Можно посчитать сколько контрактов приходится на то, что бы сдвинуть котировки вверх или вниз.
Для чего? Если объём при падении растёт именно на белых свечах, значит крупный игрок выкупает падение (в моменте а не навсегда))) и наоборот при росте.
Если вместе с падением котировок растут объёмы на чёрных свечах, значит и впрямь, сливаемся качественно. И наоборот для белых свечей.
И ещё, чем больший объём контрактов нужен для сдвига котировок против преобладающего направления, тем это направление устойчивее (но тоже в моменте, а не навсегда).
Как реализовать? как на картинке))))
Как применять? Сам бы послушал чужое мнение, своё не сформировано пока.

З.Ы. и не надо никаких хитрожо... хитроумных индикаторов, всё можно самостоятельно вписать в формулы.