за ответы.

А вот это уже не другая история. А вполне себе критичная ситуация! Необходимо загрузить обновление windows.

Глюки будут: исчезновение сделок, не выставления заявок и тому подобное...

Так и сделал, установил обновления. Ох, сейчас прибыль попрёт )

Честно говоря из прочитанного так и не понял можно ли работать на истории на секундах В финаме скачать историю в тиках вроде можно или только минуты Будьте добры поясните ситуацию

можно на секундах. Подключайте тики, ставьте таймфрейм Секунда. И ТСЛаб упакует данные. Но не забывайте про мощный ПК который вам понадобится.

У меня есть возможность поделиться своими соображениями из реального опыта работы на ТФ 15 секунд. Да, у Финама есть проблемы, они очевидны и всё что тут написано про плохую его работу могу подтвердить. Тоже когда-то работал на ТФ 5 мин. Но постоянно возникающие проблемы на сервере у брокера вынудили искать решение. Его нашёл по наводке службы технической поддержки. Перешёл на тиковые данные, т.е. скрипты делаю в пересчете из секунд в нужный мне ТФ, н-р, данные тиковые, а мне нужна минута, вот и ставлю ТФ источника 60 секунд. При таком подходе к решению проблемы, данные с сервера идут тиковые и пишутся сразу в кэш программы и ни какие "залёты" у брокера не искажают свечки, т.к. их формирует сам ТСЛаб из тиков. Тут уже только инет и электричество могу повлиять. А вот при ТФ 15 сек. проскальзывание или различие между ценой лаборатории и агента редко больше 10 пунктов, т.е. 1 шаг цены, для РТСа.

это по вашим трансляциям я приметил давно, хотя я считал что это из за особенностей работы ask/bid .
тут вопрос больше в тестировании. для тестировании на большом интервале на секундах с жатием в минуты даже i7 с трудом справляется.

а мои сравнения одного и тогоже алгоритма разработанного на минутах и просто переключенного на секунды с жатием до минут - результаты далеко не идентичны . я недоумеваю по этому поводу ...

Я тоже считаю что работа на секундах очень перспективна только все тормозит жутко подскажите какой мощности комп нужен

Результаты будут различаться. Я с той ситуацией столкнулся в своё время. Моё мнение такое -брокеры дают далеко не полную "картину мира", думаю они делают "нарезку" данных, т.е. частичную инфу. Она в полной мере есть только в тиках. ТСЛаб тики преобразует в свечи нужного формата, при этом не теряя полноты её. У меня стоит Core i7, работает нормально с тиковыми данными, даже на тесте на склейке в 1 год.
А если рассматривать ситуацию работы на секундах или тиках, то моё мнение такое-лучше делать "правильный" вход и выход, нежели вход-выход по принципу "успел-не успел", шансы на выигрыш в сделке разные. При этом по большому счёту не важно какой рабочий ТФ выбран. Выбор ТФ -это уже от логики скрипта зависит. Естественно, на истину не претендую.