Оптимизирую алгоритм и возник такой вопрос: какой же период для оптимизации переменных на истории взять?
С одной стороны, используя длительную историю мы как бы усредняем результаты оптимизации, сглаживаем их под разные ситуации. Например, период с 2009 года по март 2012 - это более 3х лет!
С другой стороны, используя "близкую" историю мы получаем данные более актуальные, приближенные к текущей рыночной конъюнктуре. Например, беру от начала 2011 до марта 2012 - т.е. чуть больше 1 года.

Если взять в расчет то, что при оптимизации за 3 года переменные близки к тем, что получаются при оптимизации за 1 год, то какой вариант наиболее предпочтителен?

Интересно на этот счет услышать мнения коллег!

Никто не готов своими наблюдениями поделиться?!?

Когда найдете золотые закономерности, поделитесь с форумом?

гдето в инете читал, что для оптимизации лучще использовать 5-6 лет. но не всегда это реально, здесь вопрос больше в том как уверовать в собственный скрипт

ViL, не вижу препятствий. Тем более, что свои мысли я уже написал.

uuzzeerr, касательно фРТС я сделал вывод, что точка отсчета это лето 2008. Все, что до этого было довольно сильно расходится с текущей картиной. Например, до июня 2008 ФОРТС работал до 18 часов, да и объемы там еще были никакущие в виду малового кол-ва роботов - тоже может очень сильно повлиять на результат. В общем, до середины 2008 года считаю уже не репрезентативной историю!

Дискрекио, рекомендую почитать книжку Пардо "Создание, тестирование...торговых систем".
Там есть попытки обоснования периодов тестирования. Можно соглашаться, нет...но мысли будут..:-))