1. Вы можете в этой ветке заказать разработку необходимого вам индикатора.
2. В заказе нужно указать четкое описание индикатора.
3. Мы собираем заказы, разбираем, выставляем приоритеты и реализуем.

"Классика" пойдет в поставку TSLab. "Экзотика" будет размещена на форуме в соответствующей ветке.

Fractals, Force Index.

Скользящие со сдвигом, Аллигатор.

Уважаемый,

Читайте внимательнее что я пишу.
Описание где ? Либо линки на описание.
Сами же потом будете задавать вопросы что это вы нам тут наделали ...

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=226#Post226

ZigZag не заслуженно забытый из метасток.
Как описать не знаю.У него там выставляются параметры по которым он ломает линию.Принцип отслеживания цены от максимума к минимуму.Выставляется параметр при достижении которого линия ломается в противоположную сторону.Это индикатор дополнительной группы для более прицельного открытия позиции.НЕ трендовый в 2008-2009 году малоэффективен был.Такие года бывают один раз 8-12лет.По этому возьму на себя смелость утверждать что большой тренд закончился.Теперь будет классика-великий и ужасный отстой чередующийся быстрыми или слаботрендовыми движениями длительное время.Эффективность данного индикатора становится остроактуальной.
Могу скан сделать если нужно.Метасток пишуший не у многих есть думаю.

линки???

Не нашел - где там аллигатор спрятался?

По степени срочности. Только то, что вошло как Классика:
1.очень нужен trix: TRIX - представляет собой дальнейшее развитие применения показателя скорости изменений сглаженным данным. Индикатор предложен Хатсоном (J. Hutson). Он рассчитывается как момент от скользящей средней цен третьего порядка, т. е. скользящей средней от скользящей средней от скользящей средней цены:
TRIXn = M%(ЭССn (ЭССn ( ЭССn))),
M% берется по отношению к предыдущему периоду: дню, неделе, месяцу.
Вот так будет правильней:
Расчет индикатора TRIX:
1.Получают логарифм цены;
2.Сглаживают логарифм с помощью экспоненциального скользящего среднего;
3.Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 2;
4.Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 3;
5.Вычисляют 1-периодную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего периода вычитают из значения этапа 4 предшествующего периода;
6.Значение, полученное на этапе 5, делят на значение этапа 4 предшествующего периода и умножают на 100 для удобства отображения графика.

Разворот графика TRIX подтверждает значимый разворот рынка. В качестве сигналов при этом используют моменты пересечения TRIX со своей скользящей средней (например, трехпериодной).
http://www.fxmag.ru/pub/26/indikator_trix/
http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/trix/
http://stockvest.ru/indicator/trix.html

2. STIX: полиметрический краткосрочный индикатор (stix: the polymetric short-term indicator) STIX — это экспоненциально сглаженный индикатор разброса рынка, разработанный специалистами из The Polymetric Report. Количество растущих акций делится на сумму количеств растущих и падающих акций, а затем сглаживается с помощью экспоненциальной постоянной, равной 9 проц. (21 дню).
3. (Positive volume index, PVI)

Индикатор "Индекс положительного объема" (PVI) изменяется по периодам, в которых значение объема увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. В связи с тем, что рост цен чаще всего связан с увеличением объемов, то PVI будет обычно изменяться в направлении повышательного тренда.

Начальное значение PVI:

PVI0 = 1.

Если объем текущего периода больше объема предыдущего, то

PVIi = PVIi-1 + (PVIi-1 * (Pi - Pi-1) / Pi-1),

где Pi - цена текущего периода,
Pi-1 - цена предыдущего периода.

Если объем текущего периода меньше объема предыдущего, значение PVI текущего периода принимают равным значению PVI для предыдущего периода:

PVIi = PVIi-1.

В интерпретацию PVI заложено следующая посылка. В дни оживления биржи, когда объем растет, на бирже активизируются непрофессиональные инвесторы следующие влиянию толпы. И наоборот, в дни когда объем снижается, на рынке спокойно работают профессионалы и делают верные деньги (smart money). Таким образом, изменения значений PVI показывает, что на рынке работают непрофессиональные инвесторы.

4.Money Flow Index состоит из нескольких этапов. Сначала определяют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):
MF = TP * VOLUME
Если сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, то денежный поток считается положительным. Если сегодняшняя типичная цена меньше вчерашней — денежный поток считается отрицательным.
Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW)
это сумма значений положительных денежных потоков за выбранный период.

Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW)
это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.
Затем определяется денежное отношение (money ratio, MR) путем деления положительного денежного потока на отрицательный:
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW
И, наконец, с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:
MFI = 100 - (100 / (1 + MR))
Где:
HIGH — максимальная цена текущего бара;
LOW — минимальная цена текущего бара;
CLOSE — цена закрытия текущего бара;
VOLUME — объем текущего бара.
5. Aroon Up рассчитывается по следующей формуле:

((N периодов - N периодов с наивысшим максимумом в течение этого периода) / N периодов) * 100

Aroon Down рассчитывается по следующей формуле:

((N периодов - N периодов с наименьшим минимумом) / N периодов) * 100

Aroon Oscillator = Aroon(up) - Aroon(down)
6. Скорость изменения (The Rate of Change - ROC)
http://enc.fxeuroclub.ru/113/
Хотя с этим можно повременить moment же есть!
7. Индекс ритма (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два дня (два базовых периода). Рассчитывается по специальной формуле предложенной Уайльдером (Wilder) по основным параметрам двух блоков диаграммы:


SI = 50 [ (C - C-1) + 0,5 (C - O) + 0,25 (C-1 - O-1)](K/ T)/R,
где K равно большему расстоянию от цены закрытия предыдущего периода до концов текущего блока:
K = Max { |H - C-1| , |L - C-1| };
TR - "Истинный диапазон":
TR = Max { |H - C-1| , |L - C-1| , |H - L| };
ER - выход за диапазон:
ER = |H - C-1| , если С-1 > H,
ER = |L - C-1| , если С-1 <L,
ER = 0, если С-1 между L и H;
SH-1 - движение цен за предыдущий период:
SH-1 = |C-1 - O-1| ;
R = TR - 0,5 ER + 0,25 SH-1 ;
T -масштабирующий коэффициент: "предельная величина разового сдвига цен"; зависит от средней стоимости цен и устойчивости рынка (например, для товара стоимостью 245$ может равняться 10$, а для товара стоимостью 2,45$ - 0,01$); если сдвиг неограничен, берется как можно большее значение: 10000-30000.
либо здесь: http://www.parusinvestora.ru/systems/book_meladze/book1_gl6_p4.shtm


Если это возможно и Вам проще, то эти индикаторы лучше даже увидеть на языке АПИ. Для нашего самообразования. И хочу обратить Ваше внимание, что TRIX используется в системах cross много чаще нежели RSI и еще чаще он используется как "сердце" системы

Уважаемый Некто, в какую папку надо положить предлагаемые Вами файлы, чтобы вызвать Аллигатор на график?
Для Энди - если Некто построил Аллигатор, то объяснять, что такое скользящие со сдвигом - лишнее.

Индекс силы (Force Index Short Term - FI). FI был разработан Ал.Элдером как осциллятор, но учитывающий еще и показатель объема. Это его выгодно отличает от других осцилляторов. Индекс силы рассчитывается как разница между ценами зак¬рытия текущего и предыдущего бара, умноженная на объем текущего бара. Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:
FI = Volumeсегодня * (Closeсегодня - Closeвчера) / С1оseевчера, где
- Volumeсегодня - объем заключенных сегодня сделок или контрактов;
- Closeсегодня - цена закрытия сегодня;
- Closeвчера - цена закрытия вчера.

Вчера - предыдущий бар, сегодня - текущий бар.

Можно ли добавить Aaron (http://www.forex-indicators.ru/aroon/#more-745), симпатичный индикатор, показывающий вход во флэт и выход из него?

Или есть более эффективные средства, сигнализирующие о флэте?

Aaron ушел в работу.

А с зиг загом что.?У вас нет ни одного дополнительного индикатора такой категории.А по правилам классики нужно три индикатора в комплексе.В вашем терминале как и многих других все индикаторы первой группы индикации.То есть по сути дела полуслепые котята если можно так выразится.

Выложете сюда корректное на ваш взгляд описание. После описания, я внесу в лист задач. Спасибо.

В папку где у тебя скрипты лежат, когда ты их сохраняешь. Я например засунул их на диск с\TSlab\script. А так в принципе хоть на рабочий стол распаковывай, в лаборатории есть комочка: "загрузить из файла" ....

Andy По поводу TRIX - когда появится? Ушел ли в работу? Очень бы хотелось поработать с этим индикатором!!! Спасибо!

В работу ушел.
Как появится, сообщим.

Просьба сделать следующий индикатор
T3 Indicator
Индикатор разработан в 1998 г. Тимом Тиллсоном (Tim Tillson). Цель разработки нового вида скользящего среднего – улучшенная фильтрация шумов, уменьшение запаздывания – недостатка, свойственного большинству скользящих средних. Особенности. Для расчёта используется множественное экспоненциальное сглаживание ценового ряда. Торговые сигналы. Пересечение ценой повышающейся линии T3 снизу – сигнал на покупу, падающей линии сверху – сигнал на продажу. Преимущества. Хорошая фильтрация шумов, малое запаздывание. Недостатки. Опережение цены после её быстрого и значительного изменения (см. рис. к JMA).

Формула такая:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v
GD stands for Generalized DEMA (double-smoothed exponential MA)
where
n = Period
v = Volume Factor
similarly...
T5(n) = GD(GD(GD(GD(GD(n)))))

Прошу сделать фракталы. Желательно с возможностью менять количество участвующих баров(3,5,7..) и строить линию не только по последнему фракталу, но и по предудущим значениям(для сравнения уровня последнего и более раннего фрактала).

+100

Если возможно, то по такому алгоритму, как в приложении.

T3 Indicator. Фракталы.

Ушло в работу.

В соседней теме выложен индикатор AMkA. Подскажите, пожалуйста, что обозначают dK и Pow. Как они участвуют в формуле расчета, чтобы было понятно в каком интервале их оптимизировать. Спасибо.

Чего проще:

http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+AMkA&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+AMkA&gs_rfai=&fp=40d4cf80b75cdc07

Или как говорится спроси у yandex

Да, уж, проще некуда, дать ссылку, по которой не написано того, что я ищу.
Я умею пользоваться яндексом и перед тем как задавать свой вопрос, достаточно хорошо поискал, но попадаются лишь обрывочные данные. А уже как показатели участвуют в формуле расчета в ТСЛАБ, вам никакой яндекс не поможет.

Обленились! Этот код был в первой же сноске! По языку экскурс не нужен, я надеюсь:

//+------------------------------------------------------------------+
//| AMkA.mq4 |
//| Copyright © 2006, D&S kiriyenko. |
//| http://groups.google.com/group/expert-developing |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, D&S Kiriyenko."
#property link "http://groups.google.com/group/expert-developing"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Green
#property indicator_width1 1
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width2 2
#property indicator_color3 Blue
#property indicator_width3 2
//+------------------------------------------------------------------+
//| макроопределения |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- строковые константы
#define INDICATOR_SHORT_NAME "AMkA"
#define MAIN "AMkA line"
#define UP "UpTrend point"
#define DOWN "DownTrend point"
//+------------------------------------------------------------------+
//| внешние переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- периоды
extern int periodAMA = 9; //период расчёта к-та эффективности
extern double nfast = 2; //период EMA для эффективного рынка
extern double nslow = 30; //период EMA для неэффективного рынка
//---- расчёт сглаживающей константы
extern double Pow = 2.0; //степень эффективности
//---- фильтр сигналов
extern double dK = 1.0; //коэффициент для фильтра
extern bool use_stdev = true; //использовать стандартное отклонение
//---- применять к цене
extern int app_price = 5; //по умолчанию - к типической
//+------------------------------------------------------------------+
//| глобальные переменные |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- буферы
double kAMAbuffer[];
double kAMAupsig[];
double kAMAdownsig[];
//---- сглаживающие коэффициенты
double slowSC, fastSC;
//---- приращения индикатора
double ddAMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вставка значения в массив приращений |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InsertDif(double a)
{
//---- проверка, заполнен ли массив
for(int i = 0; i < periodAMA; i++) //для всех элементов массива
if(ddAMA[i] == 0) //если элемент равен нулю
{
ddAMA[i] = a; //сохраняем значение в этот элемент
return (true); //и удачно завершаемся
}
//---- массив уже заполнен, нужно вставлять элемент с конца
for(i = 0; i < periodAMA-1; i++) //все элементы массива, кроме последнего
ddAMA[i] = ddAMA[i+1]; //сдвигаем влево на одну позицию
ddAMA[periodAMA-1] = a; //и записываем значение в самую правую позицию
return (true); //после чего удачно завершаемся
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Запрос цены бара |
//+------------------------------------------------------------------+
double Price(int i, int app = PRICE_TYPICAL)
{
switch(app)
{
case PRICE_CLOSE: return(Close[i]); break;
case PRICE_OPEN: return(Open[i]); break;
case PRICE_HIGH: return(High[i]); break;
case PRICE_LOW: return(Low[i]); break;
case PRICE_MEDIAN: return((High[i] + Low[i])/2); break;
case PRICE_TYPICAL: return((High[i] + Low[i] + Close[i])/3); break;
case PRICE_WEIGHTED: return((High[i] + Low[i] + Close[i]*2)/4); break;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Инициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- главная линия
SetIndexBuffer(0, kAMAbuffer);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, 0, 2);
SetIndexLabel(0, MAIN);
SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
//---- подтверждение восходящего тренда
SetIndexBuffer(1, kAMAupsig);
SetIndexStyle(1, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1, 159);
SetIndexLabel(1, UP);
SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
//---- подтверждение нисходящего тренда
SetIndexBuffer(2, kAMAdownsig);
SetIndexStyle(2, DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(2, 159);
SetIndexLabel(2, DOWN);
SetIndexEmptyValue(2, 0.0);
//---- настройки индикатора
IndicatorDigits(4);
string name = StringConcatenate(INDICATOR_SHORT_NAME,
" (", periodAMA, "/", nfast, "/", nslow, ")");
IndicatorShortName(name);
//---- расчёт к-тов
slowSC = (2.0 / (nslow + 1)); //медленный к-т сглаживания
fastSC = (2.0 / (nfast + 1)); //быстрый к-т сглаживания
//---- подготовка массива
ArrayResize(ddAMA, periodAMA);
ArrayInitialize(ddAMA, 0.);
//---- готово
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Деинициализация |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Итерационная функция |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//---- оптимизация производительности
if(Bars <= periodAMA + 2)
return (0); //если баров на графике слишком мало, выходим
//---- оптимизация кода индикатора
int counted_bars = IndicatorCounted(); //число баров, не изменённых с последнего вызова
if(counted_bars < 0)
return (0); //защищаемся от ошибок
else
if(counted_bars > 0)
counted_bars--; //последний посчитанный бар будет пересчитан
int pos = Bars - periodAMA - 2; //позицию в начало отсчёта
if(counted_bars > 0)
pos = Bars - counted_bars; //или определяем позицию
//---- подготовка переменных
double AMA0 = Price(pos+1, app_price); //предыдущее АМА не расчитывалось
if(kAMAbuffer[pos+1] > 0)
AMA0 = kAMAbuffer[pos+1]; //или расчитывалось
if(AMA0 == 0)
Print(Bars - pos);
//---- расчёт индикатора
while(pos >= 0)
{
//---- расчёт сигнала
double signal = MathAbs(Price(pos, app_price) - Price(pos + periodAMA, app_price));
//---- расчёт шума
double noise = 0.000000001;
for(int i = 0; i < periodAMA; i++)
{
noise = noise + MathAbs(Price(pos+i, app_price) - Price(pos + i + 1, app_price));
}
//---- расчёт коэффициента сглаживания
double ER = signal / noise; //коэффициент эффективности
double SSC = ER*(fastSC - slowSC) + slowSC; //коэффициент сглаживания
//---- расчёт главной линии
double AMA = AMA0 + (MathPow(SSC, Pow)*(Price(pos, app_price) - AMA0)); //расчёт
AMA = NormalizeDouble(AMA, Digits);
kAMAbuffer[pos] = AMA; //вывод
//---- расчёт фильтрации тренда
double ddK = (AMA - AMA0) / Point; //разность
if(use_stdev)
{
InsertDif(ddK); //накапливаем приращение
if(pos < Bars - 2*(periodAMA + 2)) //если баров накопилось достаточно
{
//---- расчёт среднего арифметического
double SMAdif = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
SMAdif += ddAMA[i]; //последовательно суммируем
}
SMAdif /= periodAMA; //и делим на количество
//---- расчёт стандартного отклонения
double StDev = 0; //вначале равно нулю
for(i = 0; i < periodAMA; i++)
{
StDev += MathPow(ddAMA[i] - SMAdif, 2); //суммируем квадраты отклонений
}
StDev = MathSqrt(StDev)/periodAMA; //извлекаем корень и делим на количество
//---- расчёт фильтра
double Filter = dK*StDev;
}
else
Filter = 100000;
}
else
Filter = dK;
//---- обработка значений
double var1 = 0, var2 = 0;
if(ddK > Filter)
var1 = AMA; //есть восходящий тренд
if(ddK < -Filter)
var2 = AMA; //есть нисходящий тренд
kAMAupsig[pos] = var1; //нет восходящего тренда
kAMAdownsig[pos] = var2; // нет нисходящего тренда
//---- переход к концу цикла
AMA0 = AMA; //сохраняем предыдущее значение AMA
pos--; //переходим к сдедующему бару
}
//---- завершение работы
return(0); //готово
}
//+------------------------------------------------------------------+

Все-таки без фракталов как-то не то...
Очень жду возможность применения фракталов. Прям днем и ночью )))

Фрактал на покупку:
low < low[-2, -1] and low < low[1, 2]

Фрактал на продажу:
high > high[-2, -1] and high > high[1, 2]

А как установить индикаторы в TSlab скачанные с этого форума?

2 depak
OFF: большая просьба - свой вопрос задавать в одном месте.
В дальнейшем подобные кросс-постинги будут удаляться без предупреждения

Ответил в другой ветке
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=5007#Post5007

Многоуважаемые! Не особо волоку английский, вместо обычного поста создал Топик. Поэтому прошу прощение за кросс-постинг.

Я прошу перевести в язык, понятный для TSLab
Следующий интересный индикатор, который был прописан в Метастоке.


{ Message allows color selection b4 plotting }
message:=Input("Plot on daily charts",0,0,0);

{ Month' start }
m:=Month()<>Ref(Month(),-1);

{ Month's OHLC }
Om:=ValueWhen(2,m,O);
Hm:=ValueWhen(1,m,HighestSince(2,m,H));
Hm:=ValueWhen(1,Hm>0,Hm);
Lm:=ValueWhen(1,m,LowestSince(2,m,L));
Lm:=ValueWhen(1,Lm>0,Lm);
Cm:=ValueWhen(1,m,Ref(C,-1));

{ Pivot levels }
p1:=(Hm+Lm+Cm)/3+Hm-Lm;
p2:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Lm;
p3:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Hm;
p4:=(Hm+Lm+Cm)/3-Hm+Lm;

{ Plot on daily chart }
p1;p2;p3;p4


Заранее благодарен.

Прошу создать RSI на основе SMA как он был раньше в вашей программе.

Хорошо, добавим второй вариант "Cutler's RSI"

Спасибо. А когда примерно ждать? А то сижу на 1.1.4

будет в сегодняшней ночной сборке

Зер гуд, спасибо

Подскажите пож, можно ли сделать такой заказ не на индикаторы а на блоки:
-Открытие поз по рынку - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Закрытие поз по рынку - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Закрытие по стоп-лосс - чтобы заявки не выставлялись на сервер
-Общий П/У - чтобы блок цеплялся не только к источнику но и к блокам входа выхода и считал доходность не общую сделок, а только конкретных блоков входа выхода, или чтобы позволял имя блока входа вписывать и считал доходность только этого блока входа
поясню: я пытаюсь решить вопрос п.3 из этого поста: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=476&Number=5307#Post5307
имитации доходности, эта независимая доходность будет влиять на работу реального скрипта...не знаю с какой стороны подобраться к этому решению, посоветуйте что нибудь?
---я понимаю что эти блоки - это скорее всего трудоёмко и маловероятно, тогда по-возможности дайте файлы C# этих блоков, попробую разобраться с ними.

"чтобы заявки не выставлялись на сервер" - что имеется в виду? зачем открывать позицию, если нет заявки?

Общий П/У я постараюсь в ближайшее время сделать, выглядит не сложно. Но мне кажется странным завязывать работу скрипта на доходность.

Любой индикатор или в итоге скрипт имеет свою цикличность, и за ним очень сложно угнаться даже "бывалому" трейдеру, т.к. "бывалый" чувствует руками. А когда создан скрипт и вместо трейдера работает, то трейдер уже вне рынка... Что бы поймать эту цикличность, можно попробывать привязаться к доходности. Т.е. вывести некую эквити и все время под нее подстраивать скрипт. + Эти блоки избавят от проблемы стопа по портфелю, которого до сих пор нет...

Если скрипт перестанет выставлять заявки (совершать сделки), то еквити перестанет меняться.

Такая мысль:
Когда доходность отходит от еквити, нужно выключить настоящие сделки, холостые продолжают считать еквити, как только доходность подходит к еквити, включаем настоящие. Можно решить данную проблему добавив еще одну еквити(холостую)

Так бы и сказали, что нужно управление флагом "автоматическое исполнение входа" из скрипта.
Я подумаю, что можно сделать.

Да но при этом мысль о привязке к еквити и доходности пусть не покидает Вас! Ибо крайне интересно это!
Здесь же можно в зависимости от доходности и основные параметры скрипта менять! Этж ого-го!

Ну вариант подсчета дохода по определенному имени входа можно сделать, это не сложно. И дохода по всему скрипту тоже.

Но без управление флагом "автоматическое исполнение входа" - они большого смысла иметь не будут

Согласен, я уже где-то писал, что идея управления флагами "автоматическое исполнение входа и выхода" - это первоклассная идея!

+1 , блоки с управлением флагом "автоматическое исполнение входа"

и выхода

P.S.
но при этом мысль о привязке к еквити и доходности пусть не покидает Вас! Ибо крайне интересно это!

Уважаемый Нектодрон! Плиз рассмотрите мою просьбу с переводом я зыка метастока на язык TSLab.

{ Message allows color selection b4 plotting }
message:=Input("Plot on daily charts",0,0,0);

{ Month' start }
m:=Month()<>Ref(Month(),-1);

{ Month's OHLC }
Om:=ValueWhen(2,m,O);
Hm:=ValueWhen(1,m,HighestSince(2,m,H));
Hm:=ValueWhen(1,Hm>0,Hm);
Lm:=ValueWhen(1,m,LowestSince(2,m,L));
Lm:=ValueWhen(1,Lm>0,Lm);
Cm:=ValueWhen(1,m,Ref(C,-1));

{ Pivot levels }
p1:=(Hm+Lm+Cm)/3+Hm-Lm;
p2:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Lm;
p3:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Hm;
p4:=(Hm+Lm+Cm)/3-Hm+Lm;

{ Plot on daily chart }
p1;p2;p3;p4


Заранее благодарен.

Запрос на исправление багов в блоках:
1. Блок - "Цена входа"
- не рассчитывается и не выводится на график ЧЕРЕЗ БЛОК ФОРМУЛА, например для построения графика разницы цены закрытия текущих баров и цены входа, в блоке ФОРМУЛА пишу: "close-цена входа", затем блок формула -> график - результат = 0. При выводе просто цены входа -> график - цена рассчитывается и рисуется.(Исправление второго бага цены входа - обязательного соединения с логической формулой блока выхода не обзательно - оно не на что не влияет, хотя баг это или не баг...)
2. Ну и исправление бага "обновляемого значения" жду.
Предполагаю их использовать для одной цели - или цену входа или ОЗ, но желательно конечно оба. Спасибо.

опять не соглашусь с вами
практика показывает что разница между количеством проиграных и профитных сделок составляет примерно 20%
и часто за чередой проиграных сделок одна выйгрышная перекрывает весь пройгрыш,
но в вашем случае(если определёный лой в доходе заставил отключить вход) вы не будете учавствовать в этой сделке деньгами т.к вход у вас отключен и лишь после того как эта сделка закроется (виртуально) ваш скрипт начнёт давать сигналы уже к другим сделкам и не факт что они так же будут прибыльными и что тогда опять новый лой и отключение входов???

Vladimir, мы о разных вещах говорим. Вы сейчас описали как Ваш скрипт работает. А мы с uprav, говрим о том как сохранить то, что этот скрипт заработал, когда он уже перестает зарабатывать. Мысль уловили?!

уловил
тут снова система но уже по управлению входами и выходами системы

будет ли она умнее чем система по пересечению со скользящей средней??которая сливает.
надеюсь понятно объясняю...
у меня мысли по этому поводу с точностью наоборот

скрипт ни в коем случае нельзя отключать от входа
а с определённой просадкой(количество убыточных сделок подряд или % соотношение просадки к пику прибыли) увеличивать количество лотов на определённый % (типа плечей), а допустим по возврату прибыли к последнему пику(ну или кто как хочет) резать эти плечи...
риск возрастает но это тоже на усмотрение пользователя.
но всё это теоретически как это сделать в программе ума не приложу.

А есть еще идейки по управлению самими скриптами. У вас пул рабочих скриптов. Вы этим пулом так или иначе рулите. Еще одна надстройка :-)

А вот насколько все это эффективно, вопрос долгого изучения :-)

если одна система трендовая а вторая флэтовая ?
опять же а когда их включать и выключать?
пока у меня в голове создаётся вывод что каждая система должна работать самостоятельно т.е должна быть универсальна.
максимум что можно скомпоновать это одна покупает а вторая продаёт...

а вообще нужно фильтровать тогда сам алгоритм
чтобы на растущем рынке не шортил а на падающем не покупал
индикаторов полно
ну или закажите свой на этой ветке:)

Очень похоже на Фрэнки Джо , напомню, он в итоге застрелился ... Истроию надо помнить!

Вот я и заказал ...

конструктивный диалог получился

Самое интересное сейчас, по крайней мере для меня, это дотестить 2-й этап безпараметрической системы Чеботарёва, можно наслово поверить, но лучше проверить:
Цитата "Обозначим через R величину риска, который допускает инвестор. А под риском, как правило, понимается просадка кривой доходности. Если на каждом временном шаге, на i-м временном горизонте отслеживать доходность, то несложно выявить просадку доходности ниже риска R. Как только выявился временной горизонт, где просадка доходности превысила заданный риск R, следует временно воздержаться от инвестирования средств в данный горизонт."
Судя из результатов 1-го этапа, который я ранее выкладывал, кривая доходности i-го независимого алгоритма может уйти вниз и в этом году например больше туда не вернуться, для этого и нужно его "дезактивировать", а без моделирования "сухой" доходности этого не сделать, как я понял.

можете реализовать ишимоку?

Из первого поста в этой ветке:

1. Вы можете в этой ветке заказать разработку необходимого вам индикатора.
2. В заказе нужно указать четкое описание индикатора.
3. Мы собираем заказы, разбираем, выставляем приоритеты и реализуем.

"Классика" пойдет в поставку TSLab. "Экзотика" будет размещена на форуме в соответствующей ветке.

можно ли сделать JMA
Информация
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
http://www.forex-day.ru/fayli-foreks-archiv-po/indikator-jma.html

function JMA(per1, len, phase)
%JMA - ind num 10
%Created by Starlight (extesy@yandex.ru).
%Don't remove this line even if you do conversion to EL,MQL etc!
%

InitGlobals0;

disp('JMA');

FindPeriod0(per1);

result=sprintf('Calc JMA for period=%d Len=%d Phase=%d',period,len,phase);
disp(result);

R(per1).JJMA=D(per1).MED;
list=zeros(128,1);
ring=zeros(128,1);
ring2=zeros(11,1);
buffer=zeros(62,1);

v=0; v1=0; v2=0; v3=0; v4=0; s8=0; s10=0; s18=0; s20=0;
v5=0; v6=0; s28=0; s30=0; s38=0; s40=0; s48=0; s50=0; s58=0; s60=0; s68=0; s70=0;
f8=0; f10=0; f18=0; f20=0; f28=0; f30=0; f38=0; f40=0; f48=0; f50=0; f58=0; f60=0; f68=0;
f70=0; f78=0; f80=0; f88=0; f90=0; f98=0; fA0=0; fA8=0; fB0=0; fB8=0; fC0=0; fC8=0; fD0=0;
f0=0; fD8=0; fE0=0; fE8=0; fF0=0; fF8=0;

s28 = 63;
s30 = 64;

for i = 1:s28
list(1+i) = -1000000;
end;

for i = s30:127
list(1+i) = 1000000;
end;

f0 = 1;

if (len <= 1)
f80 = 1.0e-10;
else
f80 = (len - 1) / 2;
end;

if (phase < -100)
f10 = 0.5;
else
if (phase > 100)
f10 = 2.5;
else
f10 = phase / 100 + 1.5;
end;
end;

v1 = log10(sqrt(f80));
v2 = v1;

if (v1 / log10(2.0) + 2 < 0)
v3 = 0;
else
v3 = v2 / log10(2.0) + 2;
end;
f98 = v3;
if (0.5 <= f98 - 2)
f88 = f98 - 2;
else
f88 = 0.5;
end;

f78 = sqrt(f80) * f98;
f90 = f78 / (f78 + 1);
f80 = f80 * 0.9;
f50 = f80 / (f80 + 2);

for bar = 0:(nlines(per1)+nlines1(per1)-1)
if (fF0 < 61)
fF0 = fF0 + 1;
buffer(1+fF0) = D(per1).MED(1+bar,1);
end;
if (fF0 > 30)
if (f0 ~= 0)
f0 = 0;
v5 = 0;
for i = 1:29
if (buffer(1+i+1) ~= buffer(1+i))
v5 = 1;
end;
end;
fD8 = v5*30;
if (fD8 == 0)
f38 = D(per1).MED(1+bar,1);
else
f38 = buffer(1+1);
end;
f18 = f38;
if (fD8 > 29)
fD8 = 29;
end;
else
fD8 = 0;
end;

for i = fD8:-1:0
if (i == 0)
f8 = D(per1).MED(1+bar,1);
else
f8 = buffer(1+31-i);
end;
f28 = f8 - f18;
f48 = f8 - f38;
if (abs(f28) > abs(f48))
v2 = abs(f28);
else
v2 = abs(f48);
end;
fA0 = v2;
v = fA0 + 1.0e-10;
if (s48 <= 1)
s48 = 127;
else
s48 = s48 - 1;
end;
if (s50 <= 1)
s50 = 10;
else
s50 = s50 - 1;
end;
if (s70 < 128)
s70 = s70 + 1;
end;
s8 = s8 + v - ring2(1+s50);
ring2(1+s50) = v;
if (s70 > 10)
s20 = s8 / 10;
else
s20 = s8 / s70;
end;

if (s70 > 127)
s10 = ring(1+s48);
ring(1+s48) = s20;
s68 = 64;
s58 = s68;
while (s68 > 1)
if (list(1+s58) < s10)
s68 = s68 / 2;
s58 = s58 + s68;
else
if (list(1+s58) <= s10)
s68 = 1;
else
s68 = s68 / 2;
s58 = s58 - s68;
end;
end;
end;
else
ring(1+s48) = s20;
if (s28 + s30 > 127)
s30 = s30 - 1;
s58 = s30;
else
s28 = s28 + 1;
s58 = s28;
end;
if (s28 > 96)
s38 = 96;
else
s38 = s28;
end;
if (s30 < 32)
s40 = 32;
else
s40 = s30;
end;
s68 = 64;
s60 = s68;
end;

while (s68 > 1)
if (list(1+s60) >= s20)
if (list(1+s60 - 1) <= s20)
s68 = 1;
else
s68 = s68 / 2;
s60 = s60 - s68;
end;
else
s68 = s68 / 2;
s60 = s60 + s68;
end;
if ((s60 == 127) & (s20 > list(1+127)))
s60 = 128;
end;
end;

if (s70 > 127)
if (s58 >= s60)
if ((s38 + 1 > s60) & (s40 - 1 < s60))
s18 = s18 + s20;
else
if ((s40 > s60) & (s40 - 1 < s58))
s18 = s18 + list(1+s40 - 1);
end;
end;
else
if (s40 >= s60)
if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
end;
else
if (s38 + 2 > s60)
s18 = s18 + s20;
else
if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
end;
end;
end;
end;
if (s58 > s60)
if ((s40 - 1 < s58) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 - list(1+s58);
else
if ((s38 < s58) & (s38 + 1 > s60))
s18 = s18 - list(1+s38);
end;
end;
else
if ((s38 + 1 > s58) & (s40 - 1 < s58))
s18 = s18 - list(1+s58);
else
if ((s40 > s58) & (s40 < s60))
s18 = s18 - list(1+s40);
end;
end;
end;
end;

if (s58 <= s60)
if (s58 >= s60)
list(1+s60) = s20;
else
for i = s58+1:(s60-1)
list(1+i-1) = list(1+i);
end;
list(1+s60-1) = s20;
end;
else
for i = (s58-1):-1:s60
list(1+i + 1) = list(1+i);
end;
list(1+s60) = s20;
end;

if (s70 <= 127)
s18 = 0;
for i = s40:s38
s18 = s18 + list(1+i);
end;
end;

f60 = s18 / (s38 - s40 + 1);

if (fF8 + 1 > 31)
fF8 = 31;
else
fF8 = fF8 + 1;
end;

if (fF8 <= 30)
if (f28 > 0)
f18 = f8;
else
f18 = f8 - f28 * f90;
end;
if (f48 < 0)
f38 = f8;
else
f38 = f8 - f48 * f90;
end;
fB8 = D(per1).MED(1+bar,1);
if (fF8 ~= 30)
continue;
end;
fC0 = D(per1).MED(1+bar,1);
if (jceil(f78) >= 1)
v4 = jceil(f78);
else
v4 = 1;
end;
fE8 = fix(v4);

if (jfloor(f78) >= 1)
v2 = jfloor(f78);
else
v2 = 1;
end;
fE0 = fix(v2);

if (fE8 == fE0)
f68 = 1;
else
v4 = fE8 - fE0;
f68 = (f78 - fE0) / v4;
end;

if (fE0 <= 29)
v5 = fE0;
else
v5 = 29;
end;
if (fE8 <= 29)
v6 = fE8;
else
v6 = 29;
end;
fA8 = ( D(per1).MED(1+bar) - buffer(1+fF0-v5) ) * (1 - f68) / fE0+( D(per1).MED(1+bar)-buffer(1+fF0-v6) ) * f68 / fE8;
else
if (f98 >= power(fA0/f60, f88))
v1 = power(fA0/f60, f88);
else
v1 = f98;
end;
if (v1 < 1)
v2 = 1.0;
else
if (f98 >= power(fA0/f60, f88))
v3 = power(fA0/f60, f88);
else
v3 = f98;
end;
v2 = v3;
end;

f58 = v2;
f70 = power(f90, sqrt(f58));

if (f28 > 0)
f18 = f8;
else
f18 = f8 - f28 * f70;
end;

if (f48 < 0)
f38 = f8;
else
f38 = f8 - f48 * f70;
end;
end;
end;
if (fF8 > 30)
f30 = power(f50, f58);
fC0 = (1 - f30) * D(per1).MED(1+bar,1) + f30 * fC0;
fC8 = ( D(per1).MED(1+bar,1) - fC0) * (1 - f50) + f50 * fC8;
fD0 = f10 * fC8 + fC0;
f20 = f30 * -2;
f40 = f30 * f30;
fB0 = f20 + f40 + 1;
fA8 = (fD0 - fB8) * fB0 + f40 * fA8;
fB8 = fB8 + fA8;
end;

R(per1).JJMA(bar+1,1)=fB8;

end;
end;


disp('Done');

function ret1 = jfloor(value)
if (value == fix(value))
ret1 = fix(value);
else
if (value > 0)
ret1 = fix(value);
else
ret1 = fix(value)-1;
end;
end;

function ret1=jceil(value)
if (value == fix(value))
ret1 = fix(value);
else
if (value > 0)
ret1 = fix(value)+1;
else
ret1 = fix(value);
end;
end;

прошу сделать классику индюк NRMA даю пример только на MQ4 вернее ссылку на него так как чёто не грузитцо((!! http://codebase.mql4.com/ru/557

TS Lab использует очень странное значение ATR, которое значительно отличается от значения, получаемого в программе МТ4. Например, в ТС Лабе значение АТР по Сбер об (5 мин) в пределах от 0,01 коп. до 0,04 коп., а в МТ4 значение меняется гораздо плавнее от 0,11 до 0,88 коп.. Соответственно получается другой результат по стратегии. В связи с данной ситуацией у меня к вам следующий вопрос: Как сделать так, чтобы TS Lab использовал в вычислениях форумлу расчета значения ATR, которую применяет МетаТрейдер? Сможете помочь?

а что показывает Quik и Tranzaq. Почему нужно ориентироваться на метатрейдер? И проверьте период АТР там и там.

Quick ничего не показывает, потому что в этой системе нет ATR, Tranzaqом не пользуюсь... Период везде один - 14. Почему ориентируюсь на Метатрейдер? потому что он считает значение ATR более-менее близко к определению ATR (http://www.vedikhin.ru/2006/03/atr.html)... Значение ATR в TSLab очень далеко от этого определения, а поэтому стратегия дает не тот результат))) вот так, чем можете помочь?

Я не разработчик!
В сноске которую Вы дали, некий Видихин на самом деле то же неправильно считает ибо ATR есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

И никаких средних быть не должно, а у этого Видихина все по десять раз сглажено... По-этому это уже не тот самый ATR, который указан в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллса Уайлдера
Если Вы все же хотите сделать, так, что бы выглядело как в матарейдере, так просто сгладьте с помощью EMA тем же периодом, что и сам ATR...

Было бы здорово, если удалось поправить расчет ATR так, чтобы его значение было бы близким к расчету, который происходит в Метатрейдере... потому что сейчас, как писал выше, очень велико расхождение... Так, что простое сглаживание не помогает....

К слову про определения ATR, в справке Метатрейдера указано, что
ATR - это есть скользящее среднее одной из трех наибольших величин (разность между текущими максимумом и минимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом).

Ну так я про это Вам и написал. Уэллс в своей книге ничего не писал про среднии ...

Я за Ишимоку голосую..))))

Можно ли сделать Rate of Change (ROC)
Индикатор ROC - Price Rate of change (Скорость изменения цены). Индикатор скорости изменения цены (ROC) показывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад. Она может быть выражена или в пунктах, или в процентах. Индикатор ROC отражает зависимость между теми же величинами, но не в виде разности, а в виде отношения.
Расчет индикатора ROC:

Изменение цены будет выражено в пунктах, если индикатор ROC определять как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия х периодов назад:



Изменение цены будет выражено в процентах, если индикатор ROC определять путем деления изменения цены на цену закрытия х периодов назад:



CLOSEn – сегодняшняя цена закрытия;
CLOSEn-i – цена закрытия i периодов назад.


Очень надо
http://www.stockvest.ru/indicator/roc.html

Можно ли сделать помимо числовой логическую константу с двумя состояниями что бы была возможность пользоваться ею как ключом.
Часто возникает необходимость особенно при отладке включить/отключить часть скрипта в редакторе (фильтр какой-нит например), вот тогда этой константой можно воспользоваться, а то сейчас приходиться то убирать, то рисовать по-новой..
Спс..

ну обычную константу вполне можно так использовать, проверять ее равно/не равно 0...
а через закладку оптимизации выставлять значение...
более того можно и в оптимизацию включать, смотреть как ведет себя скрипт с частью отключенной логики

Немного не понял..
Я предполагал реализацию сл.образом:
Элемент "И" - на одном входе сигнал, отключающий нужную мне логику, на другом логическая константа, которой я запрещаю/разрешаю прохождение сигнала.
Если цифровая константа со значениями "0"/"1" будет вести себя так же, то вопросов нет..

будет так же, только вместо элемента И нужно логическую формулу использовать

Да что ж из Вас по капле выпрашивать надо..:-((
В теле формулы должно быть?
"сигнал" && "конст"
и на выходе будет "истина" при значениях - сигнал "да" , конст "1". Если константа "0", то сигнал не проходит.
Я прав?

нужно четко написать "конст != 0". В C# числа к логике автоматически не кастятся, это не Си.

Уважаемый Некто, не знаю я ни того СИ ,ни другого и не понимаю, что значит "кастятся". Редактор называется визуальным..
Не сочтите за труд, напишите полное выражение, которое должно быть в теле логической формулы..
Заранее благодарен..

просьба сделать Наклон линейной регрессии
код с метастока
Linear Regression Slope

nio:=Input("Number of points taken to calculate the ROCs",3,1000,14);

rll:=ROC(O,nio-1,%)/(nio-1);
rl:=ROC(O,nio,%)/nio;
rh:=ROC(O,nio+1,%)/(nio+1);
rhh:=ROC(O,nio+2,%)/(nio+2);

xio:=Input("Distances of ROCs from interpolation point XIO ",0.01,1,0.5);

rit:=(rll / (1+xio) +
rl / (xio+.0001)+
rh / (1-xio) +
rhh / (2-xio)) /
( 1 / (1+xio) + 1 / (xio+.0001) + 1 / (1-xio) + 1 / (2-xio));

ro:=LinRegSlope(LinRegSlope(rit,nio),nio);
ro

А также R квадратичное
r-squared

Pwr(Corr(Cum(1),C,14,0),2)

Просьба ответить ждать ли мне данные индикаторы

Видно Нектодрон занят, ваяет..:-)))
Знающие СИ, напишите мне искомую формулу..

В логической формуле нужно писать: "сигнал"&&"имя формулы"==1(ну или "сигнал"&&"имя формулы"!=0), а в формуле "условие"?1:0, например а>b?1:0 - т.е. если а>b истина, то на выходе будет 1. Хотя зачем городить блок формула, можно к логической формуле прицепить другую логическую формулу вашей константы в кторой просто написать a>b, а в главной логической формуле будет выражение "сигнал"&&"имя логической формулы", если нужна ложь от логической формулы тогда выражение будет "сигнал"&&"!имя логической формулы" - в этом случае сигнал будет проходить если будет логический 0.

UPRAV, в Вашем объяснении не определишь, где начинаются/заканчиваются фразы человеческого языка, и языка СИ.
Я понимаю, что нагло Вас эксплуатирую, но перепишите объяснение так, чтобы каждый язык занимал свою строку..
Спс..

В логической формуле нужно писать:
"сигнал"&&"имя формулы"==1
ну или
"сигнал"&&"имя формулы"!=0
,а в формуле
"условие"?1:0
, например
а>b?1:0
- т.е. если а>b истина, то на выходе будет 1, если ложь, то на выходе 0. Хотя зачем городить блок формула, можно к логической формуле прицепить другую логическую формулу вашей константы в кторой просто написать
a>b
,а в главной логической формуле будет выражение
"сигнал"&&"имя логической формулы"
, если нужна ложь от логической формулы тогда выражение будет
"сигнал"&&"!имя логической формулы"
- в этом случае сигнал будет проходить если будет логический 0. Имена формул/логических формул надо писать без ковычек.

Если нужно использовать математические функции C# в выражениях формул из этой ссылки
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.math_members.aspx
,то в выражении формулы надо писать
Math.<функция(х)>

Огромная благодарность..

Хотелось бы видеть в системе индикатор - On Balance Volume

Работаю над кое-каким алгоритмом, по ходу дела понадобился блок активной позиции по имени блока входа, выкладываю его .dll, может кому понадобится (перед использованием проверьте сначала,правильно ли работает эта .dll, у меня правильно, по результатам сообщите).
--------
Логическая функция (типа bool) проверяющая наличие активной позиции по названию блока входа, где в верхней строчке
ввода имени вводится имя блока входа (в нижней строчке - имя самого блока логической функции)/ Тип входящих данных-Фин. инструмент,
Тип исходящих данных-Логическое значение.

Uprav привет! Что-то у меня никак не получается. Блок ничего не возвращает...Может опять не та dll


---------------------------------------------------
--------------------------------------------------

А ты можешь еще сделать, не для активной, а для последней исполненной, мне нужно вернуть последний стоплосс, либо выход по рынку. ??

Он по идее ничего не должен возвращать (т.е. он работает по принципу стандартного блока "есть активная позиция"), он проверяет условие и выдаёт true - если на текущем баре открыта не просто любая позиция, а именно с таким именем входа, и false - если активной позиции нет, или есть активная позиция но с другим именем входа.
Немного не понял, т.е. нужно ЦЕНУ последнего стоплосса или выхода по рынку?

Если последним был "Выход" то true.

т.е. если последним был "выход", то true, а если последним был стоп, то false, так?

Нет. Я имею ввиду по твоему же принципу. В блоке прописываешь имя, которое ждешь(например "выход"). Блок проверяет наличие имени,если свершилось, то true, если еще не свершилось то false

а взвешенная WMA в TSlab реализована?

Прошу помочь с написанием индикатора (конверт с глаженый через ЕМА)
формула из метастока
EMA:=Input("Base EMA",1,100,22);
Factor:=Input("Factor",1,50,27);
avg:=Mov(C,EMA,E);
csize:= Stdev(2*Max(Abs(H-avg) ,Abs(L-avg)) / avg,100)*Factor/10;
{Use 100 days for stable channel size - default is 2.7 std}
Csize:= ValueWhen(1,
DayOfWeek()<Ref(DayOfWeek() ,-1) OR (
DayOfWeek()=Ref(DayOfWeek(),-1) AND DayOfMonth() <> Ref(DayOfMonth(),-1))
,Ref(csize,-1));
{ This pegs the Stdev to last bar of week and only changes once per week}
csize:=LastValue(csize);
{fix to constant using last value}
channel:=csize*avg;
avg+channel/2;
avg-channel/2;
avg;

Прочитал про интересный, как мне кажется, индикатор "супертренд".
Все его составляющие уже в ТСлаб есть.
По-моему есть смысл в реализации.
Описание пристегиваю.

Еще попытка..

Это удачная была
____________________
____________________

Искомая комбинация.
!!!! Только с сжатием поокуратнее. В Тслабе оно работает не корректно. Сжатие считает время по гринвичу(т.е. абсолютно все время, даже когда биржа не работает).

А Вы сделайте вариант первой части без сжатия разжатия.
Мне кажется это будет надежней, без извращений..
Кстати и насчет цвета желательно бы было как-то извернутся..

Не знаю, что поставить в формуле CCI<0?(LOW-ATR): после двоеточия, что бы формула ничего не считала, по-этому поставил закрытие фрейма.

Сходство есть ..неуловимое.. в обоих вариантах, но как -то, что-то..
Какие таймфреймы Вы берёте?

Это индикатор, который описан в Вашем doc. ИМХО индикатор сделан для "быстрого" рынка. Фрейм Вы можете выбрать любой сами.

А может все-таки разработчики подключаться, сделают его полноценным и поместят в библиотеку индикаторов?

Это вряд ли

Почему?
Одно дело тащить в скрипт всю Вашу конструкцию и совсем другое - один кубик. А ведь обещанного функционала по сворачиванию в визуальном редакторе пока не предоставлено..
Ау! Разработчики..!!

Да, очень не хватает сворачивания и запросов к уже сделанным скриптам...

Плюс, как на счет On volume?

Может лучше с главного начать? Сжатие до сих пор нормально работает только внутри дня.

А "васьки" слушают..(с) Дед Крылов :-))

?

Етот индюк супер тренд2 у меня есть первый понятный как им пользоваться !код в мт могу скинуть неперерисовывает!

а возможно ли сделать такой в тслабе !супер тренд мож кто нибудб попробует у меня чёто не получается с шарпом девелопер общаться !вот есшо индук интересный !не свежак конеш но всё таки можно для стопов использовать !NRTR!

А как все это в ТСлаб воткнуть, такое красивое..

ВОТ код!NRTR для мт

//+------------------------------------------------------------------+
//| NRTR Rosh v2.mq4 |
//| Rosh |
//| http://forexsystems.ru/phpBB/index.php |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link "http://forexsystems.ru/phpBB/index.php"
//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Tomato
#property indicator_color2 DeepSkyBlue
#property indicator_color3 DeepSkyBlue
#property indicator_color4 Tomato
//---- input parameters
extern int PerATR=40;
extern double kATR=2.0;
extern bool useSendMail=true;
//---- buffers
double SellBuffer[];
double BuyBuffer[];
double Ceil[];
double Floor[];
double Trend[];
int sm_Bars;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
IndicatorBuffers(5);
SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(0,251);
SetIndexBuffer(0,SellBuffer);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
//
SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(1,251);
SetIndexBuffer(1,BuyBuffer);
SetIndexEmptyValue(1,0.0);
//
SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(2,159);
SetIndexBuffer(2,Ceil);
SetIndexEmptyValue(2,0.0);
//
SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW);
SetIndexArrow(3,159);
SetIndexBuffer(3,Floor);
SetIndexEmptyValue(3,0.0);
//
SetIndexBuffer(4,Trend);
SetIndexEmptyValue(4,0);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| пробитие верха ДАУНтренда |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BreakDown(int shift)
{
bool result=false;
if (Close[shift]>SellBuffer[shift+1]) result=true;
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| пробитие дна АПтренда |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BreakUp(int shift)
{
bool result=false;
if (Close[shift]<BuyBuffer[shift+1]) result=true;
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| взятие нового минимума по ДАУНтренду |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BreakFloor(int shift)
{
bool result=false;
if (High[shift]<Floor[shift+1]) result=true;
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| взятие нового максимума по АПтренду |
//+------------------------------------------------------------------+
bool BreakCeil(int shift)
{
bool result=false;
if (Low[shift]>Ceil[shift+1]) result=true;
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| определение предыдущего тренда |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Uptrend(int shift)
{
//Print("Trend=",Trend[shift+1]);
bool result=false;
if (Trend[shift+1]==1) result=true;
if (Trend[shift+1]==-1) result=false;
if ((Trend[shift+1]!=1)&&(Trend[shift+1]!=-1)) Print("Внимание! Тренд не определен, такого быть не может. Бар от конца ",(Bars-shift));
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| вычисление волатильности |
//+------------------------------------------------------------------+
double ATR(int iPer,int shift)
{
double result;
//result=iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH,shift+1)-iMA(NULL,0,Per,0,MODE_SMA,PRICE_LOW,shift+1);
result=iATR(NULL,0,iPer,shift);
//if (result>1.0) Alert("Большой АТР=",result);
//Print("ATR[",shift,"]=",result);
return(result);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| установка нового уровня потолка |
//+------------------------------------------------------------------+
void NewCeil(int shift)
{
Ceil[shift]=Close[shift];
Floor[shift]=0.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| установка нового уровня пола |
//+------------------------------------------------------------------+
void NewFloor(int shift)
{
Floor[shift]=Close[shift];
Ceil[shift]=0.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| установка уровня поддержки АПтренда |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetBuyBuffer(int shift)
{
BuyBuffer[shift]=Close[shift]-kATR*ATR(PerATR,shift);
SellBuffer[shift]=0.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| установка уровня поддержки ДАУНтренда |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetSellBuffer(int shift)
{
SellBuffer[shift]=Close[shift]+kATR*ATR(PerATR,shift);
BuyBuffer[shift]=0.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| реверс тренда и установка новых уровней |
//+------------------------------------------------------------------+
void NewTrend(int shift)
{
if (Trend[shift+1]==1)
{
Trend[shift]=-1;
NewFloor(shift);
SetSellBuffer(shift);
}
else
{
Trend[shift]=1;
NewCeil(shift);
SetBuyBuffer(shift);
}
if ((Trend[shift+1]!=1)&&(Trend[shift+1]!=-1)) Print("Внимание! Тренд не определен, такого быть не может");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| продолжение тренда |
//+------------------------------------------------------------------+
void CopyLastValues(int shift)
{
SellBuffer[shift]=SellBuffer[shift+1];
BuyBuffer[shift]=BuyBuffer[shift+1];
Ceil[shift]=Ceil[shift+1];
Floor[shift]=Floor[shift+1];
Trend[shift]=Trend[shift+1];
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| продолжение тренда |
//+------------------------------------------------------------------+
void SendSMS(int shift)
{
if (sm_Bars!=Bars)
sm_Bars=Bars;
if ((Trend[shift+1]*Trend[shift+2]==-1)&&(shift==0)&&useSendMail) // сменился тренд
{
if (Trend[shift+1]==1)
{
SendMail("NRTR",Symbol()+" "+Period()+" развернулся вверх, Bid="+NormalizeDouble(Bid,Digits));
}
else
{
SendMail("NRTR",Symbol()+" "+Period()+" развернулся вниз, Bid="+Bid);
}
}
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int limit;
if (counted_bars>0) limit=Bars-counted_bars;
if (counted_bars<0) return(0);
if (counted_bars==0)
{
limit=Bars-PerATR-1;
if (Close[limit+1]>Open[limit+1]) {Trend[limit+1]=1;Ceil[limit+1]=Close[limit+1];BuyBuffer[limit+1]=Close[limit+1]-kATR*ATR(PerATR,limit+1);}
if (Close[limit+1]<Open[limit+1]) {Trend[limit+1]=-1;Floor[limit+1]=Close[limit+1];SellBuffer[limit+1]=Close[limit+1]+kATR*ATR(PerATR,limit+1);}
if (Close[limit+1]==Open[limit+1]) {Trend[limit+1]=1;Ceil[limit+1]=Close[limit+1];BuyBuffer[limit+1]=Close[limit+1]-kATR*ATR(PerATR,limit+1);}
}
//----
for(int cnt=limit;cnt>=0;cnt--)
{
SendSMS(cnt);
if (Uptrend(cnt))
{
//Print("UpTrend");
if (BreakCeil(cnt))
{
NewCeil(cnt);
SetBuyBuffer(cnt);
Trend[cnt]=1;
continue;
}
if (BreakUp(cnt))
{
NewTrend(cnt);
continue;
}
CopyLastValues(cnt);
}
else
{
//Print("DownTrend");
if (BreakFloor(cnt))
{
NewFloor(cnt);
SetSellBuffer(cnt);
Trend[cnt]=-1;
continue;
}
if (BreakDown(cnt))
{
NewTrend(cnt);
continue;
}
CopyLastValues(cnt);
}
}
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Понятный супертренд код для мт!так на всяк слчай !

//+------------------------------------------------------------------+
//| SuperTrend.mq4 v1.2 |
//| Copyright © 2008, Jason Robinson (jnrtrading). |
//| http://www.spreadtrade2win.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, Jason Robinson."
#property link "http://www.spreadtrade2win.com"

#property indicator_chart_window
#property indicator_color1 Lime
#property indicator_color2 Red
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
#property indicator_buffers 2
double TrendUp[], TrendDown[];
int changeOfTrend;
extern int Nbr_Periods = 10;
extern double Multiplier = 3.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexBuffer(0, TrendUp);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexLabel(0, "Trend Up");
SetIndexBuffer(1, TrendDown);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexLabel(1, "Trend Down");
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int limit, i, flag, flagh, trend[5000];
double up[5000], dn[5000], medianPrice, atr;
int counted_bars = IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
if(counted_bars < 0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
if(counted_bars > 0) counted_bars--;
limit=Bars-counted_bars;
//Print(limit);

//----
for (i = Bars; i >= 0; i--) {
TrendUp[i] = EMPTY_VALUE;
TrendDown[i] = EMPTY_VALUE;
atr = iATR(NULL, 0, Nbr_Periods, i);
//Print("atr: "+atr[i]);
medianPrice = (High[i]+Low[i])/2;
//Print("medianPrice: "+medianPrice[i]);
up[i]=medianPrice+(Multiplier*atr);
//Print("up: "+up[i]);
dn[i]=medianPrice-(Multiplier*atr);
//Print("dn: "+dn[i]);
trend[i]=1;


if (Close[i]>up[i+1]) {
trend[i]=1;
if (trend[i+1] == -1) changeOfTrend = 1;
//Print("trend: "+trend[i]);

}
else if (Close[i]<dn[i+1]) {
trend[i]=-1;
if (trend[i+1] == 1) changeOfTrend = 1;
//Print("trend: "+trend[i]);
}
else if (trend[i+1]==1) {
trend[i]=1;
changeOfTrend = 0;
}
else if (trend[i+1]==-1) {
trend[i]=-1;
changeOfTrend = 0;
}

if (trend[i]<0 && trend[i+1]>0) {
flag=1;
//Print("flag: "+flag);
}
else {
flag=0;
//Print("flagh: "+flag);
}

if (trend[i]>0 && trend[i+1]<0) {
flagh=1;
//Print("flagh: "+flagh);
}
else {
flagh=0;
//Print("flagh: "+flagh);
}

if (trend[i]>0 && dn[i]<dn[i+1])
dn[i]=dn[i+1];

if (trend[i]<0 && up[i]>up[i+1])
up[i]=up[i+1];

if (flag==1)
up[i]=medianPrice+(Multiplier*atr);

if (flagh==1)
dn[i]=medianPrice-(Multiplier*atr);

//-- Draw the indicator
if (trend[i]==1) {
TrendUp[i]=dn[i];
if (changeOfTrend == 1) {
TrendUp[i+1] = TrendDown[i+1];
changeOfTrend = 0;
}
}
else if (trend[i]==-1) {
TrendDown[i]=up[i];
if (changeOfTrend == 1) {
TrendDown[i+1] = TrendUp[i+1];
changeOfTrend = 0;
}
}
}
WindowRedraw();

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Ну если профессиональные индюкописатели молчат бум надеятся, что кто-то из продвинутых пользователей что-нить сваяет..

NRTR в скором времени должен появится в
примерах
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=25&page=1

Доброго времени суток!
Заказ на Weighted Average True Range - WATR примете?

Доброго !

А четкое описание дадите ? :-)

Может для начала стоит сделать хотябы простенький блок стоп-лосс(без треил стопа)?Подсоединил к блоку открытой позиции, закрытию позиции по стоп-лосс и закрытию/минимуму или даже ЕМА(вдруг кому надо?).Выставил значение и соответственно, при пересечении ценой закрытия,мин ценой или значением ЕМА значения стопа, происходит выход.Также хочется задать вопрос почему нельзя соединить блоком "или" стоплосс с основным условием выхода. Это же так просто Если цена сначала пересекает СЛ, то закрытие идет по СЛ,если исполняется основное условие- то закрытие по тому условию. Ато чтобы реалищовать простой стоп приходится совершать какие-то танцы с бубном, сути которых я не могу понять

Это почти ATR, только ATR это TR сглаженный с помощью простой скользящей средней (SMA), а WATR - TR сглаженный с помощью взвешенной скользящей средней (WMA) http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_moving_average#Weighted_moving_average

Уважаемые господа разработчики, описание WATR достаточное или нет?

Запрос на блок "Коэффциент корреляции". Просьба сделать блок корреляции двух источников (ценных бумаг) по ценам закрытия.

Поддерживаю! Очень нужен! Очень очень!
Еще блок стандартное отклонение. И обратное нормальное распределение. Было бы вооще круть! А так, хотя бы корреляцию.

Коэффициент корреляции

стандартное отклонение вроде давно есть - StDev.

WATR и Коэффциент корреляции заявкой разместил в заказ индикаторов.

А! да? А я ее формулами строю. Вот я ....!
Спасибо! А я все думал, что же это такое StDev///
А обратного нормального распределения случайно нет? А то я в scharp-е с ним уже неделю сижу.

А какую сермяжную правду Вы хотите получить с помощью этого индикатора, если не ноу-хау конечно..
С корреляцией понятно, а это зачем?

Value at Risk

А-а-а..

Andy,Nektodron
Если будете любезны, то вот выкладываю сноску и код найденный в инете на C#. Название индикатора Квантиль. Нужен полный эквивалент НОРМОБР в EXCEL. Задача сделать кубиком в ТСЛабе. Входные - Вероятность(числовое), Среднее, Стандартное отклонение. Выход -обратное норамльное распределение.



НОРМОБР Microsoft

В инете даже есть вот такой канкулятор:
Канкулятор НОРМОБР

Еще:
Квантиль