Самое интересное сейчас, по крайней мере для меня, это дотестить 2-й этап безпараметрической системы Чеботарёва, можно наслово поверить, но лучше проверить:
Цитата "Обозначим через R величину риска, который допускает инвестор. А под риском, как правило, понимается просадка кривой доходности. Если на каждом временном шаге, на i-м временном горизонте отслеживать доходность, то несложно выявить просадку доходности ниже риска R. Как только выявился временной горизонт, где просадка доходности превысила заданный риск R, следует временно воздержаться от инвестирования средств в данный горизонт."
Судя из результатов 1-го этапа, который я ранее выкладывал, кривая доходности i-го независимого алгоритма может уйти вниз и в этом году например больше туда не вернуться, для этого и нужно его "дезактивировать", а без моделирования "сухой" доходности этого не сделать, как я понял.

можете реализовать ишимоку?

Из первого поста в этой ветке:

1. Вы можете в этой ветке заказать разработку необходимого вам индикатора.
2. В заказе нужно указать четкое описание индикатора.
3. Мы собираем заказы, разбираем, выставляем приоритеты и реализуем.

"Классика" пойдет в поставку TSLab. "Экзотика" будет размещена на форуме в соответствующей ветке.

можно ли сделать JMA
Информация
http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
http://www.forex-day.ru/fayli-foreks-archiv-po/indikator-jma.html

function JMA(per1, len, phase)
%JMA - ind num 10
%Created by Starlight (extesy@yandex.ru).
%Don't remove this line even if you do conversion to EL,MQL etc!
%

InitGlobals0;

disp('JMA');

FindPeriod0(per1);

result=sprintf('Calc JMA for period=%d Len=%d Phase=%d',period,len,phase);
disp(result);

R(per1).JJMA=D(per1).MED;
list=zeros(128,1);
ring=zeros(128,1);
ring2=zeros(11,1);
buffer=zeros(62,1);

v=0; v1=0; v2=0; v3=0; v4=0; s8=0; s10=0; s18=0; s20=0;
v5=0; v6=0; s28=0; s30=0; s38=0; s40=0; s48=0; s50=0; s58=0; s60=0; s68=0; s70=0;
f8=0; f10=0; f18=0; f20=0; f28=0; f30=0; f38=0; f40=0; f48=0; f50=0; f58=0; f60=0; f68=0;
f70=0; f78=0; f80=0; f88=0; f90=0; f98=0; fA0=0; fA8=0; fB0=0; fB8=0; fC0=0; fC8=0; fD0=0;
f0=0; fD8=0; fE0=0; fE8=0; fF0=0; fF8=0;

s28 = 63;
s30 = 64;

for i = 1:s28
list(1+i) = -1000000;
end;

for i = s30:127
list(1+i) = 1000000;
end;

f0 = 1;

if (len <= 1)
f80 = 1.0e-10;
else
f80 = (len - 1) / 2;
end;

if (phase < -100)
f10 = 0.5;
else
if (phase > 100)
f10 = 2.5;
else
f10 = phase / 100 + 1.5;
end;
end;

v1 = log10(sqrt(f80));
v2 = v1;

if (v1 / log10(2.0) + 2 < 0)
v3 = 0;
else
v3 = v2 / log10(2.0) + 2;
end;
f98 = v3;
if (0.5 <= f98 - 2)
f88 = f98 - 2;
else
f88 = 0.5;
end;

f78 = sqrt(f80) * f98;
f90 = f78 / (f78 + 1);
f80 = f80 * 0.9;
f50 = f80 / (f80 + 2);

for bar = 0:(nlines(per1)+nlines1(per1)-1)
if (fF0 < 61)
fF0 = fF0 + 1;
buffer(1+fF0) = D(per1).MED(1+bar,1);
end;
if (fF0 > 30)
if (f0 ~= 0)
f0 = 0;
v5 = 0;
for i = 1:29
if (buffer(1+i+1) ~= buffer(1+i))
v5 = 1;
end;
end;
fD8 = v5*30;
if (fD8 == 0)
f38 = D(per1).MED(1+bar,1);
else
f38 = buffer(1+1);
end;
f18 = f38;
if (fD8 > 29)
fD8 = 29;
end;
else
fD8 = 0;
end;

for i = fD8:-1:0
if (i == 0)
f8 = D(per1).MED(1+bar,1);
else
f8 = buffer(1+31-i);
end;
f28 = f8 - f18;
f48 = f8 - f38;
if (abs(f28) > abs(f48))
v2 = abs(f28);
else
v2 = abs(f48);
end;
fA0 = v2;
v = fA0 + 1.0e-10;
if (s48 <= 1)
s48 = 127;
else
s48 = s48 - 1;
end;
if (s50 <= 1)
s50 = 10;
else
s50 = s50 - 1;
end;
if (s70 < 128)
s70 = s70 + 1;
end;
s8 = s8 + v - ring2(1+s50);
ring2(1+s50) = v;
if (s70 > 10)
s20 = s8 / 10;
else
s20 = s8 / s70;
end;

if (s70 > 127)
s10 = ring(1+s48);
ring(1+s48) = s20;
s68 = 64;
s58 = s68;
while (s68 > 1)
if (list(1+s58) < s10)
s68 = s68 / 2;
s58 = s58 + s68;
else
if (list(1+s58) <= s10)
s68 = 1;
else
s68 = s68 / 2;
s58 = s58 - s68;
end;
end;
end;
else
ring(1+s48) = s20;
if (s28 + s30 > 127)
s30 = s30 - 1;
s58 = s30;
else
s28 = s28 + 1;
s58 = s28;
end;
if (s28 > 96)
s38 = 96;
else
s38 = s28;
end;
if (s30 < 32)
s40 = 32;
else
s40 = s30;
end;
s68 = 64;
s60 = s68;
end;

while (s68 > 1)
if (list(1+s60) >= s20)
if (list(1+s60 - 1) <= s20)
s68 = 1;
else
s68 = s68 / 2;
s60 = s60 - s68;
end;
else
s68 = s68 / 2;
s60 = s60 + s68;
end;
if ((s60 == 127) & (s20 > list(1+127)))
s60 = 128;
end;
end;

if (s70 > 127)
if (s58 >= s60)
if ((s38 + 1 > s60) & (s40 - 1 < s60))
s18 = s18 + s20;
else
if ((s40 > s60) & (s40 - 1 < s58))
s18 = s18 + list(1+s40 - 1);
end;
end;
else
if (s40 >= s60)
if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
end;
else
if (s38 + 2 > s60)
s18 = s18 + s20;
else
if ((s38 + 1 < s60) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 + list(1+s38 + 1);
end;
end;
end;
end;
if (s58 > s60)
if ((s40 - 1 < s58) & (s38 + 1 > s58))
s18 = s18 - list(1+s58);
else
if ((s38 < s58) & (s38 + 1 > s60))
s18 = s18 - list(1+s38);
end;
end;
else
if ((s38 + 1 > s58) & (s40 - 1 < s58))
s18 = s18 - list(1+s58);
else
if ((s40 > s58) & (s40 < s60))
s18 = s18 - list(1+s40);
end;
end;
end;
end;

if (s58 <= s60)
if (s58 >= s60)
list(1+s60) = s20;
else
for i = s58+1:(s60-1)
list(1+i-1) = list(1+i);
end;
list(1+s60-1) = s20;
end;
else
for i = (s58-1):-1:s60
list(1+i + 1) = list(1+i);
end;
list(1+s60) = s20;
end;

if (s70 <= 127)
s18 = 0;
for i = s40:s38
s18 = s18 + list(1+i);
end;
end;

f60 = s18 / (s38 - s40 + 1);

if (fF8 + 1 > 31)
fF8 = 31;
else
fF8 = fF8 + 1;
end;

if (fF8 <= 30)
if (f28 > 0)
f18 = f8;
else
f18 = f8 - f28 * f90;
end;
if (f48 < 0)
f38 = f8;
else
f38 = f8 - f48 * f90;
end;
fB8 = D(per1).MED(1+bar,1);
if (fF8 ~= 30)
continue;
end;
fC0 = D(per1).MED(1+bar,1);
if (jceil(f78) >= 1)
v4 = jceil(f78);
else
v4 = 1;
end;
fE8 = fix(v4);

if (jfloor(f78) >= 1)
v2 = jfloor(f78);
else
v2 = 1;
end;
fE0 = fix(v2);

if (fE8 == fE0)
f68 = 1;
else
v4 = fE8 - fE0;
f68 = (f78 - fE0) / v4;
end;

if (fE0 <= 29)
v5 = fE0;
else
v5 = 29;
end;
if (fE8 <= 29)
v6 = fE8;
else
v6 = 29;
end;
fA8 = ( D(per1).MED(1+bar) - buffer(1+fF0-v5) ) * (1 - f68) / fE0+( D(per1).MED(1+bar)-buffer(1+fF0-v6) ) * f68 / fE8;
else
if (f98 >= power(fA0/f60, f88))
v1 = power(fA0/f60, f88);
else
v1 = f98;
end;
if (v1 < 1)
v2 = 1.0;
else
if (f98 >= power(fA0/f60, f88))
v3 = power(fA0/f60, f88);
else
v3 = f98;
end;
v2 = v3;
end;

f58 = v2;
f70 = power(f90, sqrt(f58));

if (f28 > 0)
f18 = f8;
else
f18 = f8 - f28 * f70;
end;

if (f48 < 0)
f38 = f8;
else
f38 = f8 - f48 * f70;
end;
end;
end;
if (fF8 > 30)
f30 = power(f50, f58);
fC0 = (1 - f30) * D(per1).MED(1+bar,1) + f30 * fC0;
fC8 = ( D(per1).MED(1+bar,1) - fC0) * (1 - f50) + f50 * fC8;
fD0 = f10 * fC8 + fC0;
f20 = f30 * -2;
f40 = f30 * f30;
fB0 = f20 + f40 + 1;
fA8 = (fD0 - fB8) * fB0 + f40 * fA8;
fB8 = fB8 + fA8;
end;

R(per1).JJMA(bar+1,1)=fB8;

end;
end;


disp('Done');

function ret1 = jfloor(value)
if (value == fix(value))
ret1 = fix(value);
else
if (value > 0)
ret1 = fix(value);
else
ret1 = fix(value)-1;
end;
end;

function ret1=jceil(value)
if (value == fix(value))
ret1 = fix(value);
else
if (value > 0)
ret1 = fix(value)+1;
else
ret1 = fix(value);
end;
end;

прошу сделать классику индюк NRMA даю пример только на MQ4 вернее ссылку на него так как чёто не грузитцо((!! http://codebase.mql4.com/ru/557

TS Lab использует очень странное значение ATR, которое значительно отличается от значения, получаемого в программе МТ4. Например, в ТС Лабе значение АТР по Сбер об (5 мин) в пределах от 0,01 коп. до 0,04 коп., а в МТ4 значение меняется гораздо плавнее от 0,11 до 0,88 коп.. Соответственно получается другой результат по стратегии. В связи с данной ситуацией у меня к вам следующий вопрос: Как сделать так, чтобы TS Lab использовал в вычислениях форумлу расчета значения ATR, которую применяет МетаТрейдер? Сможете помочь?

а что показывает Quik и Tranzaq. Почему нужно ориентироваться на метатрейдер? И проверьте период АТР там и там.

Quick ничего не показывает, потому что в этой системе нет ATR, Tranzaqом не пользуюсь... Период везде один - 14. Почему ориентируюсь на Метатрейдер? потому что он считает значение ATR более-менее близко к определению ATR (http://www.vedikhin.ru/2006/03/atr.html)... Значение ATR в TSLab очень далеко от этого определения, а поэтому стратегия дает не тот результат))) вот так, чем можете помочь?

Я не разработчик!
В сноске которую Вы дали, некий Видихин на самом деле то же неправильно считает ибо ATR есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

И никаких средних быть не должно, а у этого Видихина все по десять раз сглажено... По-этому это уже не тот самый ATR, который указан в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллса Уайлдера
Если Вы все же хотите сделать, так, что бы выглядело как в матарейдере, так просто сгладьте с помощью EMA тем же периодом, что и сам ATR...

Было бы здорово, если удалось поправить расчет ATR так, чтобы его значение было бы близким к расчету, который происходит в Метатрейдере... потому что сейчас, как писал выше, очень велико расхождение... Так, что простое сглаживание не помогает....

К слову про определения ATR, в справке Метатрейдера указано, что
ATR - это есть скользящее среднее одной из трех наибольших величин (разность между текущими максимумом и минимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом).

Ну так я про это Вам и написал. Уэллс в своей книге ничего не писал про среднии ...

Я за Ишимоку голосую..))))

Можно ли сделать Rate of Change (ROC)
Индикатор ROC - Price Rate of change (Скорость изменения цены). Индикатор скорости изменения цены (ROC) показывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад. Она может быть выражена или в пунктах, или в процентах. Индикатор ROC отражает зависимость между теми же величинами, но не в виде разности, а в виде отношения.
Расчет индикатора ROC:

Изменение цены будет выражено в пунктах, если индикатор ROC определять как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия х периодов назад:



Изменение цены будет выражено в процентах, если индикатор ROC определять путем деления изменения цены на цену закрытия х периодов назад:



CLOSEn – сегодняшняя цена закрытия;
CLOSEn-i – цена закрытия i периодов назад.


Очень надо
http://www.stockvest.ru/indicator/roc.html

Можно ли сделать помимо числовой логическую константу с двумя состояниями что бы была возможность пользоваться ею как ключом.
Часто возникает необходимость особенно при отладке включить/отключить часть скрипта в редакторе (фильтр какой-нит например), вот тогда этой константой можно воспользоваться, а то сейчас приходиться то убирать, то рисовать по-новой..
Спс..

ну обычную константу вполне можно так использовать, проверять ее равно/не равно 0...
а через закладку оптимизации выставлять значение...
более того можно и в оптимизацию включать, смотреть как ведет себя скрипт с частью отключенной логики

Немного не понял..
Я предполагал реализацию сл.образом:
Элемент "И" - на одном входе сигнал, отключающий нужную мне логику, на другом логическая константа, которой я запрещаю/разрешаю прохождение сигнала.
Если цифровая константа со значениями "0"/"1" будет вести себя так же, то вопросов нет..

будет так же, только вместо элемента И нужно логическую формулу использовать

Да что ж из Вас по капле выпрашивать надо..:-((
В теле формулы должно быть?
"сигнал" && "конст"
и на выходе будет "истина" при значениях - сигнал "да" , конст "1". Если константа "0", то сигнал не проходит.
Я прав?

нужно четко написать "конст != 0". В C# числа к логике автоматически не кастятся, это не Си.