Ri SD v.4 3x3

Самая "старая" работа. Хорошо проявил себя во 2-м квартале 2011г.
(даже забыл, что положил его в папку вместе с новыми). На низко ликвидном рынке плохо себя чувствует, согласен.
Я сейчас торгую только двумя новыми....
Такое "упрямство" в удержании короткой мне конечно же не нравится. Просадки были у него и в прошлом году, но по сумме результатов был очень даже неплох.
Оставлять его и дальше торговать или нет, решай сам (рынок после НГ вроде выправляется).

У меня сегодня тоже алор открыл какую то кривую сделку. думал это я где то накосячил.....

Кэп !Доброго дня !
На Вашей трасляции позиция лонг закрыта.Это штатная ситуация ? Т.е. скрипт ждет или продолжения роста или...шорта ?

На трансляции лонг по прежнему открыт. Просто работают два скрипта в этом портфеле и у них в какой то момент оказались встречные позиции. SM продолжает вести длинную.

Приветствую, Captian! Сегодня Super-Mario открыл вторую сделку в бай (первая была 17.01. вручную по его сигналу), правда по закону жанра рынок тут же отскочил от своих максимумов... Но все равно радует, что он следит за рынком, а то я боялся что он уснул уже))...

Как то странно ты используешь скрипт.... он в лонге должен быть аж с 3-го декабря. И с тех пор так и стоит в лонге. Даже если кто то и позже входил, выходить то из лонга он не должен был.
На таком рынке он конечно "тормоз" Но он так написан, помимо простых условий ему ещё нужен "импульс".

Почему странно? Запустил скрипт после всех Новогодних праздников 15.01. Вошел в сделку руками 17.01 по пропущенному сигналу, так он в ней и стоял (не выходил из лонга), сегодня доход перевалил через 20 000 пп. и он открыл второй лонг, о чем я радостно и написал))...

Тогда конечно гуд

Кэп !
Доброго дня !
Пробую через кубик "Доход за все время" реализовать увеличение поз.Что то криво у меня получается, в отличии от ваших Марио и пр.)))
Скрин - 5 контрактов, при достижении последовательно 20000,30000,40000,50000 п.п прибыли (1,2,3,4,5 контрактов далее - линейно 5 контрактами).
Подскажите, плиз, реализацию.....
Заранее благодарен !

ну у меня всё проще пареной репы (сейчас думаю как бы повысить точность добора позиции):
в лог формуле пишем: "Доход за всё время > задаваемой суммы"
новый контракт через "И" на формулу основного сигнала и фомулу , ту что выше написал.
Но думаю надо какой то ещё доп фильтр придумать, или выходить, если доход за день уходит в хороший минус, но пока вот так как на картинке.
Важно решить какая заработанная сумма скрипта подходит для открытия нового контракта.

Ага.,я так же реализовывал...
Возможен вариант - вход дополнительной позы по условию Доход> K и дополнительный сигнал при имеющейся в моменте позиции , выход по трейлу и по своим стопу-профиту или сигналу на выход.
Через доход....надо проверить..я пробовал загонять в оптимизацию вел-ну дохода....как то не воодушевила...
Спасибо...

Приветствую, Captian!
Сегодня на утреннем падении SuperMario закрыл одну покупку L75 и открыл продажу S75, в то же время самая первая покупка L50 осталась. Т.е. скрипт сейчас ведет параллельно одну покупку и одну продажу - суммарная позиция 0, это правильно?
У Вас на трансляции смотрю две покупки по-прежнему. Понятно что разные уровни входов, соответственно различна и накопленная прибыль... Смущает именно наличие противоположных позиций, хотя во флэте, возможно, это и правильно.

1. Это правильно! Скрипт на три разных захода (изначально он так и назывался "три периода"). И каждая позиция ведётся по своим законам. Собственно на это и был расчёт в скрипте. В этом его универсальность.
2. В трансляции открыта одна ! L50 позиция, потому что я своими шаловливыми ручками в конце прошлого и в начале этого года "помог" скрипту залосить больше положенного, в чём честно признался http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37848&page=5. пост " к вопросу о дисциплине", и сумма прибыли не дошла до 20 000 пунктов, необходимых для открытия "второго периода" (75).
А вторая позиция от другого скрипта. я его не выкладывал. Сейчас обкатываю на счету. выложу его 15 марта для желающих потестировать.

Понял, спасибо!))

14 марта останавливаю скрипты, за день до горячки на экспирацию. Заново пускаю только 16-го.
Подготовил один новый на пробу, с автоподстройкой (условно конечно, реальная автоподстройка пока даже не определена в виде техзадания). И добавил стоп лосс в текущие скрипты. Рынок подсказал, что он может сползать/подниматься без импульса, на низкой ликвидности.
14-го же подобъём итоги по первому кварталу.
В июне подведу некоторые итоги реальных торгов. Так же думаю (но пока не определился имеется ли в этом смысл) сдавать некоторые скрипты в аренду.

Кэп !
Добрый день !
Про автоподстройку - можно поподробней :), ну очень интересно ))

она не настоящая просто некоторые параметры поправляю на коэффициент, в зависимости от волатильности.
если есть ещё какие мысли, не стесняемся высказывать

Кеп я god we Trust подключил, Вопрос в графе проскльзование стоит 10.00 в предыдушей версии стояло 1000 или я неправельно понял?

А что так рано пустили? Я предполагал с 15 марта второй квартал начинать, потому как экспирация сильно путает карты (впрочем дело ваше)
Внёс некоторые изменения в скрипт, а именно аварийный стоп, на случай сползания/подъёма котировок без объёмов. вечером всё выложу
Проскальзывание должно быть 0,1% или 1000 пунктов.
В моей личке от Вас сообщений нет