обратится к последней свече: source.Bars[source.Bars.Count-1]. Нулевой индекс - первая свеча.
Текущая свеча - это не закрытая? Ее скрипт в обычном режиме не видит, только в режиме обновления "сделка" или "пок/прод".

"Скрипт выполняется заново на каждом баре? Как тогда хранить и обновлять глобальные переменные?"
никак, они не нужны.

"В скрипте из справки заявка se.CloseAtStop(i + 1, high2[i], "SX"); выставляется на каждом баре?
Не лучше сделать это один раз при открытии позии?"

это сделано для управления стопом, чтобы его передвинуть, нужно изменить цену, чтобы его отменить достаточно не выставить на следующем баре.

Вы поймите, что идеология скрипта расчитана на весь расчетный интервал, чтобы одним скриптом можно было проводить оптимизации и затем использовать его на реальных торгах. Именно поэтому в скриптах запрещены какие-либо глобальные переменные. Т.к. это "магия". Скрипт должен работать только от исторических данных и информации о совершенных сделках - это и есть глобальные переменные.