Можно в двух словах рассказать, как организовано исполнение опционов в тслаб, что делает брокер, что делает тслаб?
Если где-то обсуждалось, то дайте сноску плиз. В документации механизм не описан. Не понятно, что нужно сделать, что бы исполнить опцион например колл, оставив у себя фьюч после экспирации ну и соответственно, что нужно сделать, что бы опцион не исполнялся, уплатив премию.
По идее очевидно, что я должен купить и потом продать опцион, но при продаже этой позиции, в портфеле появляется вторая строчка с этим опционом , но только с минусом, т.е. шорт. А после клиринга, пропадает вторая строчка и в первой пишется 0, при этом при ручном подсчете оказывается брокер забрал две премии. 1. Неправильно, что брокер открыл, каким то чудным образом, шорт имея лонг по опциону и при этом забрал две премии после клиринга(но две премии это не факт, возможно была только одна премия). 2. Неправильно, что все считается во время клиринга, т.е. если я купил какой либо кол в 10:45, а закрыл в 11:00 , то программа об этом узнает только после клира.
Еще непонятно, брокер(финам-транзак) по идее, должен присылать премии по опционам, присылает ли и если да, то где их можно взять в АПИ?

Торговля опционами у нас происходит аналогично фьючам, т.е. морозится только ГО под позицию(маржируемые опционы), во время торгов плавает вариационка,начисляется/списывается в клиринги, ГО рассчитывается биржей в зависимости от позиций, в зависимости от позиций ГО может сальдироваться. Никаких перемещение премий не происходит. Все расчёты ведутся по ТЦ расчитываемой биржей. ТЦ и IV биржа рассчитывает раз в минуту примерно, по своему алгоритму, который до конца не раскрывает (это их ноу хау).
----------------------
И ещё, комиссия на опционах больше чем на фьюче в 2 раза

копипаст по теме

"По трехмесячным опционам расчеты производятся автоматически для опционов в деньгах (не важно, на какую величину, хоть на 5 пунктов).

По месячным опционам автоматически экспирируются только опционы, которые находятся глубоко в деньгах. Точнее говоря, автоматически экспирируются опционы со страйками, отстоящими на половину максимального диапазона от расчетной цены. Объясняю. Заканчивается основная сессия в последний день обращения опциона (например, в понедельник 17 января - последний день обращения январских опционов на индекс). После этого производится расчет расчетной цены и лимиты (максимальный и минимальный порог движения фьюча). Высчитать страйк, с которого начинается автоматическая экспирация, можно по грубой формуле: для путов Расчетная цена + (Max - Min) / 2 (округляется в сторону увеличения), для колов Расчетная цена - (Max - Min) / 2 (округляется в сторону уменьшения).

Пример. Закрылись в 18,45 на 185730. Лимиты по движению фьюча 194045 - 178995. Это диапазон, установленный биржей. Делим на два. 7525. Дальше по формуле. Автоматически будут экспирированы путы со страйками 195000 и выше (185730 + 7525 = 193255), колы со страйками 175000 и ниже. Примерно так..."

далее от себя

1.это на счёт автоматической экспирации.в общем если опционы не глубоко в дельгах - нужно подавать на экспирацию(звонить брокеру)
2.нужно знать с каким опционом будете работать(расчётный или поставочный), информация по поставочным опционам может быть другой.(звонить брокеру)
3.опционы лучше продавать, а не эксперировать.
4.как ведёт при этом себя тслаб не знаю, тоже это хотелось бы услышать от разработчиков.

Лучше всегда звонить брокеру, если хочешь исполнить опционы.