Оптимизирую алгоритм и возник такой вопрос: какой же период для оптимизации переменных на истории взять?
С одной стороны, используя длительную историю мы как бы усредняем результаты оптимизации, сглаживаем их под разные ситуации. Например, период с 2009 года по март 2012 - это более 3х лет!
С другой стороны, используя "близкую" историю мы получаем данные более актуальные, приближенные к текущей рыночной конъюнктуре. Например, беру от начала 2011 до марта 2012 - т.е. чуть больше 1 года.

Если взять в расчет то, что при оптимизации за 3 года переменные близки к тем, что получаются при оптимизации за 1 год, то какой вариант наиболее предпочтителен?

Интересно на этот счет услышать мнения коллег!