Оцените скрипт! Фьючерс на газпром. Трендследящая стратегия. Вход-выход по рынку

А че его оценивать, нормальный скрипт))

Спасибо!

Чтоб я так жил..:-))

Есть хороший способ самому оценить скрипт.
Поскольку это фьюч, то и жизни ему 3 месяца (активной жизни).
Сделай бектест отдельно по каждому кварталу и сложи. Потом сравни с тестом целиком за год. Если результат сравнения тебя неприятно удивил, над скриптом можно ещё поработать, если различий не заметно, то это качественная работа.
Или ещё более верный способ. Ставишь скрипт на реальный счёт торговать за деньги. Открываешь трансляцию и даёшь в эфир. Тоже сразу очевидно становится, результаты бектеста подгонка или качественная работа.
И ещё момент, если в окне сообщений появляются подозрительные надписи (именно при торговле на реальном счету) про пропущенные сигналы и двойные входы выходы, проверьте свой скрипт на "заглядывание в будущее".
Если в скрипте использованы такие индикаторы как "зиг заг" "фракталы" и им подобные, можете даже не ставить на счёт. Эти индикаторы дают сигнал, когда он давно прошёл и не актуален. Т.е. природа этих индикаторов именно в "заглядывании в будущее". они так и устроены.

Большое спасибо за советы!!!
Тест на истории с 2009 года (склеенный фьючерс, исторические данные взяты с finam) - получается прибыль 154819, сделал бектесты по каждому кварталу - сумма получилась 140733. По-моему, разница не существенная.
Заглядываний в будущее нет.
На реальный счет уже ставил, но придется в третий раз менять брокера. Обязательно сделаю трансляцию. На реале были сообщения системы о пропущенных барах, по всей видимости это связано с тем, что с последним брокером тслаб частенько терял связь. Вообще, брокеры - это отдельная песня.

Какое значение абсолютной комиссии в скрипте?

Хотелось бы посмотреть результат с 2005 года.

значение абсолютной комиссии 0.0002
результаты на истории с 2005г (никакие дополнительные оптимизации не проводились)

грааль

обратите внимание на максимальную просадку по коротким позициям 16.01.2006 - связано с двумя сделками -7% а потом -12%. Все сделки защищены стопом макс - 2%, но гэпы все же бывают. В приложении картинка фьючерс на газпром с 26.12.2005 по 28.12.2005, может кто-нибудь знает, что это - ошибка в данных или правда так было?

не совсем понял, величину абсолютной комиссии. Она должна быть в пунктах. Например, у меня на фьючерс индекса РТС, задано в размере 75, т.е. получается 150 пунктов на круг.

Это получается примерно 250 рублей, где-то 2,2% от ГО, тогда по аналогии для фьючерса газпрома оно должно быть примерно 60 руб. 36 пунктов на круг, т.е. значение в блоке должно быть 18.

у моего брокера комиссия за 1 фьючерсный контракт = комиссии биржи, т.е. получается 2 рубля.

поставил в блок 18 рублей

Речь не о комисси, а о проскальзывании на один контракт. Поэтому в этом блоке нужно учитывать и указанную вами комиссию и проскальзывание.

Похоже на правду. Хороший результат, а если учесть количество совершенных сделок - замечательный! Правда просадка великовата, но это в 2005 году. Там фьючерс только зарождался. Гляньте без 2005 года.

У меня скрипты в 2005 году, тоже существенно худшие результаты показывают, чем в другие года.

результаты с 2006г

с новым значением 18 в блоке комиссия надо наверно заново оптимизацию сделать и подправить стоп в безубыток

Спасибо большое за помощь!

Рад помочь.)