При тестировании любой высокочастотной системы (ТФ - 1 мин. и ниже) добавление проскальзывания убивает любой рабочий до этого вариант. Знаю, что проскальзывание можно резко сократить, если вообще не исключить, с помощью прямого подключения.
Отсюда вопрос к имевшим опыт работы через PLAZA II с фьючерсом на индекс РТС:
1. Действительно ли проскальзывания нивелируются (сводятся к минимуму?
2. Какое примерно абсолютное значение проскальзывание получаем?