serg, понял о чем ты. Тоже такую штуку замечал. Я, возможно, не прав, но мне думается, что здесь в программе ошибочка с фРТС из-за его пунктов, которые хитро переводятся в рубли. Должно быть по идеи так, что если сделки идут в пунктах, то их не надо множить на кол-во контрактов. Допустим, в твоем примере видим убыточную сделку: лонг от 244к и закрыл ее на 238к. Убыток - 6к пунктов, зачем его множить то еще на 100. Это сути не меняет относительно того, о чем ты говоришь, но даже чисто по логике, по-моему, некорректно.

А что касается конкретно такой ситуации как в примере. Думаю, что надо тут оптимизировать таким образом стратегию, чтобы фактор восстановления был значительно выше. Я по всякому крутил вертел свой тестовый алгоритм, так там доходил ФВ до нескольких сотен, а в твоем примере он ноль целых хрен десятых. Результат понятен - слив при первых же убытках.

Подытожу: думаю, что проблема здесь никак не в плече, а в оптимизации системы и странном отображении сделок в программе (чисто визуально).