Добрый час, уважаемые разработчики!

Можно ли создать дополнительную колонку в результатах оптимизации (perfect profit). Это корреляция между кривой доходности и идеальной прибылью. Идея навеяна прочтением Р.Пардо. Этот показатель рассчитывает коэффициент полезного действия модели на основе реальных прибыльных возможностей, предоставляемых рынком.

В книге об этом написано так, цитирую:

«Идеальная прибыль — это теоретический показатель рыночного потенциала, а именно, общая долларовая прибыль, получаемая в результате покупки каждой «впадины» и продажи каждого «пика», возникающих в ценовом движении. Очевидно, что данная задача невыполнима, откуда и название — идеальная прибыль. Математически она равна сумме разностей цен, взятых по модулю.

Кривая доходности модели — это накопленная стоимость всех совершенных сделок. Кривая доходности связана с идеальной прибылью стандартным статистическим показателем — коэффициентом корреляции, который находится в интервале между -1 и + 1. Значение -1 будет плохим, поскольку оно показывает, что при повышении идеальной прибыли размер счета снижается. Значение +1 является хорошим, так как свидетельствует о том, что по мере роста идеальной прибыли размер счета тоже растет. Формула коэффициента корреляции между идеальной прибылью и кривой собственности следующая:

Коэффициент корреляции = ∑ (x(i) - M 'x)*(y(i) - M 'y) / [(n - 1) * SD 'x * SD 'y]

n = число дней в расчетном периоде
x = идеальная прибыль
y = кривая доходности
M 'x = среднее значение идеальной прибыли
M 'y = среднее значение кривой доходности
SD 'x = стандартное отклонение идеальной прибыли
SD 'y = стандартное отклонение кривой доходности

Чем корреляция между кривой доходности торговой модели и идеальной прибылью выше, то есть, ближе к +1, тем более эффективно модель использует рыночные возможности.»