Кажется разобрался... Все таки просто в пунктах. Пришлось проводить переоптимизацию и переменные сильно изменились. Результат, конечно, снизился, но остался нормальным. Тем не менее, не до конца понятен расчет внутри данного блока! При вводе его в алгоритм получил 3-кратное снижение кол-ва сделок и соотв. длительность каждой. Правильный ли это подход при проскальзывании, которое возникает из-за лага исполнения заявок?...

Также вопрос в тему: используя прямой доступ к бирже (PLAZA II) возможно ли полностью решить проблему проскальзывания?